20251110-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb

总结

收盘价格与主要指标

• IM (中证1000)：当日收盘价7,600点。成交手数73,829手，较前日增加；持仓7,017手，升贴水率变化。
• IF (沪深300)：当日收盘价4,750点，日内高位影响；成交手数97,533手，持仓量显示。
• IC (中证500)：当日收盘价7,300点；成交手数58,537手，持仓上升。
• IH (上证50)：当日收盘价3,054.86点，涨幅0.51%；主要合约基差年化升贴水率较低。

成交与持仓量变化

• 所有合约成交量和持仓量均有所增长。例如，IM成交量较前日增加约12%，持仓量上升；IF和IC成交量稳步提升，净空头持仓占比关注。
• 基差变化显示流动性，IM和IC基差率显示升贴水效应，影响交易决策。

基差与升贴水

• 各合约基差呈动态波动：IM年化升贴水率约为0.04%，IC和IH基差差异较大；到期前升贴水点数需考虑持有成本。
• 基差图显示季节性变化，影响移仓操作。

除权除息影响

• 分红事件对合约价格有潜在影响：IM、IF等分红值增加，导致升贴水率上升；数据显示红利释放时间，可能影响 trader 观点。

主要席位持仓摘要

• 关键席位变动显著：中信期货、国泰君安等机构持仓量变化超过10%，净空头持仓上升趋势；席位数据反映市场机构行为偏好。
• 前五席位成交和持仓数据较高，显示经纪商间竞争。

分红与移仓成本

• 移仓成本分合约差异：IM和IC到期前成本增加，负收益合约除外；分红影响估值，需在策略中考虑。
• 整体移仓收益分析显示持有期间需管理成本风险。

报告整体覆盖2025年11月10日股指期货市场情况，核心数据用于trading参考。