20210128-日盛投顾-定收益处商品行情_5页_895kb

文档总结

核心内容概述

本文档总结了前一日的全球主要债券市场及货币汇率的收盤行情，涵盖了台湾、美国和日本的公债与IRS市场，以及主要货币对的汇率变动。此外，还提供了全球主要股市指数的收盤数据和部分债券的附條件交易利率信息。

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债券市场收盤行情

台灣市場

债券期限	收盤	漲跌 BPS
2 年期公債	0.1250	0.00
5 年期公債	0.2060	+0.24
10 年期公債	0.3200	-1.95
20 年期公債	0.4900	-2.00

• 主要趋势：10 年期和 20 年期公債价格下跌，5 年期公債价格上涨，2 年期公債持平。
• IRS市場：
  • 1 年期 IRS 收盤 0.4850，持平。
  • 2 年期 IRS 收盤 0.4975，持平。
  • 3 年期 IRS 收盤 0.5300，持平。
  • 5 年期 IRS 收盤 0.6150，上涨 0.75 BPS。

美國市場

债券期限	收盤	漲跌 BPS
2 年期公債	0.1191	-0.20
5 年期公債	0.4114	+0.27
10 年期公債	1.0161	-1.86
30 年期公債	1.7740	-1.66

• 主要趋势：10 年期和 30 年期公債价格下跌，5 年期公債价格上涨，2 年期公債下跌。
• IRS市場：
  • 3 年期 IRS 收盤 0.2577，下跌 0.43 BPS。
  • 5 年期 IRS 收盤 1.0562，下跌 1.27 BPS。
  • 10 年期 IRS 收盤 1.0562，下跌 1.27 BPS。

日本市場

债券期限	收盤	漲跌 BPS
5 年期公債	-0.0990	+1.10
10 年期公債	0.0490	+1.00

• 主要趋势：5 年期和 10 年期公債价格上涨。

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货币汇率

货币对	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	28.38	28.41	-0.03
USD/JPY	104.11	103.62	+0.49
EUR/USD	1.2111	1.216	-0.0049

• 主要趋势：USD/TWD 轻微下跌，USD/JPY 和 EUR/USD 均小幅下跌。

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利率市场

指标	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.080	0.079

• 主要趋势：隔夜拆款利率微升 0.001%。

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附條件交易利率

台灣公債附條件交易

天期	RP	RS
11	0.15	0.25
20	0.16	0.26
32	0.17	0.27

公司債附條件交易

天期	RP	RS
32	0.20	-
60	0.21	-
90	0.22	-

人民幣債附條件交易

天期	RP	RS
32	2.00	--
60	2.10	--
90	2.20	--
180	2.30	--

• 主要趋势：附條件交易利率整体呈上升趋势，其中人民幣債利率显著高于其他市场。

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全球股市指数收盤

指数	收盤	漲跌	%
道瓊工業指數	30303.17	-633.87	-2.05%
S&P500	3750.77	-98.85	-2.57%
NASDAQ	13270.60	-355.46	-2.61%
費城半導體指數	2875.13	-156.64	-5.17%
英國FTSE	6567.37	-86.64	-1.30%
法國CAC	5459.62	-63.90	-1.16%
德國DAX	13620.46	-250.53	-1.81%
日經225	28635.21	+89.03	+0.31%
香港恒生	29297.53	-93.73	-0.32%
台灣加權	15701.45	+42.60	+0.27%

• 主要趋势：全球股市整体下跌，尤其是费城半导体指数跌幅最大；日經225 和台灣加權小幅上涨。

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今日重點摘要

• 貨幣：資金充沛
• 台債：逢高買進
• 美債：FOMC會議鴿派

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债券走势圖

• 台灣十年期公債走势圖：
• 美國十年期公債走势圖：
• 日本十年期公債走势圖：
• 台灣 IRS 市場走势圖：
• 美國 IRS 市場走势圖：