20260811-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概述
本报告为五矿期货有限公司发布的聚酯期权早报，涵盖了乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）及对二甲苯（PX）等聚酯相关品种的期权市场数据与策略建议。报告通过分析期货市场数据、期权因子（如量仓PCR、压力支撑位）以及隐含波动率，为投资者提供市场走势判断与策略参考。
品种市场数据概览
1. 乙二醇（EG）
- 最新价：4787元
- 涨跌：+51元（+1.07%）
- 成交量：745,306手（+30,443手）
- 持仓量：338,725手（-3,379手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率30.22%上方，加权隐波率为41.76%，较前日下降1.02%
- 持仓量PCR：1.14，位于近一年来的94.69%水平
- 压力位：5500元
- 支撑位：4000元
2. 短纤（PF）
- 最新价：7280元
- 涨跌：+14元（+0.19%）
- 成交量：202,027手（+2,880手）
- 持仓量：188,999手（+13,568手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率26.53%上方，加权隐波率为35.33%，较前日上升5.63%
- 持仓量PCR：1.6951，位于近一年来的97.96%水平
- 压力位：7500元
- 支撑位：6500元
3. 瓶片（PR）
- 最新价：7062元
- 涨跌：-10元（-0.14%）
- 成交量：56,821手（-10,024手）
- 持仓量：39,362手（+3,015手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率28.75%上方，加权隐波率为39.36%，较前日上升3.48%
- 持仓量PCR：0.8357，位于近一年来的27.35%水平
- 压力位：7400元
- 支撑位：6100元
4. 对二甲苯（PX）
- 最新价：7866元
- 涨跌：-22元（-0.27%）
- 成交量：258,438手（+76,733手）
- 持仓量：126,497手（+11,710手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率33.49%上方，加权隐波率为30.32%，较前日下降0.12%
- 持仓量PCR：0.5982，位于近一年来的3.27%水平
- 压力位：9000元
- 支撑位：7500元
5. 精对苯二甲酸（TA）
- 最新价：5672元
- 涨跌：-108元（-1.86%）
- 成交量：777,903手（+84,057手）
- 持仓量：731,399手（-26,174手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率31.39%上方，加权隐波率为37.19%，较前日上升5.23%
- 持仓量PCR：0.8767，位于近一年来的53.06%水平
- 压力位：6000元
- 支撑位：5500元
主要观点与策略建议
1. 乙二醇（EG）
- 市场趋势：期货价格小幅上涨，成交量明显增加，但持仓量略有下降。
- 期权因子：隐含波动率高于年平均，持仓量PCR偏高，显示市场看涨情绪较浓。
- 策略建议：无明确方向性策略，可考虑构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值并保持delta中性。示例：S_EG2609P4700 和 S_EG2609C4900。
2. 短纤（PF）
- 市场趋势：期货价格小幅上涨，成交量增加，持仓量上升。
- 期权因子：隐含波动率高于年平均，持仓量PCR处于较高水平，市场情绪偏多。
- 策略建议：无明确方向性策略，因成交量和持仓量较小，不建议进行波动性策略操作。
3. 瓶片（PR）
- 市场趋势：期货价格小幅下跌，成交量减少，持仓量增加。
- 期权因子：隐含波动率高于年平均，持仓量PCR偏低，市场情绪偏空。
- 策略建议：无明确方向性策略，因成交量和持仓量较小，不建议进行波动性策略操作。
4. 对二甲苯（PX）
- 市场趋势：期货价格小幅下跌，成交量增加，持仓量上升。
- 期权因子：隐含波动率高于年平均，持仓量PCR偏低，市场情绪偏空。
- 策略建议：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。示例：B_PX2610P7600 和 S_PX2610P8200。
5. 精对苯二甲酸（TA）
- 市场趋势：期货价格大幅下跌，成交量增加，持仓量减少。
- 期权因子：隐含波动率高于年平均，持仓量PCR偏高，显示市场看跌情绪较浓。
- 策略建议：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。示例：B_TA2609P5600 和 S_TA2609P5900。
关键信息总结
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量变化 | 持仓量变化 | 隐含波动率 | 持仓量PCR | 压力位 | 支撑位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 4787 | +1.07% | +30,443手 | -3,379手 | 41.76% | 1.14 | 5500 | 4000 |
| PF | 7280 | +0.19% | +2,880手 | +13,568手 | 35.33% | 1.6951 | 7500 | 6500 |
| PR | 7062 | -0.14% | -10,024手 | +3,015手 | 39.36% | 0.8357 | 7400 | 6100 |
| PX | 7866 | -0.27% | +76,733手 | +11,710手 | 30.32% | 0.5982 | 9000 | 7500 |
| TA | 5672 | -1.86% | +84,057手 | -26,174手 | 37.19% | 0.8767 | 6000 | 5500 |
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