EBA欧洲银行-EBA_TR_BE_A5GWLFH3KM7YV2SFQL84_29页_5mb

报告摘要

2016 EU-wide Stress Test Summary

核心内容

2016年欧盟范围内的压力测试旨在评估银行在极端经济情景下的资本充足率和风险承受能力。测试涵盖了多个欧盟国家，包括比利时、英国、法国、西班牙和德国，涉及不同类型的资产类别，如中央银行和政府、机构、企业、零售贷款等。

主要观点

压力测试分为基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario）。
测试结果显示了银行在不同情景下的净利息收入、金融资产损益、利润、资本充足率和杠杆率等关键指标。
**覆盖比率（Coverage Ratio - Default Stock）**用于衡量银行对不良贷款的准备金覆盖率，是评估银行风险抵御能力的重要指标。

关键信息

Belfius Banque SA（比利时）

指标	实际起点（31/12/2015）	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
净利息收入（3年累计）	-	4,262.08	3,675.24
金融资产损益（3年累计）	-	61.38	-464.94
金融资产减值（3年累计）	-	-411.13	-644.06
年度利润（3年累计）	-	1,375.78	-528.75
常规一级资本（CET1）	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总风险敞口	47,025.64	48,192.25	52,947.02
CET1比率（%）	15.9%	17.6%	11.4%
全部加载CET1比率（%）	14.6%	17.6%	11.4%
一级资本	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总杠杆率敞口	140,560.41	140,560.41	140,560.41
杠杆率（%）	5.3%	6.0%	4.3%
全部加载杠杆率（%）	4.9%	6.0%	4.3%
不良贷款覆盖率	-	34.87%	35.01%

资产类别分析（比利时）

类别	非违约敞口（mln EUR）	违约敞口（mln EUR）	风险敞口（mln EUR）	违约风险敞口（mln EUR）	不良贷款准备金（mln EUR）	不良贷款准备金覆盖率（%）
中央银行和政府	24,387	0	0	0	0	0
机构	46,041	0	0	0	8	56.6%
企业	27,361	1,440	16,840	0	276	62.2%
企业 - 专业贷款	1,739	33	657	0	17	46.7%
企业 - SME	5,568	968	3,895	0	38	65.1%
零售	34,502	516	4,177	0	21	41.0%
零售 - 房地产抵押	22,552	173	2,324	0	137	12.7%
零售 - 房地产抵押 - SME	5,213	58	600	0	2	12.5%
零售 - 房地产抵押 - non-SME	17,339	115	1,724	0	5	12.8%
零售 - 合格循环贷款	64	0	5	0	0	0
零售 - 其他零售	11,885	341	1,848	0	14	55.3%
零售 - 其他零售 - SME	7,404	266	1,099	0	14	52.8%
零售 - 其他零售 - non-SME	4,481	78	750	0	0	63.8%
股权	119	25	212	0	7	0
其他非信用义务资产	11	0	0	0	9	0
IRB总计	132,120	1,991	27,017	0	313	56.6%

英国

指标	实际起点（31/12/2015）	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
净利息收入（3年累计）	-	-	-
金融资产损益（3年累计）	-	-	-
金融资产减值（3年累计）	-	-	-
年度利润（3年累计）	-	-	-
常规一级资本（CET1）	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总风险敞口	47,025.64	48,192.25	52,947.02
CET1比率（%）	15.9%	17.6%	11.4%
全部加载CET1比率（%）	14.6%	17.6%	11.4%
一级资本	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总杠杆率敞口	140,560.41	140,560.41	140,560.41
杠杆率（%）	5.3%	6.0%	4.3%
全部加载杠杆率（%）	4.9%	6.0%	4.3%
不良贷款覆盖率	-	34.87%	35.01%

法国

指标	实际起点（31/12/2015）	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
净利息收入（3年累计）	-	-	-
金融资产损益（3年累计）	-	-	-
金融资产减值（3年累计）	-	-	-
年度利润（3年累计）	-	-	-
常规一级资本（CET1）	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总风险敞口	47,025.64	48,192.25	52,947.02
CET1比率（%）	15.9%	17.6%	11.4%
全部加载CET1比率（%）	14.6%	17.6%	11.4%
一级资本	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总杠杆率敞口	140,560.41	140,560.41	140,560.41
杠杆率（%）	5.3%	6.0%	4.3%
全部加载杠杆率（%）	4.9%	6.0%	4.3%
不良贷款覆盖率	-	34.87%	35.01%

