20171226-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为信达证券研发中心发布的金融工程与衍生品交易相关的融资融券日报，主要分析了2017年12月26日沪深两市融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业融资规模及涨跌幅、ETF基金表现、标的股票表现、大宗交易情况、股票停复牌提示、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告以及限售股解禁等信息，并对事件投资组合的操作进行了回顾与分析。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为10237.54亿元，环比上升0.28%。其中，融资余额为10186.97亿元（+0.25%），融券余额为50.57亿元（+7.02%）。
• 市场指数表现：上证综指表现最好，下跌0.5%；创业板指表现最弱，下跌1.32%。
• 行业表现：房地产、家用电器、食品饮料等行业表现较好，而国防军工、电子、钢铁等板块表现较弱。
• 股票表现：两融标的股票中，涨幅前五为一拖股份、泰禾集团、中钢国际、方大炭素和金地集团；跌幅前五为福星股份、蓝色光标、超声电子、中航飞机和海兰信。
• 大宗交易：共有23只标的股票发生大宗交易，包括上海莱士、智飞生物和顺网科技等。
• 停复牌情况：今日共有46只标的股票停牌，5只今日开始停牌，2只今日复牌。
• 大股东增减持：今日披露6只股票大股东增持，8只股票大股东减持。
• 增发事件：有2只股票涉及增发事件，其中1只为增发股份上市日。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，共有15只标的股票涉及限售股解禁。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：10237.54亿元，环比上升0.28%。
• 融资买入额：385.42亿元，环比上升14.37%。
• 融资偿还额：360.27亿元，环比上升4.16%。
• 市场指数涨跌幅：
  • 上证综指：-0.5%
  • 创业板指：-1.32%
  • 中小板指：+0.46%
  • 深证成指：-1.24%（5日）；-3.37%（10日）；+0.47%（20日）
  • 上证综指：-1.26%（20日）

二、行业融资规模及指数表现

• 融资余额占流通市值比例及增速：
  • 电子：4.91%（+2.63%）
  • 国防军工：4.22%（+2.60%）
  • 通信：5.99%（+2.28%）
  • 家用电器：1.85%（-0.60%）
  • 建筑材料：3.93%（-0.95%）
  • 房地产：3.37%（-1.35%）
• 行业涨跌幅：
  • 表现较好：房地产（+0.61%）、家用电器（+0.52%）、食品饮料（+0.19%）
  • 表现较弱：国防军工（-2.15%）、电子（-2.13%）、钢铁（-2.08%）、计算机（-1.78%）、采掘（-1.64%）

三、标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：
  1. 一拖股份（+10.07%）
  2. 泰禾集团（+10.01%）
  3. 中钢国际（+9.93%）
  4. 方大炭素（+7.28%）
  5. 金地集团（+6.27%）
• 跌幅前五名：
  1. 福星股份（-10%）
  2. 蓝色光标（-9.24%）
  3. 超声电子（-6.9%）
  4. 中航飞机（-6.62%）
  5. 海兰信（-6.58%）
• 五日量比前五名：
  1. 中钢国际（6.78）
  2. 泰禾集团（6.48）
  3. 一拖股份（6.35）
  4. 福星股份（5.42）
  5. 蓝色光标（5.17）
• 金额流入率前五名：
  1. 东方金钰（59.1%）
  2. 豪迈科技（52.52%）
  3. 广汽集团（48.72%）
  4. 中珠医疗（38.78%）
  5. 美尔雅（34.07%）

四、标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票共23只，包括上海莱士、智飞生物、顺网科技等。
• 其中，部分股票存在折价，如华闻传媒（-10.01%）、顺网科技（-6.94%）等。

五、今日标的股票事件提示

• 停复牌情况：
  • 停牌股票：华数传媒、泰禾集团、泰合健康、福星股份等共41只。
  • 复牌股票：卧龙电气、新力金融等共2只。
• 大股东增减持：
  • 增持：泛海控股、中鼎股份、软控股份等共6只。
  • 减持：顺网科技等共8只。
• 增发事件：
  • 1只股票发布董事会预案，其余无增发公告或上市日。
• 分红送转：今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告：今日无股票发布业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，有15只股票涉及限售股解禁，包括海宁皮城、宇通客车、正泰电器等。

事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓或平仓操作。
• 昨日组合收益率：-0.1%。
• 累计收益率：截至2017年12月25日，组合累计收益率为128.55%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指66.25、38.88及90.24个百分点。

总结

本报告全面展示了当日融资融券市场动态及事件投资组合的操作情况，涵盖市场指数、行业表现、ETF基金、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、限售股解禁等多个维度。通过这些数据，投资者可以更好地把握市场走势及个股动向，为投资决策提供参考。但需注意，由于模型本身的局限性，投资组合的收益率具有较大不确定性，仅供参考，不构成投资建议。