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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-06-21）
核心内容概述
本报告总结了2021年6月21日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- A股非ST个股共4160只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
- 自然涨停个股：69只，占比 1.66%
- 自然跌停个股：1只，占比 0.02%
- 涨停封板率：62.75%
- 连板率：10.91%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高的个股：358只，较上一交易日增加92只，占比 8.61%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股：191只，较上一交易日减少222只，占比 4.59%，低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股：1042只，占比 25.05%，较上一交易日增加8只。
- 形成空头排列看跌个股：1007只，占比 24.21%，较上一交易日增加82只。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 322,630.03万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率下降至 5.67%。
1.5 龙虎榜机构买入情况
- 今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 中公教育、完美世界、九洲药业、正邦科技、三星医疗、露笑科技、德业股份、翔宇医疗、科蓝软件、精达股份、胜利精密、克来机电、台基股份、振东制药、金发拉比、盛航股份、杭州柯林
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 截至2021年6月18日，沪深两市两融余额为 17,435.24亿元，周环比上升 0.14%
- 融资余额：15,949.46亿元
- 融资买入额：894.64亿元
- 融券卖出额：57.45亿元
- 净买入额：837.19亿元，较上一交易日 714.12亿元 上升
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流出 17.56亿元
- 港股通净流出 23.92亿元，较上一交易日有所下降
- 资金净流向变为北向，净流入 6.36亿元
- 深股通净流出 2.54亿元
- 港股通净流入 19.88亿元
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2107报收 5062.20点，下跌 0.22%，贴水 0.55%
- 沪深300指数报收 5090.39点，下跌 0.24%
- 上证50期指IH2107报收 3409.40点，下跌 0.55%，贴水 0.64%
- 上证50指数报收 3431.25点，下跌 0.68%
- 中证500期指IC2107报收 6654.80点，上涨 0.64%，贴水 0.78%
- 中证500指数报收 6707.18点，上涨 0.74%
3.2 股票期权
- 波动率指数为 20.22，较上一交易日上升 2.34%
- 50ETF报收 3.44，较上一交易日保持不变
- PCR（成交量）为 0.83，环比上升 12.68%
- PCR（持仓量）为 0.46，环比下降 25.10%
四、关键信息汇总
情绪面
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 69只 | 占比 1.66% |
| 自然跌停个股 | 1只 | 占比 0.02% |
| 涨停封板率 | 62.75% | |
| 连板率 | 10.91% | |
| 创60日新高个股 | 358只 | 占比 8.61%，高于过去一年平均 |
| 创60日新低个股 | 191只 | 占比 4.59%，低于过去一年平均 |
| 多头排列个股 | 1042只 | 占比 25.05% |
| 空头排列个股 | 1007只 | 占比 24.21% |
| 大宗交易成交额 | 322,630.03万元 | 较上一交易日增加，折价率下降至 5.67% |
资金面
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票型ETF规模 | 7,667.35亿元 | 较上一交易日增加 31.11亿元 |
| 偏股型基金发行份额（近30日） | 1,092.38亿份 | 较过去一年月均 1,702.10亿份 有所下降 |
| 两融余额 | 17,435.24亿元 | 周环比上升 0.14% |
| 净买入额 | 837.19亿元 | 较上一交易日 714.12亿元 上升 |
| 沪股通净流出 | 17.56亿元 | |
| 港股通净流出 | 23.92亿元 | 较上一交易日下降 |
| 北向净流入 | 6.36亿元 | |
| 深股通净流出 | 2.54亿元 | |
| 港股通净流入 | 19.88亿元 |
衍生品市场
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 沪深300期指IF2107 | 5062.20点 | 下跌 0.22%，贴水 0.55% |
| 沪深300指数 | 5090.39点 | 下跌 0.24% |
| 上证50期指IH2107 | 3409.40点 | 下跌 0.55%，贴水 0.64% |
| 上证50指数 | 3431.25点 | 下跌 0.68% |
| 中证500期指IC2107 | 6654.80点 | 上涨 0.64%，贴水 0.78% |
| 中证500指数 | 6707.18点 | 上涨 0.74% |
| 波动率指数 | 20.22 | 上升 2.34% |
| PCR（成交量） | 0.83 | 环比上升 12.68% |
| PCR（持仓量） | 0.46 | 环比下降 25.10% |
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场情况可能发生变化，投资者应自行判断。
六、分析师信息
- 吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
七、相关报告
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