宏观金融数据日报总结
一、核心内容概览
本日报主要围绕货币市场与流动性、股指行情综述及升贴水情况三大板块展开，涵盖了近期市场关键指标的变化、股指表现及市场情绪分析，为投资者提供了重要的市场参考信息。
二、货币市场与流动性
1. 市场数据
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.27 |
-5.18 |
| GC001 |
1.44 |
+38.50 |
| SHBOR 3M |
1.42 |
+0.40 |
| 1年期国债 |
1.17 |
+1.25 |
| 5年期国债 |
1.45 |
+1.25 |
| 10年期国债 |
1.76 |
+1.10 |
| 10年期美债 |
4.43 |
-2.00 |
2. 资金面回顾
- 央行昨日开展了260亿元7天期逆回购操作，当日有2929亿元逆回购到期，单日净回笼2669亿元。
- Shibor短端品种多数下行：隔夜品种下行5.6BP至1.271%；7天期下行2.6BP至1.365%；1个月期上行0.4BP至1.4%。
- 本周央行公开市场将有4191亿元逆回购到期，其中5月6日到期2929亿元，5月7日到期1262亿元，5月8日无到期。
三、股指行情综述
1. 股指表现
| 品种 |
收盘价 |
较前一日变动(%) |
| 沪深300 |
4877 |
+1.45 |
| 上证50 |
3026 |
+1.37 |
| 中证500 |
8588 |
+2.86 |
| 中证1000 |
8575 |
+2.30 |
2. 成交与持仓数据
| 品种 |
成交量 |
较前一日变动(%) |
持仓量 |
较前一日变动(%) |
| IF当月 |
114840 |
+39.2 |
274723 |
+7.8 |
| IH当月 |
55465 |
+14.5 |
112069 |
+3.3 |
| IC当月 |
146632 |
+32.2 |
310322 |
+7.2 |
| IM当月 |
219906 |
+30.3 |
420250 |
+5.1 |
3. 市场分析
- 昨日沪深京三市成交额达32470亿元，较上一交易日放量4874亿元。
- 行业板块多数收涨，贵金属、小金属、元件、稀土、玻璃玻纤、航天装备、电池、半导体、有色金属、通信服务等板块涨幅居前。
- 酒店餐饮、旅游及景区板块跌幅居前。
- 五一期间，韩国、美国及港股市场中，AI算力、存储芯片等板块表现强势，为节后国内同类赛道提供催化。
- 昨日A股中芯片等科技板块大幅上涨，中证1000、科创50、创业板指等宽基指数纷纷创出新高。
- 短期内市场流动性宽松，市场情绪高涨，预计股指偏强震荡为主。
- 风格上，由于全球科技板块上涨，存储芯片、AI算力等领域景气度持续攀升，中小成长风格的中证500、中证1000可能延续更强表现。
四、升贴水情况
| 项目 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
8.06% |
6.41% |
6.03% |
5.25% |
| IH升贴水 |
9.71% |
5.16% |
5.15% |
3.74% |
| IC升贴水 |
8.52% |
8.77% |
6.96% |
6.59% |
| IM升贴水 |
14.64% |
10.93% |
9.66% |
9.27% |
说明
- 升贴水率以年化计算，标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源为Wind。
五、免责声明
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