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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概览

本报告由格林大华期货研究院发布，时间为2026年4月10日，内容涵盖基差数据一览表、外盘期货一览表、基差异动分析及内外价差异动分析，旨在为投资者提供市场动态与分析参考。

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一、基差数据一览表

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
中证1000	IM2606.CFE	7709.4	-68.6	7921.45	-34.32	212.05	34.28	2.68	0.45	81.74%
中证500	IC2606.CFE	7748.8	-83	7898.63	-46.52	149.83	36.48	1.9	0.47	83.82%
沪深300	IF2606.CFE	4500	-39.6	4566.22	-29.34	66.22	10.26	1.45	0.23	91.29%
上证50	IH2606.CFE	2860.6	-25.4	2884.76	-22.31	24.16	3.09	0.84	0.12	89.21%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
多晶硅	PS2605.GFE	31690	-1010	36000	-1000	4310	10	11.97	0.35	92.12%
工业硅	SI2605.GFE	8260	-20	8970	0	710	20	7.92	0.23	75.83%
碳酸锂	LC2605.GFE	152420	-5900	155670	-2780	3250	3120	2.09	2.01	77.18%
沪镍	NI2605.SHF	133300	-1080	135170	-470	1870	610	1.38	0.45	52.70%
沪铜	CU2605.SHF	97810	-410	97565	-185	-245	225	-0.25	0.23	22.41%
沪金	AU2606.SHF	1041.32	-20.68	1037.92	-21.16	-3.4	-0.48	-0.33	-0.05	62.66%
沪银	AG2606.SHF	18225	-763	18130	-724	-95	39	-0.52	0.19	18.67%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
硅铁	SF607.CZC	5684	-82	5900	-200	216	-118	3.66	-1.82	91.70%
螺纹钢	RB2610.SHF	3096	-18	3190	0	94	18	2.95	0.57	18.26%
锰硅	SM605.CZC	6122	-108	6200	-100	78	8	1.26	0.15	98.76%
铁矿石	L2609.DCE	750	-16.5	758	-11	9	5.5	1.06	0.73	64.32%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
玻璃	FG605.CZC	970	-8	1197.1	0	227.1	8	18.97	0.67	85.48%
纯碱	SA605.CZC	1136	-13	1280	0	144	13	11.25	1.02	75.52%
烧碱	SH605.CZC	2116	-40	2300	0	184	40	8	1.74	91.70%
原油	SC2605.INE	640	19	676.99	-46.77	36.994	-65.766	5.46	-8.74	99.59%
瓶片	PR605.CZC	7998	156	8445	80	447	-76	5.29	-0.96	98.76%
甲醇	MA605.CZC	3205	83	3365	10	160	-73	4.75	-2.19	87.14%
合成橡胶	BR2605.SHF	16900	495	17500	100	600	-395	3.43	-2.29	83.82%
燃料油	FU2605.SHF	4139	252	4279.86	-631.19	140.861	-883.189	3.29	-17.56	75.93%
尿素	UR605.CZC	1837	0	1880	0	43	0	2.29	0	74.58%
沥青	BU2606.SHF	4165	127	4240	-10	75	-137	1.77	-3.22	51.45%
20号胶	NR2606.INE	14135	-65	14347.64	-6.48	212.64	58.52	1.48	0.41	24.90%
PTA	TA605.CZC	6524	142	6470	-70	-54	-212	-0.83	-3.25	46.89%
天然橡胶	RU2609.SHF	17140	15	16900	150	-240	135	-1.42	0.82	54.36%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
棉花	CF609.CZC	15340	35	16712	-51	1372	-86	8.21	-0.49	33.61%
菜油	OI605.CZC	9494	10	10050	-20	556	-30	5.53	-0.29	73.44%
菜粕	RM605.CZC	2241	10	2344	1	103	-9	4.39	-0.39	68.46%
豆油	Y2609.DCE	8496	36	8800	-20	304	-56	3.45	-0.63	51.87%
棉纱	CY605.CZC	21690	105	22243	-15	553	-120	2.49	-0.53	20.75%
豆粕	M2609.DCE	2971	9	3000	-20	29	-29	0.97	-0.95	55.19%
玉米	C2605.DCE	2354	9	2370	-10	16	-19	0.68	-0.79	48.55%
棕榈油	P2609.DCE	9650	82	9680	0	30	-82	0.31	-0.85	34.02%
红枣	CJ605.CZC	8585	175	8600	0	15	-175	0.17	-2.04	99.17%
白糖	SR609.CZC	5317	26	5300	-10	-17	-36	-0.32	-0.68	0.00%
原木	LG2605.DCE	837	0	830	0	-7	0	-0.84	0	98.75%
生猪	LH2605.DCE	9195	-70	8930	0	-265	70	-2.97	0.78	14.52%
鸡蛋	JD2606.DCE	3218	-4	3070	0	-148	4	-4.82	0.13	69.29%
苹果	AP605.CZC	9574	-24	8000	0	-1574	24	-19.68	0.3	24.90%

