20230617-国元证券-股指期货基差跟踪周报_现货强势上涨_基差整体走弱_8页_1mb

报告总结

市场表现

本周四大现货指数全线上涨，单周涨幅均超过2%。具体包括：上证50上涨2.24%，沪深300上涨3.30%，中证500上涨2.3%，中证1000上涨2.67%。期指市场整体基差走弱，剔除分红影响后，各合约年化基差率为：IH为475%，IF为379%，IC为0.15%，IM为-234%。持仓量方面，IH和IC合约加仓，IF合约减仓，IM合约持平。

基差分析

基差数据显示剔除分红因素后，IH和IF合约基差率较高，IC和IM则较低。持仓量变化反映了市场参与者情绪，加仓和减仓行为与指数表现相关。

分红点位

各合约存续期内剩余分红点位已列出：IH合约分别为000、5339、5715、6437点；IF为000、5071、6272、6743点；IC为000、3422、4238、4327点；IM为000、1949、2439、2439点。这些数据可用于调整基差计算。

高股息率股票

最新成分股中高股息率个股包括：中远海控(1288%)、陕西煤业(1213%)、潞安环能(1693%)、兖矿能源(1495%)、达安基因(1722%)等。列举个股反映了市场对高分红股票的偏好。

风险提示

报告基于历史数据和模型回测，历史结果不代表未来收益，模型可能在环境变化时失效，仅供参考。