20210303-中债登公司-中债收益率曲线和指数日评_7页_875kb
报告摘要
中债收益率曲线和指数日评总结（2021年3月3日）
核心内容概述
本日评内容为2021年3月3日中国债券市场的关键数据和走势分析，涵盖中债收益率曲线、指数、市场观察及柜台业务报价等信息。中债金融估值中心有限公司提供数据支持，并通过中国债券信息网发布。
债市观察
中债指数走势
- 中债综合指数（净价）：101.6044，下跌 $0.0133%$
- 中债综合指数（财富）：208.0196，下跌 $0.0031%$
- 平均市值法到期收益率：$3.5463%$
- 平均市值法久期：4.1379年
利率品种
- SKY_3M：下行1BP至 $2.08%$
- 中债国债收益率曲线2年期：上行4BP至 $2.82%$
- SKY_10Y：上行1BP至 $3.26%$
信用品种
- 中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限：下行4BP至 $2.75%$
- 中债中短期票据收益率曲线（AAA）3年期：下行1BP至 $3.66%$
- 中债中短期票据收益率曲线（AAA）5年期：稳定在 $3.85%$
- 中债中短期票据收益率曲线（A）1年期：下行1BP至 $10.27%$
其他市场观察
公开市场
- 央行逆回购操作：100亿元，利率招标方式。
货币市场
- Shibor整体下行：
- 隔夜Shibor：$1.4710%$，下行30.40个基点
- 1个月Shibor：$2.6540%$，下行2.80个基点
国债期货
- 2年期国债期货主力合约TS2106：下行 $0.03%$ 至100.050，对应期货收益率上行2.79个基点至 $2.975%$
- 5年期国债期货主力合约TF2106：下行 $0.05%$ 至99.225，对应期货收益率上行1.88个基点至 $3.2%$
- 10年期国债期货主力合约T2106：下行 $0.07%$ 至96.820，对应期货收益率上行1.11个基点至 $3.4112%$
外汇市场
- 人民币兑美元中间价：调升60个基点，报6.4565
股票市场
- 上证综指：上涨68.31点（或 $1.95%$）至3576.90点
- 深证成指：上涨181.27点（或 $1.23%$）至14932.39点
- 创业板指：上涨30.86点（或 $1.04%$）至2997.75点
中债收益率曲线关键期限到期收益率（%）
| 曲线名称 | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y | 50Y |
|--------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中债国债收益率曲线 | 2.08 | 2.31 | 2.31 | 2.62 | 2.82 | 2.92 | 3.09 | 3.23 | 3.26 | 3.62 | 3.74 | 3.78 | 3.83 |
| 中债农发行债收益率曲线 | 2.15 | 2.48 | 2.63 | 2.74 | 3.13 | 3.27 | 3.44 | 3.56 | 3.73 | 3.83 | 3.88 | | |
| 中债进出口行债收益率曲线 | 2.08 | 2.54 | 2.65 | 2.70 | 3.11 | 3.28 | 3.44 | 3.58 | 3.73 | 3.84 | 3.88 | | |
| 中债国开债收益率曲线 | 2.12 | 2.42 | 2.60 | 2.74 | 3.10 | 3.21 | 3.44 | 3.56 | 3.70 | 3.84 | 3.86 | 4.20 | 4.25 |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA) | 2.16 | 2.33 | 2.39 | 2.64 | 2.84 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.57 | 3.75 | 3.86 | 3.86 | |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA-) | 2.19 | 2.36 | 2.42 | 2.67 | 2.87 | 3.10 | 3.36 | 3.54 | 3.63 | 3.82 | 3.92 | 3.91 | |
| 中债铁道债收益率曲线 | 2.71 | 2.94 | 3.03 | 3.11 | 3.40 | 3.55 | 3.72 | 3.88 | 4.01 | 4.25 | 4.31 | 4.60 | |
| 中债铁道债收益率曲线(减税) | 2.64 | 2.87 | 2.95 | 3.03 | 3.32 | 3.38 | 3.48 | 3.63 | 3.74 | 3.87 | 3.91 | 4.20 | |
| 中债城投债收益率曲线(AAA) | 2.78 | 2.98 | 3.11 | 3.17 | 3.43 | 3.67 | 3.95 | 4.08 | 4.24 | 4.49 | 4.55 | 4.77 | |
| 中债城投债收益率曲线(AA+) | 2.94 | 3.14 | 3.27 | 3.30 | 3.60 | 3.84 | 4.25 | 4.44 | 4.60 | 4.85 | 4.91 | 5.13 | |
| 中债城投债收益率曲线(AA) | 3.17 | 3.39 | 3.49 | 3.56 | 3.86 | 4.11 | 4.63 | 4.83 | 4.99 | 5.24 | 5.30 | 5.52 | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AAA) | 2.75 | 2.97 | 3.09 | 3.14 | 3.45 | 3.66 | 3.85 | 4.02 | 4.17 | 4.43 | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA+) | 2.94 | 3.15 | 3.27 | 3.36 | 3.70 | 3.90 | 4.18 | 4.35 | 4.50 | 4.76 | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA) | 3.32 | 3.55 | 3.67 | 3.76 | 4.13 | 4.38 | 4.66 | 4.84 | 4.99 | 5.24 | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA-) | 5.49 | 5.72 | 5.84 | 5.93 | 6.30 | 6.55 | 6.83 | | | | | | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | 2.69 | 2.82 | 2.96 | 3.07 | 3.30 | 3.40 | 3.67 | 3.82 | 3.96 | 4.20 | 4.31 | 4.60 | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA+) | 2.79 | 2.92 | 3.06 | 3.17 | 3.40 | 3.53 | 3.80 | 3.95 | 4.09 | 4.33 | | | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA) | 2.86 | 3.03 | 3.17 | 3.28 | 3.51 | 3.64 | 3.97 | 4.12 | 4.26 | 4.50 | | | |
| 中债个人住房抵押贷款资产支持证券收益率曲线(AAA) | 2.90 | 3.09 | 3.22 | 3.32 | 3.56 | 3.66 | 3.85 | 4.01 | 4.19 | 4.41 | 4.52 | 4.70 | |
| 中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.14 | 3.37 | 3.49 | 3.58 | 3.89 | 4.10 | 4.28 | 4.46 | 4.62 | 4.85 | 5.01 | | |
