宏观金融数据日报总结
核心内容概述
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心于2026年8月14日发布的宏观金融数据日报，涵盖货币市场流动性、股指行情综述及升贴水情况等内容，旨在为投资者提供市场动态分析与操作建议。
货币市场与流动性
数据概览
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.3634 |
-0.73 |
| GC001 |
1.2400 |
-15.50 |
| SHBOR 3M |
1.4300 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.2092 |
-0.16 |
| 5年期国债 |
1.4004 |
-0.79 |
| 10年期国债 |
1.7085 |
-0.54 |
| 10年期美债 |
4.6289 |
-5.11 |
回顾
- 央行昨日以1.40%的中标利率开展0亿元7天期逆回购操作，当日有10亿元逆回购到期，导致单日净回笼10亿元。
- 资金面整体呈现宽松局面，但较前值有所收紧。
热评
- 央行宣布将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过6000亿元。
- 同时，8月14日将进行10000亿元的6个月买断式逆回购操作，以维持银行体系流动性充裕。
- 当前市场资金面偏紧，但央行通过逆回购操作释放流动性信号，短期对市场情绪或有支撑。
股指行情综述
数据概览
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4663.95 |
-0.57 |
| 上证50 |
2928.12 |
-0.35 |
| 中证500 |
7968.38 |
-0.96 |
| 中证1000 |
7715.89 |
-1.00 |
成交与持仓
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
97075.00 |
26.58 |
272336.00 |
3.78 |
| IH当月 |
45070.00 |
33.58 |
119757.00 |
4.75 |
| IC当月 |
163500.00 |
19.96 |
310472.00 |
4.64 |
| IM当月 |
242689.00 |
17.26 |
468160.00 |
3.00 |
回顾
- 昨日A股主要指数集体下跌，沪深300、上证50、中证500和中证1000分别下跌0.57%、0.35%、0.96%和1.00%。
- 行业板块中，医药生物、公用事业、银行、综合、通信板块涨幅居前；基础化工、有色金属、房地产、建筑材料、传媒板块跌幅居前。
- 全天成交额达2.57万亿元，市场整体偏弱。
热评
- 当前A股市场整体弱势调整，内外扰动因素增多，预计股指将延续震荡分化格局。
- 中报业绩披露高峰期，市场情绪波动较大。
- 短期内IH和IF可能受益于风险偏好回落，但IC和IM具备更高的上涨弹性。
- 市场波动明显加大，建议投资者控制仓位，避免盲目追涨。
升贴水情况
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4663.95 |
8.76% |
8.68% |
7.27% |
6.82% |
| IH升贴水 |
2928.12 |
9.23% |
8.84% |
6.41% |
5.21% |
| IC升贴水 |
7968.38 |
13.85% |
13.00% |
10.24% |
9.61% |
| IM升贴水 |
7715.89 |
3.84% |
10.73% |
10.51% |
10.37% |
说明
- 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind
其他信息
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