宏观金融数据日报总结
一、核心内容概览
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，日期为2026年8月10日，由郑雨婷（期货执业证号: F3074875，投资咨询证号: Z0017779）与杨弘毅（期货执业证号: F03155603）共同撰写。报告内容涵盖货币市场与流动性、股指行情综述、升贴水情况以及免责声明等部分，旨在提供市场动态分析和投资建议。
二、货币市场与流动性
1. 市场数据
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.3618 |
+1.10 |
| GC001 |
0.9200 |
-38.00 |
| SHBOR 3M |
1.4300 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.2063 |
+4.40 |
| 5年期国债 |
1.4073 |
-0.49 |
| 10年期国债 |
1.7119 |
-0.24 |
| 10年期美债 |
4.6500 |
-4.00 |
2. 市场回顾
- 上周五，央行以1.40%的中标利率开展了10亿元7天期逆回购操作。
- 当日1340亿元逆回购到期，单日净回笼1330亿元。
- 市场资金面维持宽松，DR001加权平均利率小幅回升至1.36%上方，DR007加权平均利率维持在1.38%上方。
3. 热点评论
- 当前DR007已运行至政策利率下方，短期流动性紧张局面得到缓解。
- 市场情绪总体偏暖，资金面相对充裕。
三、股指行情综述
1. 市场表现
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4694.44 |
+0.93 |
| 上证50 |
2960.42 |
+1.38 |
| 中证500 |
7980.12 |
+1.93 |
| 中证1000 |
7679.53 |
+1.98 |
2. 成交量与持仓量
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
109330.00 |
+3.11 |
273479.00 |
+2.70 |
| IH当月 |
48171.00 |
+10.80 |
121917.00 |
+3.66 |
| IC当月 |
185716.00 |
+0.72 |
312619.00 |
-0.34 |
| IM当月 |
281075.00 |
+1.37 |
479922.00 |
-2.17 |
3. 市场回顾
- 上周五A股市场强势上涨，主要指数集体收高。
- 上证指数涨1.02%，深证成指涨1.42%，创业板指涨1.35%，科创50涨幅达2.51%。
- 全市场成交额放大至2.68万亿元，市场情绪显著回暖。
- 行业板块涨多跌少，有色金属、电子、医药生物、建筑材料、机械设备涨幅居前；家用电器、交通运输、房地产、银行、计算机板块跌幅居前。
4. 热点评论
- 当前正值中报业绩披露窗口，内外扰动因素增多，预计A股股指将延续震荡分化格局。
- 短期内IH和IF可能受益于风险偏好回落，但IC和IM具备更高的上涨弹性。
- 市场波动明显加大，建议投资者控制仓位，避免盲目追涨。
四、升贴水情况
1. 升贴水数据（年化计算）
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4694.44 |
12.10% |
9.26% |
7.59% |
7.02% |
| IH升贴水 |
2960.42 |
11.40% |
9.15% |
6.86% |
5.57% |
| IC升贴水 |
7980.12 |
15.45% |
11.42% |
9.17% |
8.66% |
| IM升贴水 |
7679.53 |
8.75% |
10.31% |
10.06% |
9.86% |
2. 说明
- 升贴水数值标绿表示升水，标红表示贴水。
- 数据来源：Wind。
五、免责声明
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