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误定价因子选股组合周报总结

报告摘要

本周（2022年6月13日至2022年6月17日），误定价因子低估组周收益率为 1.74%，相对沪深300指数的超额收益为 0.09%，多空因子组合收益率为 1.30%。

核心内容

误定价组合历史表现

• 累计收益：自2008年1月1日至2022年6月17日，误定价因子低估组累计收益为 2512%，而沪深300累计收益为 -21.69%。
• 超额收益：累计超额收益为 2534%。
• 年化收益率：年化收益率为 24.52%。
• 夏普比率：夏普比率为 0.74，表明风险调整后的收益表现。
• 月均换手率：月均换手率为 37.39%，说明组合流动性较高。
• 最大回撤：最大回撤为 -31.80%，表明组合在历史最大下跌幅度较大。
• Calmar比率：Calmar比率为 0.77，反映风险调整后的回报能力。
• 信息比率：信息比率为 0.18，表明组合在跟踪误差下的收益表现。

误定价因子周度表现

组合成分近期表现

涨幅前10名成分股

1. 海汽集团（603069.SH）：涨跌幅 36.24%
2. 郑州煤电（600121.SH）：涨跌幅 21.45%
3. 玲珑轮胎（601966.SH）：涨跌幅 18.60%
4. 天邦股份（002124.SZ）：涨跌幅 16.03%
5. 正邦科技（002157.SZ）：涨跌幅 15.33%
6. 北汽蓝谷（600733.SH）：涨跌幅 15.29%
7. 中公教育（002607.SZ）：涨跌幅 13.58%
8. 学大教育（000526.SZ）：涨跌幅 13.13%
9. 宝胜股份（600973.SH）：涨跌幅 12.45%

涨幅后10名成分股

1. 中南建设（000961.SZ）：涨跌幅 -3.22%
2. 华银电力（600744.SH）：涨跌幅 -3.22%
3. 东风汽车（600006.SH）：涨跌幅 -4.34%
4. 睿智医药（300149.SZ）：涨跌幅 -5.17%
5. 江苏国信（002608.SZ）：涨跌幅 -5.34%
6. 海南发展（002163.SZ）：涨跌幅 -7.28%
7. 佳沃食品（300268.SZ）：涨跌幅 -9.09%
8. 贵州燃气（600903.SH）：涨跌幅 -9.28%
9. 中远海能（600026.SH）：涨跌幅 -10.62%

误定价组合配置结构

投资评级说明

• 证券评级：以6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。

  • 买入：涨幅 +20% 以上
  • 增持：涨幅 +10% ~ +20%
  • 中性：涨幅 -10% ~ +10%
  • 减持：涨幅 -10% 以下

• 行业评级：以6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。

  • 看好：涨幅 +10% 以上
  • 中性：涨幅 -10% ~ +10%
  • 看淡：涨幅 -10% 以下

风险提示

• 本文结果基于历史数据建模推算，存在未来实际与模型推测结果偏差的风险。
• 不作为投资参考建议，投资者应根据自身情况独立评估。

法律声明

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