20260518-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb
报告摘要
股指期货数据日报总结 - 2026年5月18日
核心内容概览
本报告总结了股指期货市场在2026年5月18日的行情数据，涵盖中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）三大股指期货合约的表现。重点包括收盘价、成交量、持仓量、贴水、基差率、分红影响以及主要席位的交易动态。
IM合约（中证1000）
主要数据
- 主力合约IM2606：收盘价8632.60点，上涨0.81%。
- 总成交：231,533手，较前日下降88,287手。
- 总持仓：411,515手，较前日减少20,494手。
- 贴水：87.61点，较前日上升12.44点。
- 年化基差率：-10.29%。
- 分红影响：30.09点（当月）、43.63点（下月）、51.29点（季一）、53.91点（季二）。
成交与持仓趋势
- 成交量：IM2606（163,728手，-27%）、IM2607（5,107手）、IM2609（46,047手，-32%）、IM2612（16,651手，-36%）。
- 持仓量：IM2606（232,393手，-12,163）、IM2607（4,864手）、IM2609（125,055手，-5,960）、IM2612（49,203手，-2,371）。
主要席位表现
- 成交量：中信期货（20,994手）、国泰君安（15,139手）、海通期货（6,540手）、东证期货（4,511手）、华闻期货（2,825手）。
- 持买单量：中信期货（18,142手）、国泰君安（15,620手）、华泰期货（12,299手）。
- 持卖单量：中信期货（21,000手）、国泰君安（17,725手）、华泰期货（11,938手）。
净空头持仓占比
- 前五席位：10%（较前日下降）。
- 前十席位：12%。
- 前二十席位：13%。
IF合约（沪深300）
主要数据
- 主力合约IF2606：收盘价4802.00点，下跌0.22%。
- 总成交：95,586手，较前日下降44,388手。
- 总持仓：254,098手，较前日减少14,225手。
- 贴水：31.52点，较前日上升4.07点。
- 年化基差率：-6.66%。
- 分红影响：18.88点（当月）、47.06点（下月）、59.92点（季一）、68.05点（季二）。
成交与持仓趋势
- 成交量：IF2606（68,281手，-31%）、IF2607（2,177手）、IF2609（18,284手，-40%）、IF2612（6,844手，-34%）。
- 持仓量：IF2606（149,184手，-11,546）、IF2607（2,089手）、IF2609（79,547手，-2,585）、IF2612（23,278手，-94）。
主要席位表现
- 成交量：中信期货（26,182手）、国泰君安（20,949手）、东证期货（9,180手）、海通期货（7,832手）、国信期货（4,146手）。
- 持买单量：国泰君安（24,548手）、中信期货（18,009手）、华泰期货（8,973手）。
- 持卖单量：中信期货（25,789手）、国泰君安（19,104手）、华泰期货（7,268手）。
净空头持仓占比
- 前五席位：10%（较前日下降）。
- 前十席位：12%。
- 前二十席位：14%。
IC合约（中证500）
主要数据
- 主力合约IC2606：收盘价8479.20点，上涨0.59%。
- 总成交：151,021手，较前日下降66,970手。
- 总持仓：292,522手，较前日减少17,339手。
- 贴水：75.04点，较前日上升12.5点。
- 年化基差率：-8.97%。
- 分红影响：38.62点（当月）、54.38点（下月）、69.8点（季一）、83.52点（季二）。
成交与持仓趋势
- 成交量：IC2606（103,844手，-33%）、IC2607（4,203手）、IC2609（32,611手，-33%）、IC2612（10,363手，-25%）。
- 持仓量：IC2606（163,811手，-12,645）、IC2607（4,050手）、IC2609（96,313手，-4,126）、IC2612（28,348手，-568）。
主要席位表现
- 成交量：中信期货（7,566手）、国泰君安（6,532手）、海通期货（3,103手）、东证期货（2,940手）、华闻期货（1,186手）。
- 持买单量：国泰君安（16,024手）、中信期货（7,477手）、华泰期货（13,268手）。
- 持卖单量：华泰期货（10,750手）、中信期货（8,559手）、广发期货（7,268手）。
净空头持仓占比
- 前五席位：10%（较前日下降）。
- 前十席位：12%。
- 前二十席位：13%。
基差与移仓成本
IM合约基差
- 主力合约IM2606：贴水87.61点，年化基差率-10.29%。
- 基差走势：IM当月、下月、季月、下季均贴水，且基差值相对稳定，未有明显波动。
IF合约基差
- 主力合约IF2606：贴水31.52点，年化基差率-6.66%。
- 基差走势：IF当月、下月、季月、下季均贴水，且基差值相对稳定，未有明显波动。
IC合约基差
- 主力合约IC2606：贴水75.04点，年化基差率-8.97%。
- 基差走势：IC当月、下月、季月、下季均贴水，且基差值呈逐步上升趋势。
年化移仓成本
- IM合约：IM00-IM02、IM00-IM03、IM00-IM01均呈正值，显示移仓成本上升。
- IF合约：IF00-IF02、IF00-IF03、IF00-IF01均呈正值，显示移仓成本上升。
- IC合约：IC00-IC02、IC00-IC03、IC00-IC01均呈正值，显示移仓成本上升。
总结
- IM合约：主力合约上涨，成交量与持仓量均下降，贴水扩大，年化基差率持续为负。
- IF合约：主力合约下跌，成交量与持仓量下降，贴水扩大，年化基差率为负。
- IC合约：主力合约上涨，成交量与持仓量下降，贴水扩大，年化基差率为负。
- 市场趋势：三大股指期货合约均呈现贴水状态，且贴水幅度有所扩大。
- 交易活跃度：IM合约成交量下降幅度最大，IF合约次之，IC合约成交量下降幅度较小。
- 主要席位：中信期货、国泰君安、华泰期货等在IM、IF、IC合约中均占据较大市场份额，成交量与持仓量均有下降趋势。
- 净空头持仓：三大合约净空头持仓占比均有所下降，但整体仍保持在较高水平。
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