股指期货基差、价差数据快报 - 20260529
核心内容概述
本报告提供了截至2026年5月28日的股指期货基差与价差数据，涵盖沪深300、上证50、中证500和中证1000指数相关合约。数据包括基差、价差、年化基差率与年化价差率等关键指标，并附有相关计算方法和指标含义的说明。
主要观点
1. 指数走势
- 沪深300指数：5月28日指数探底回升，IM表现偏强。
- 中证500指数：数据未直接显示走势，但相关期货合约持仓和基差数据有所变化。
- 上证50指数：未直接显示走势，但价差数据表明存在一定的移仓成本或收益。
- 中证1000指数：未直接显示走势，但价差数据呈现一定波动。
2. 基差数据
沪深300指数
| 期货合约 |
最新价 |
基差 |
基差变化 |
基差(分红调整) |
年化基差率(分红调整) |
基差分位数(分红调整) |
| IF2606 |
4,856.0 |
-58.2 |
-7.2 |
-40.2 |
-11.8% |
0.7% |
| IF2607 |
4,814.4 |
-99.8 |
-9.0 |
-60.1 |
-8.8% |
0.6% |
| IF2609 |
4,761.2 |
-153.0 |
-5.8 |
-89.1 |
-5.8% |
0.4% |
| IF2612 |
4,707.0 |
-207.2 |
-5.0 |
-112.5 |
-4.0% |
0.7% |
上证50指数
| 期货合约 |
最新价 |
基差 |
基差变化 |
基差(分红调整) |
年化基差率(分红调整) |
基差分位数(分红调整) |
| IH2606 |
2,890.4 |
-23.8 |
0.1 |
-6.1 |
-3.0% |
6.5% |
| IH2607 |
2,859.8 |
-54.4 |
-2.7 |
-15.8 |
-3.9% |
2.0% |
| IH2609 |
2,845.6 |
-68.6 |
-4.5 |
-16.9 |
-1.8% |
0.6% |
| IH2612 |
2,831.4 |
-82.8 |
2.9 |
-7.1 |
-0.4% |
3.6% |
中证500指数
| 期货合约 |
最新价 |
基差 |
基差变化 |
基差(分红调整) |
年化基差率(分红调整) |
基差分位数(分红调整) |
| IC2606 |
8,458.0 |
-105.2 |
10.0 |
-74.4 |
-12.5% |
1.2% |
| IC2607 |
8,401.6 |
-161.6 |
18.0 |
-116.2 |
-9.8% |
2.1% |
| IC2609 |
8,273.8 |
-289.4 |
5.0 |
-229.2 |
-8.5% |
4.0% |
| IC2612 |
8,106.8 |
-456.4 |
-2.4 |
-369.4 |
-7.6% |
4.0% |
中证1000指数
| 期货合约 |
最新价 |
基差 |
基差变化 |
基差(分红调整) |
年化基差率(分红调整) |
基差分位数(分红调整) |
| IM2606 |
8,524.4 |
-113.3 |
-8.0 |
-90.3 |
-15.1% |
1.7% |
| IM2607 |
8,451.4 |
-186.3 |
-9.2 |
-150.6 |
-12.6% |
2.6% |
| IM2609 |
8,287.4 |
-350.3 |
-13.2 |
-298.2 |
-11.0% |
4.5% |
| IM2612 |
8,076.4 |
-561.3 |
-15.4 |
-494.4 |
-10.1% |
3.8% |
3. 价差数据
沪深300指数
| 价差类型 |
价差 |
价差(分红调整) |
年化价差率(分红调整) |
价差分位数(分红调整) |
| 当月-下月 |
41.6 |
19.9 |
5.8% |
82.5% |
| 下月-季月 |
53.2 |
29.0 |
4.3% |
93.2% |
| 季月-次季月 |
54.2 |
23.4 |
1.5% |
84.2% |
上证50指数
| 价差类型 |
价差 |
价差(分红调整) |
年化价差率(分红调整) |
价差分位数(分红调整) |
| 当月-下月 |
30.6 |
9.6 |
4.8% |
92.7% |
| 下月-季月 |
14.2 |
1.1 |
0.3% |
96.6% |
| 季月-次季月 |
14.2 |
-9.8 |
-1.1% |
70.2% |
中证500指数
| 价差类型 |
价差 |
价差(分红调整) |
年化价差率(分红调整) |
价差分位数(分红调整) |
| 当月-下月 |
56.4 |
41.8 |
7.0% |
48.5% |
| 下月-季月 |
127.8 |
113.0 |
9.5% |
78.3% |
| 季月-次季月 |
167.0 |
140.1 |
5.2% |
71.5% |
中证1000指数
| 价差类型 |
价差 |
价差(分红调整) |
年化价差率(分红调整) |
价差分位数(分红调整) |
| 当月-下月 |
73.0 |
60.4 |
10.1% |
35.0% |
| 下月-季月 |
164.0 |
147.6 |
12.3% |
67.8% |
| 季月-次季月 |
211.0 |
196.2 |
7.2% |
71.1% |
关键信息
1. 计算方法
- 基差 = 期货价格 - 现货价格
- 基差(分红调整) = 期货剔除分红影响的价格 - 现货价格
- 年化基差率(分红调整) = 基差(分红调整) / 现货价格 * 360 / 期货距离交割日时间
2. 指标含义
- 基差：用于衡量期货与现货之间的价格差异。
- 年化基差率：用于评估基差的成本或收益，若年化基差率 < 0，表示存在基差成本（空头套保不利）；若年化基差率 > 0，表示存在基差收益（空头套保有利）。
- 价差：近月价格 - 远月价格
- 年化价差率：用于评估移仓成本或收益，若年化价差率 > 0，表示存在移仓成本（空头套保不利）；若年化价差率 < 0，表示存在移仓收益（空头套保有利）。
3. 数据来源
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