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股指期货数据日报总结（2026年4月14日）

核心内容概述

本日报告汇总了中证1000、沪深300、中证500和上证50四个股指期货合约的行情数据，包括收盘价、成交量、持仓量、贴水情况、分红影响及主要席位变动等信息。

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IM合约分析

主要数据

• IM主力合约（IM2606）：收盘价7913.00点，上涨1.44%；成交量119,386手，增加24%；成交额1,879亿元，增加25%；持仓量198,017手，增加9,324手；贴水231.76点，较前日下降1.79点；年化基差率为-15.27%。
• IM四合约总成交：197,963手，较前日增加34,916手；总持仓387,507手，较前日增加14,347手。
• 分红影响：分别为0.05点、5.46点、37.93点和60.24点。

主要席位变动

• 成交量前五：中信期货（39,091）、国泰君安（37,132）、海通期货（14,352）、东证期货（12,447）、中泰期货（9,493）。
• 持买单量前五：国泰君安（26,615）、中信期货（24,839）、海通期货（9,343）、东证期货（7,243）、华泰期货（6,248）。
• 持卖单量前五：中信期货（42,486）、国泰君安（20,986）、华泰期货（10,863）、海通期货（10,340）、广发期货（7,250）。

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IF合约分析

主要数据

• IF主力合约（IF2606）：收盘价4639.60点，上涨1.48%；成交量54,260手，增加21%；成交额750亿元，增加22%；持仓量139,985手，增加7,247手；贴水61.68点，较前日上升13.87点；年化基差率为-6.93%。
• IF四合约总成交：96,514手，较前日增加18,029手；总持仓258,126手，较前日增加13,389手。
• 分红影响：分别为0.37点、7.35点、26.25点和71.86点。

主要席位变动

• 成交量前五：中信期货（9,460）、国泰君安（7,865）、海通期货（3,903）、东证期货（3,709）、国信期货（1,783）。
• 持买单量前五：国泰君安（8,043）、中信期货（5,042）、海通期货（3,196）、华泰期货（2,206）、中银期货（1,230）。
• 持卖单量前五：中信期货（8,031）、国泰君安（5,091）、海通期货（2,715）、华泰期货（1,806）、广发期货（1,585）。

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IC合约分析

主要数据

• IC主力合约（IC2606）：收盘价7938.40点，上涨1.50%；成交量86,041手，增加24%；成交额1,359亿元，增加25%；持仓量156,963手，增加9,149手；贴水150.17点，较前日上升8.73点；年化基差率为-9.86%。
• IC四合约总成交：146,811手，较前日增加20,808手；总持仓294,616手，较前日增加13,194手。
• 分红影响：分别为0.17点、9.99点、53.18点和89.78点。

主要席位变动

• 成交量前五：中信期货（31,100）、国泰君安（28,022）、海通期货（10,433）、东证期货（8,712）、中泰期货（7,166）。
• 持买单量前五：国泰君安（24,236）、中信期货（19,203）、银河期货（9,546）、一德期货（6,781）、华泰期货（4,438）。
• 持卖单量前五：中信期货（26,446）、国泰君安（23,185）、海通期货（10,647）、华泰期货（9,001）、瑞银期货（7,871）。

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IH合约分析

主要数据

• IH主力合约（IH2606）：收盘价2898.40点，上涨0.91%；成交量23,638手，增加17%；成交额205亿元，增加18%；持仓量53,443手，增加2,718手；贴水25.78点，较前日上升0.69点；年化基差率为-4.64%。
• IH四合约总成交：39,119手，较前日增加4,799手；总持仓100,258手，较前日增加3,778手。
• 分红影响：分别为0点、2.45点、13.71点和51.87点。

主要席位变动

• 成交量前五：中信期货（8,037）、国泰君安（6,729）、东证期货（2,990）、海通期货（2,314）、银河期货（2,169）。
• 持买单量前五：国泰君安（5,709）、中信期货（5,630）、广发期货（4,877）、海通期货（4,249）、东证期货（3,425）。
• 持卖单量前五：中信期货（8,810）、国泰君安（7,735）、银河期货（3,021）、广发期货（2,358）、国信期货（2,358）。

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总结

主要观点

• 上涨趋势：IM、IF、IC主力合约均呈现上涨趋势，其中IC涨幅最大。
• 成交量与持仓量增长：IM、IF、IC合约成交量和持仓量均有不同程度的增加，反映市场活跃度上升。
• 贴水与基差变化：IM主力合约贴水有所下降，IF和IC贴水上升，基差率均为负值，显示期货价格低于现货。
• 分红影响：各合约分红价值不一，对升贴水点数和年化升贴水率产生不同影响。
• 席位动态：中信期货和国泰君安在多数合约中占据成交量和持仓量前列，显示其在市场中具有较大影响力。

关键信息

• IM合约：贴水下降，成交量和成交额增长，主要席位为中信期货和国泰君安。
• IF合约：贴水上升，成交量和持仓量增加，主要席位为中信期货和国泰君安。
• IC合约：贴水上升，成交量和持仓量增长，主要席位为中信期货、国泰君安和海通期货。
• IH合约：贴水上升，成交量和持仓量增加，主要席位为中信期货和国泰君安。

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图表说明

• 成交持仓图：展示各合约的成交量与持仓量变化。
• 日内走势图：反映各合约在当日的波动情况。
• 基差图：显示期货与现货之间的价格差异。
• 年化移仓成本图：用于评估合约间移仓的成本或收益。
• 净空头持仓占比图：揭示市场中空头持仓比例的变化。

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席位分析

• IM2604：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上均占据主导地位。
• IF2606：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上表现突出。
• IC2606：中信期货、国泰君安和海通期货是主要参与者。
• IH2606：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上占据领先地位。

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总体趋势

• 市场活跃度提升：成交量和持仓量普遍增加，显示市场参与者对合约的兴趣上升。
• 基差为负：所有主力合约均显示期货价格低于现货，可能反映市场对后市的谨慎态度。
• 分红影响显著：分红价值对各合约的升贴水点数和年化升贴水率产生明显影响。
• 席位集中度高：主要席位集中在中信期货、国泰君安和海通期货等大型机构，表明市场交易行为高度集中。

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