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金融工程市场分析总结（2018-10-08）

核心内容概览

本报告分析了2018年10月8日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他的市场表现，旨在为投资者提供市场情绪、资金流动及衍生品走势的参考信息。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3464只。
• 自然涨停个股14只，占比0.40%。
• 自然跌停个股35只，占比1.01%。
• 涨停封板率为46.67%，连板率为18.18%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股36只，较上一交易日减少38只，占比1.04%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股893只，较上一交易日增加765只，占比25.78%，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 形成多头排列看涨个股399只，较上一交易日减少95只，占比11.52%。
• 形成空头排列看跌个股960只，较上一交易日增加517只，占比27.71%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为33611.3万元，较上一交易日下降。
• 折价率下降至3.58%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 上一交易日两融余额为8227.20亿元，周环比下降1.86%。
• 融资买入额198.91亿元，融券卖出额4.81亿元，净买入额194.11亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通资金净流出73.91亿元。
• 港股通资金净流出0.07亿元，较上一交易日下降。
• 资金净流向变为南向，净流出73.84亿元。
• 深股通净流出23.25亿元，港股通净流入11.69亿元。

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三、衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1810报收3288.80点，下跌4.38%，贴水0.06%。
• 沪深300指数报收3290.90点，下跌4.30%。
• 上证50期指IH1810报收2483.60点，下跌4.65%，贴水0.13%。
• 上证50指数报收2486.82点，下跌4.60%。
• 中证500期指IC1810报收4654.80点，下跌3.09%，升水0.18%。
• 中证500指数报收4646.49点，下跌3.21%。

3.2 股票期权

• 波动率指数为23.31，较上一交易日上升10.02%。
• 50ETF报收2.53元，较上一交易日下跌4.74%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为0.92，较上周上升26.62%。
• PCR（持仓量）为0.81，较上周下降18.22%。

3.4 分级基金

• 今日统计交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元），平均整体折价率为2.7281%。
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：整体偏弱，自然跌停数量增加，空头排列个股占比上升。
• 资金流动：两融余额下降，沪股通和深股通均净流出，港股通略有净流入。
• 衍生品表现：股指期货和股票期权均下跌，波动率指数上升，PCR指标变化显著。
• 套利机会：部分活跃分级基金存在折价，具备套利潜力。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场变化迅速，投资者需结合自身情况独立判断。

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六、作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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