基于混合模型框架的债券违约预警研究-13页_443kb

该研究提出了一种结合Lasso模型与逻辑回归的混合框架，用于债券违约预警。通过评分模块对发债主体的非财务定性指标与财务定量指标进行打分，量化违约预警模块利用Lasso模型进行特征筛选与逻辑回归模型进行变量组合优化，最终违约概率输出模块输出预测结果。该框架兼顾了预测精度与模型可解释性，并引入混淆矩阵和ROC曲线等指标进行模型评估，能够根据样本变化进行实时优化，为信用风险分析提供数据支持。