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二、外盘期货一览表

国内期货	国内合约	国内现值	国内涨跌幅	外盘期货	外盘合约	外盘现值	外盘涨跌幅	价差现值	价差变化	年度分位数
沪金	AU.SHF	1041.32	-1.95%	COMEX黄金	GC.CMX	4736.3	-2.28%	0.8522	2.289	50.84%
沪银	AG.SHF	18225	-4.02%	COMEX白银	SI.CMX	74.025	-4.25%	1961	-61.41	79.83%
沪铜	CU.SHF	97810	-0.42%	LME铜	CA.LME	12620	-0.34%	11580	-215.3	91.45%
沪铝	AL.SHF	24540	-0.97%	LME铝	AH.LME	3455	-1.30%	932.7	42.54	4.70%
沪铅	PB.SHF	16785	-0.09%	LME铅	PB.LME	1945.5	-0.79%	3492	75.02	100.00%
沪锌	ZN.SHF	23765	-0.21%	LME锌	ZS.LME	3298.5	-1.51%	1227	267.9	24.36%
沪镍	NI.SHF	133300	-0.80%	LME镍	NI.LME	17210	-0.46%	15710	-673.4	78.21%
沪锡	SN.SHF	369390	-2.53%	LME锡	SN.LME	46855	-3.06%	49240	121	88.89%
原油	SC.INE	640	3.06%	布伦特原油	B.IPE	96.87	3.22%	-21.89	-2.395	1.26%
原油	SC.INE	640	3.06%	美原油	CL.NYM	97.04	1.21%	-23.05	10.3	0.84%
大豆	A.DCE	4826	4.50%	CBOT大豆	S.CBT	1162	0.50%	1907	190.1	98.70%
豆粕	M.DCE	2971	0.30%	CBOT豆粕	SM.CBT	312.6	-0.57%	616.6	146.8	53.04%
豆油	Y.DCE	8496	0.43%	CBOT豆油	BO.CBT	67.77	0.95%	-1704	-72.3	0.87%
玉米	C.DCE	2354	0.38%	CBOT玉米	C.CBT	448.5	1.01%	1147	-4.521	86.09%
棉花	CF.CZC	15340	0.23%	ICE2号棉花	CT.NYB	71.1	0.38%	4639	111.7	75.98%

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三、基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 不锈钢：现货上涨100.00元，期货下跌20.00元，基差率由-2.51%上升至-1.64%，上升幅度0.87%。
• 年度分位数为19.50%，处于近一年较低位置。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 燃料油：现货下跌631.19元，期货上涨252.00元，基差率由20.85%下降至3.29%，下降幅度17.56%。
• 年度分位数为75.93%，处于近一年较高位置。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 合成橡胶：现货上涨100.00元，期货上涨495.00元，基差率由5.72%下降至3.43%，下降幅度2.29%。
• 年度分位数为83.82%，处于近一年较高位置。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 碳酸锂：现货下跌2780.00元，期货下跌5900.00元，基差率由0.08%上升至2.09%，上升幅度2.01%。
• 年度分位数为77.18%，处于近一年较高位置。

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 原油：基差率为5.46%，年度分位数为99.59%，接近近一年最高位。

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 白糖：基差率为-0.32%，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。

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四、内外价差异动分析

1. 内外价差下降幅度最大的品种

• 玉米：内外价差由1152.0209下降至1147.4997，下降幅度最大。
• 年度分位数为86.09%，处于近一年较高位置。

2. 内外价差上升幅度最大的品种

• 大豆：内外价差由1716.8752上升至1906.9876，上升幅度最大。
• 年度分位数为98.70%，接近近一年最高位。

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附注信息

• 附表1：提供现货价格所属区域、产品规格及价格类型。
• 附表2：列出南华商品指数所含品种及权重。
• 附表3：提供外盘期货单位换算标准，包含单位转换系数。

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风险提示

• 本报告信息来源于公开渠道，格林大华期货有限公司不对信息的准确性、完整性及时效性作任何保证。
• 报告内容仅作市场研究参考，不构成任何投资建议或交易依据。
• 期货市场波动大，可能导致本金损失，请投资者谨慎操作。