20260729-华泰期货-股指期权日报_10页_2mb
报告摘要
股指期权日报总结
核心内容概述
本报告为2026年7月28日股指期权市场数据汇总，涵盖ETF期权与股指期权的成交量、PCR（Put-Call Ratio）及VIX（波动率指数）等关键指标，旨在反映当日市场情绪与波动情况。数据来源包括钢联、同花顺及华泰期货研究院，报告内容具有参考价值，但需注意免责声明中的风险提示。
一、期权成交量分析
总成交量排名
- 创业板ETF期权：233.36万张（最高）
- 中证500ETF期权（沪市）：152.18万张
- 沪深300ETF期权（沪市）：96.49万张
- 上证50ETF期权：80.06万张
- 中证1000股指期权：31.36万张
- 沪深300股指期权：12.13万张
- 上证50股指期权：3.65万张
- 深证100ETF期权：7.75万张
看涨与看跌成交量对比
| 期权名称 | 看涨成交量（万张） | 看跌成交量（万张） | 总成交量（万张） |
|---|---|---|---|
| 上证50ETF期权 | 41.74 | 38.32 | 80.06 |
| 沪深300ETF期权（沪市） | 45.59 | 50.90 | 96.49 |
| 中证500ETF期权（沪市） | 67.68 | 84.49 | 152.18 |
| 深证100ETF期权 | 3.62 | 4.12 | 7.75 |
| 创业板ETF期权 | 113.63 | 119.73 | 233.36 |
| 上证50股指期权 | 2.09 | 2.96 | 3.65 |
| 沪深300股指期权 | 6.84 | 5.29 | 12.13 |
| 中证1000股指期权 | 16.36 | 15.00 | 31.36 |
二、期权PCR分析
成交额PCR
- 创业板ETF期权：2.33（最高）
- 中证500ETF期权（沪市）：2.15
- 沪深300ETF期权（沪市）：2.00
- 上证50ETF期权：1.08
- 沪深300股指期权：1.17
- 中证1000股指期权：1.56
- 上证50股指期权：0.88
持仓量PCR
- 创业板ETF期权：0.84（最高）
- 中证500ETF期权（沪市）：0.96
- 深证100ETF期权：0.77
- 沪深300ETF期权（沪市）：0.77
- 上证50ETF期权：0.68
- 沪深300股指期权：0.69
- 中证1000股指期权：0.59
- 上证50股指期权：0.72
环比变动趋势
- 创业板ETF期权：成交额PCR+0.83，持仓量PCR-0.09
- 中证500ETF期权（沪市）：成交额PCR+0.95，持仓量PCR-0.07
- 沪深300ETF期权（沪市）：成交额PCR+0.79，持仓量PCR-0.03
- 深证100ETF期权：成交额PCR+1.57，持仓量PCR+0.06
- 上证50ETF期权：成交额PCR+0.33，持仓量PCR+0.00
- 沪深300股指期权：成交额PCR+0.39，持仓量PCR-0.02
- 中证1000股指期权：成交额PCR+0.52，持仓量PCR-0.02
- 上证50股指期权：成交额PCR+0.31，持仓量PCR+0.00
三、期权VIX分析
VIX指数水平
- 创业板ETF期权：42.85%（最高）
- 中证500ETF期权（沪市）：33.31%
- 沪深300ETF期权（沪市）：22.64%
- 深证100ETF期权：31.16%
- 上证50ETF期权：19.77%
- 沪深300股指期权：22.59%
- 上证50股指期权：20.09%
- 中证1000股指期权：33.86%
环比变动
- 创业板ETF期权：+4.04%
- 中证500ETF期权（沪市）：+3.08%
- 沪深300ETF期权（沪市）：+2.23%
- 深证100ETF期权：+2.74%
- 上证50ETF期权：+1.67%
- 沪深300股指期权：+2.31%
- 上证50股指期权：+1.34%
- 中证1000股指期权：+2.16%
四、关键信息总结
- 成交量最高：创业板ETF期权（233.36万张），其次为中证500ETF期权（152.18万张）。
- 市场波动情绪：VIX指数整体呈上升趋势，其中创业板ETF期权VIX最高达42.85%，显示市场对波动率的预期上升。
- PCR变化趋势：多数期权的成交额PCR呈上升，持仓量PCR则部分下降，表明市场看跌情绪有所增强。
- 市场活跃度：创业板ETF期权与中证500ETF期权交易活跃，成交量显著高于其他期权品种。
- 波动率差异：创业板ETF期权波动率最高，反映市场对创业板指数的不确定性较大。
五、研究团队信息
- 高天越：从业资格号F3055799，投资咨询号Z0016156
- 李逸资：从业资格号F03105861，投资咨询号Z0021365
- 李光庭：从业资格号F03108562，投资咨询号Z0021506
- 黄煦然：从业资格号F03130959，投资咨询号Z0023955
六、免责声明
- 报告基于公开信息编制，不保证信息的准确性与完整性。
- 报告观点及结论仅反映发布当日判断，不同时期可能有变化。
- 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行独立判断。
- 报告版权归属华泰期货研究院，未经许可不得擅自使用或修改。
七、公司信息
- 公司总部：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元，邮编：510000
- 联系电话：400-6280-888
- 公司网址：www.htfc.com
八、联系方式
- 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号
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