20240113-国元证券-股指期货基差跟踪周报_IC_IM贴水继续扩大_IM年化贴水率超9__8页_1mb

本周股指期货基差跟踪周报显示，市场持续下跌：中证1000下跌179%，中证500下跌143%，沪深300下跌135%，上证50下跌138%。IC/IM贴水扩⼤，IM年化贴水率超9%，IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为225%、157%、-621%、-901%。各合约持仓量先增后减，周五合约持仓减少。分红点位方面，AH/IH：000、000、000、2531；IF/IH：000、000、000、3252；IC/IH：000、000、000、5365；IM/IH：000、121、121、4707。高股息率个股包括中远海控（1432%）、通威股份（800%）、陕西煤业（821%）、兖矿能源（1439%）、四川路桥（1066%）、冀中能源（1343%）、山煤国际（1012%）、建发股份（951%）、恒源煤电（833%）、明德生物（1673%）、兰花科创（780%）。风险提示：报告基于历史数据测试，不保证未来收益。