资产类别分析（法国）

类别	非违约敞口（mln EUR）	违约敞口（mln EUR）	风险敞口（mln EUR）	违约风险敞口（mln EUR）	不良贷款准备金（mln EUR）	不良贷款准备金覆盖率（%）
中央银行和政府	20,207	0	0	802	0	0
机构	23,681	0	0	567	0	0
企业	17,010	1,384	0	11,262	100	62.2%
企业 - 专业贷款	644	0	0	191	3	0
企业 - SME	5,543	968	0	3,885	37	65.1%
零售	34,367	508	0	4,150	215	41.0%
零售 - 房地产抵押	22,552	173	0	2,324	7	12.7%
零售 - 房地产抵押 - SME	5,213	58	0	600	2	12.5%
零售 - 房地产抵押 - non-SME	17,339	115	0	1,724	5	12.8%
零售 - 合格循环贷款	64	0	0	5	0	0
零售 - 其他零售	11,751	336	0	1,821	14	55.6%
零售 - 其他零售 - SME	7,356	261	0	1,091	14	53.2%
零售 - 其他零售 - non-SME	4,395	74	0	731	0	64.0%
股权	112	13	0	201	6	0
其他非信用义务资产	0	0	0	0	9	0
IRB总计	95,377	1,915	16,981	130	1,082	56.5%

西班牙

指标	实际起点（31/12/2015）	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
净利息收入（3年累计）	-	-	-
金融资产损益（3年累计）	-	-	-
金融资产减值（3年累计）	-	-	-
年度利润（3年累计）	-	-	-
常规一级资本（CET1）	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总风险敞口	47,025.64	48,192.25	52,947.02
CET1比率（%）	15.9%	17.6%	11.4%
全部加载CET1比率（%）	14.6%	17.6%	11.4%
一级资本	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总杠杆率敞口	140,560.41	140,560.41	140,560.41
杠杆率（%）	5.3%	6.0%	4.3%
全部加载杠杆率（%）	4.9%	6.0%	4.3%
不良贷款覆盖率	-	34.87%	35.01%

资产类别分析（西班牙）

类别	非违约敞口（mln EUR）	违约敞口（mln EUR）	风险敞口（mln EUR）	违约风险敞口（mln EUR）	不良贷款准备金（mln EUR）	不良贷款准备金覆盖率（%）
中央银行和政府	0	0	0	0	0	27.4%
机构	3,783	0	314	0	0	0
企业	71	0	137	0	0	0
企业 - 专业贷款	71	0	137	0	0	0
企业 - SME	0	0	0	0	0	0
零售	3	0	0	0	0	0
零售 - 房地产抵押	0	0	0	0	0	0
零售 - 房地产抵押 - SME	0	0	0	0	0	0
零售 - 房地产抵押 - non-SME	0	0	0	0	0	0
零售 - 合格循环贷款	0	0	0	0	0	0
零售 - 其他零售	11,751	336	1,821	0	14	55.6%
零售 - 其他零售 - SME	7,356	261	1,091	0	14	53.2%
零售 - 其他零售 - non-SME	4,395	74	731	0	0	64.0%
股权	0	0	0	0	0	0
其他非信用义务资产	0	0	0	0	0	0
IRB总计	3,857	0	452	0	0	27.4%

美国

指标	实际起点（31/12/2015）	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
净利息收入（3年累计）	-	-	-
金融资产损益（3年累计）	-	-	-
金融资产减值（3年累计）	-	-	-
年度利润（3年累计）	-	-	-
常规一级资本（CET1）	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总风险敞口	47,025.64	48,192.25	52,947.02
CET1比率（%）	15.9%	17.6%	11.4%
全部加载CET1比率（%）	14.6%	17.6%	11.4%
一级资本	7,478.84	8,481.04	6,041.33
总杠杆率敞口	140,560.41	140,560.41	140,560.41
杠杆率（%）	5.3%	6.0%	4.3%
全部加载杠杆率（%）	4.9%	6.0%	4.3%
不良贷款覆盖率	-	34.87%	35.01%

资产类别分析（美国）

类别	非违约敞口（mln EUR）	违约敞口（mln EUR）	风险敞口（mln EUR）	违约风险敞口（mln EUR）	不良贷款准备金（mln EUR）	不良贷款准备金覆盖率（%）
中央银行和政府	0	0	0	0	0	0
机构	2,160	0	554	0	0	0
企业	6,859	0	1,219	0	127	0
企业 - 专业贷款	0	0	0	0	0	0
企业 - SME	0	0	0	0	0	0
零售	2	0	1	0	0	0
零售 - 房地产抵押	0	0	0	0	0	0
零售 - 房地产抵押 - SME	0	0	0	0	0	0
零售 - 房地产抵押 - non-SME	0	0	0	0	0	0
零售 - 合格循环贷款	0	0	0	0	0	0
零售 - 其他零售	2	0	1	0	0	0
零售 - 其他零售 - SME	1	0	0	0	0	0
零售 - 其他零售 - non-SME	1	0	0	0	0	0
股权	0	0	0	0	0	0
其他非信用义务资产	1	0	508	0	7	49.6%
IRB总计	1.897	6	508	0	7	49.6%

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