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银行业务模型韧性

• 背景与挑战:

  • 欧洲银行业面临数字技术变革和银行/非银行机构竞争加剧的压力。
  • 盈利能力持续承压，预计新一轮银行并购将出现。
  • 需建立可持续的业务模式，并能应对业务量增长。

• 监管驱动与基准测试:

  • 监管机构加强对银行盈利能力、自动化、数字化和风险管理等领域的讨论对话。
  • 基准测试成为银行应对监管要求、制定战略决策的核心方法。
  • 能量于欧洲银行管理局( EBA)透明度练习数据，KPMG Peer Bank 提供比较基准测试支持。

• KPMG Peer Bank 工具:

  • 旨在帮助银行和投资者进行绩效分析，理解关键影响银行表现和盈利能力的驱动因素。
  • 提供自动数据比较、图表生成，以及支持外部进一步分析和数据下载。

• 案例研究:
  案例：Bank A 的 RoRC 与行业比较

  • 基准比较: 2020年6月，Bank A的RoRC为-7.8%，显著低于其同行组平均值(1.51%)和欧盟平均值(1.74%)。
  • 变量分析: 分析显示，COVID-19危机初期，Bank A的净息差(NIM)下降程度（大幅下降），明显高于其同行和欧盟平均水平。
  • 回归分析: RoRC与NIM的回归图显示，Bank A是异常值，同行在同等NIM水平下拥有更高的RoRC。
  • 其他比率: Bank A的RoRC也低于同行组内相似成本收入比(CIR)和不良贷款率(NPLs)的银行。
  • 结论: 识别出Bank A存在某些需要解决的绩效弱点，分析可用于指导策略调整，通过改善指标以增强业务模型和盈利能力。

• 工具优势与接触:

  • 用户可灵活定义比较组，对比欧盟平均或国别数据。
  • 直接下载数据进行定制化分析。