20220816-东兴证券-基金市场跟踪_中证1000ETF延续较高交易活跃度_资金持续流入科创50ETF_19页_1mb

报告摘要

中证1000ETF延续较高交易活跃度，资金持续流入科创50ETF

核心内容概述

本报告为2022年8月16日发布的金融工程定期报告，主要分析了上周A股市场表现、ETF市场跟踪情况、主动权益及FOF基金表现，以及相关风险提示。报告指出，尽管整体ETF市场活跃度有所下降，但中证1000ETF和科创50ETF表现突出，分别呈现净流出和净流入趋势。

主要观点

A股市场回暖：上周A股市场整体回暖，中小盘宽基指数表现优于大盘指数。具体来看，上证指数上涨1.55%，创业板指上涨0.27%，中证500指数上涨2.40%，中证1000指数上涨1.96%。
ETF市场活跃度下降：已上市ETF日均成交额为573.26亿元，较前一周有所下降。其中，股票型ETF日均成交402.19亿元，跨境ETF日均成交101.06亿元，债券型ETF日均成交57.16亿元，商品型ETF日均成交12.85亿元。
中证1000ETF交易活跃：在宽基ETF中，中证1000ETF日均成交额最高，达到94.04亿元，成交量进一步提高。
资金流向：上周非货币ETF整体呈净流出状态，资金净流出53.28亿元，其中股票型ETF净流出53.57亿元，商品型ETF净流出10.71亿元。跨境ETF净流入1.76亿元，债券型ETF净流入9.23亿元。科创50ETF资金净流入18.06亿元，成为宽基ETF中资金流入最多的ETF。
主题/行业ETF资金流出：上周主题/行业ETF资金净流出40.74亿元，金融地产、高端制造、TMT、周期等板块资金流出较多，其中金融地产板块非银板块净流出20.50亿元，高端制造板块军工、新能源、光伏等ETF净流出规模分别为3.01、3.31、7.15亿元。
主动管理行业主题基金表现：上游资源、基础设施建设、金融地产等主题基金表现较好，平均收益率分别为3.42%、1.56%、1.50%；而医药、TMT等成长风格主题基金表现不佳，平均亏损分别为-0.39%、-0.36%。
基金仓位下降：普通股票型基金和偏股混合型基金的平均股票仓位分别为86.65%和82.67%，均较5个交易日有所下降，且近三个月平均股票仓位呈下降趋势。
本周ETF认购情况：本周共7只非货币ETF可认购，涵盖跨境ETF、主题/行业ETF、债券ETF、宽基ETF等。此外，16只主动权益及FOF基金开始认购，其中包含6只FOF基金和9只偏股混合型基金。

关键信息

1. 上周市场回顾

股票市场：A股市场整体回暖，中小盘宽基指数表现优于大盘指数。
债券市场：中证信用指数下跌0.10%，中证国债指数下跌0.07%。
海外指数：纳斯达克指数上涨3.08%，恒生指数下跌0.13%。

2. ETF市场跟踪

成交情况：
- 股票型ETF日均成交402.19亿元，跨境ETF日均成交101.06亿元，债券型ETF日均成交57.16亿元，商品型ETF日均成交12.85亿元。
- 宽基ETF中，中证1000ETF日均成交额最高，为94.04亿元。
- 主题/行业ETF中，高端制造板块日均成交53.39亿元，TMT板块42.77亿元，金融地产板块31.87亿元。
资金流向：
- 非货币ETF整体净流出53.28亿元，其中股票型ETF净流出53.57亿元。
- 跨境ETF净流入1.76亿元，债券型ETF净流入9.23亿元，商品型ETF净流出10.71亿元。
- 宽基ETF净流入0.10亿元，其中科创50ETF净流入18.06亿元。
- 主题/行业ETF净流出40.74亿元，医药生物与消费板块资金净流入，分别为11.14亿元和2.01亿元。

3. 增强策略ETF表现

上周5只增强策略ETF表现较好，其中华泰柏瑞中证500增强策略ETF和招商沪深300增强策略ETF的复权单位净值增长率和二级市场涨幅均高于业绩比较基准。

4. 主动权益及FOF基金表现

表现较好的基金：
- 英大国企改革主题（001678.OF）收益率9.81%
- 万家精选A（519185.OF）收益率8.11%
- 中银证券优势制造A（011269.OF）收益率7.16%
- 华商主题精选（630011.OF）收益率7.01%
- 华商上游产业（005161.OF）收益率5.72%
表现较好的增强型基金：
- 长江沪深300指数增强A（011545.OF）收益率1.88%
- 红土创新中证500指数增强A（006783.OF）收益率3.93%
- 太平中证1000A（015466.OF）收益率2.93%

5. 基金认购信息

本周可认购ETF名单：
- 富国中证100ETF（561183.OF）
- 平安中债-0-3年国开行债券ETF（159651.OF）
- 富国中债7-10年政策性金融债ETF（511523.OF）
- 博时中债0-3年国开行债券ETF（159650.OF）
- 汇添富中证中药ETF（560083.OF）
- 汇添富恒生科技ETF（513263.OF）
- 工银安裕积极一年持有A（016146.OF）
本周开始认购的主动权益及FOF基金：
- FOF基金：财通资管通达稳利3个月定开A（016338.OF）、天弘养老目标2030一年持有（013571.OF）、嘉实养老目标日期2055五年持有（015345.OF）、大成颐享稳健养老一年（016197.OF）、景顺长城隽发平衡养老目标三年持有（015317.OF）、工银安裕积极一年持有A（016146.OF）等。
- 偏股混合型基金：汇泉匠心智选一年持有A（016091.OF）、朱雀碳中和三年持有（015729.OF）、华泰柏瑞港股通量化精选A（015338.OF）等。
- 普通股票型基金：中银证券专精特新A（015429.OF）