| 中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.09 | 3.32 | 3.40 | 3.52 | 3.80 | 4.05 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.80 | | | |
| 中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.07 | 3.25 | 3.31 | 3.43 | 3.66 | 3.89 | 4.11 | 4.28 | 4.47 | | | |
| 中债企业债收益率曲线(AAA) | 2.83 | 2.99 | 3.04 | 3.10 | 3.42 | 3.63 | 3.79 | 3.94 | 4.13 | 4.37 | 4.43 | 4.69 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA+) | 3.04 | 3.20 | 3.25 | 3.31 | 3.63 | 3.88 | 4.08 | 4.23 | 4.42 | 4.66 | 4.72 | 4.98 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA) | 3.45 | 3.61 | 3.66 | 3.72 | 4.04 | 4.31 | 4.51 | 4.67 | 4.86 | 5.10 | 5.16 | 5.42 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA-) | 5.65 | 5.81 | 5.86 | 5.92 | 6.24 | 6.52 | 6.71 | 6.89 | 7.08 | 7.32 | 7.38 | 7.64 | |
| 中债企业债收益率曲线(A) | 10.02| 10.18| 10.23| 10.29 | 10.61 | 10.89 | 11.08 | 11.26 | 11.45 | 11.69 | 11.75 | 12.01 | |
| 中债企业债收益率曲线(BBB) | 17.72| 17.87| 17.93| 18.01 | 18.31 | 18.59 | 18.78 | | | | | | |
| 中债企业债收益率曲线(CC) | 100.00| 100.00| 100.00| 98.51 | 58.90 | 47.97 | 46.03 | | | | | | |
| 中债中资美元债收益率曲线(A+) | 0.60 | 0.61 | | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 1.44 | 1.81 | 2.52 | 2.86 | 3.30 | 3.48 | |
| 中债中资美元债收益率曲线(BBB+) | 1.17 | 1.18 | | 1.34 | 1.36 | 1.62 | 2.25 | 2.43 | 3.22 | 3.43 | 4.10 | 4.22 | |
各主要关键期限到期收益率两日变动（BP）
| 曲线名称 | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y | 50Y |
|--------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中债国债收益率曲线 | -0.87| 1.97 | 1.96 | 0.34 | 3.73 | 2.32 | 0.46 | 0.18 | 0.79 | 0.51 | 0.51 | 0.24 | 0.00 |
| 中债农发行债收益率曲线 | 0.59 | -2.21| -0.66| 2.22 | 1.62 | 1.40 | 0.50 | -0.50 | 0.40 | -0.25 | -0.25 | | |
| 中债进出口行债收益率曲线 | -0.53| -0.40| -0.27| 0.74 | -1.04 | 0.87 | 0.50 | 0.54 | 0.05 | -0.25 | -0.25 | | |
| 中债国开债收益率曲线 | -0.40| -0.37| -0.32| -0.26 | 2.92 | 0.10 | 0.00 | -0.27 | -0.23 | -0.23 | 0.03 | 0.24 | 0.00 |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA) | -0.87| 0.00 | -0.82| -1.63 | 3.73 | 0.31 | 0.43 | 1.05 | 0.79 | 0.13 | 0.56 | 0.57 | |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA-) | -1.87| -1.00| -1.82| -1.63 | 3.73 | 0.31 | 0.43 | 1.05 | 0.79 | 0.13 | 0.57 | 0.57 | |
| 中债铁道债收益率曲线 | -0.86| 0.90 | -0.33| -0.85 | -0.89 | 0.76 | -0.66 | -0.66 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 中债铁道债收益率曲线(减税) | -0.86| 1.90 | 0.67 | 0.15 | 0.11 | 0.76 | -0.66 | -0.66 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 中债城投债收益率曲线(AA) | -2.91| -3.72| -2.96| -2.41 | -2.12 | 0.58 | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 中债城投债收益率曲线(AA+) | -0.91| -1.72| -0.96| -1.41 | -1.12 | -0.42 | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 中债城投债收益率曲线(AA) | 1.09 | -0.72| -2.96| -0.41 | -0.12 | 0.58 | 0.63 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AAA) | -4.36| -2.84| -2.96| -0.74 | -0.63 | -0.97 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA+) | -2.37| -2.84| -2.96| -0.74 | -0.63 | -0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA) | -2.37| -2.84| -2.96| -0.74 | 0.37 | -0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA-) | -2.37| -2.84| -2.96| -0.74 | 0.37 | -0.96 | 0.02 | | | | | | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | -4.59| -2.57| 0.04 | -0.48 | -3.51 | -0.03 | -0.66 | -0.66 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA+) | -4.59| -2.57| 0.04 | -0.48 | -3.51 | 1.97 | -0.66 | -0.66 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA) | -4.59| -2.57| 0.04 | -0.48 | -3.51 | -0.03 | -1.66 | -1.66 | -0.98 | -0.98 | | | |
| 中债个人住房抵押贷款资产支持证券收益率曲线(AAA) | -3.80| -3.80| -2.80| -2.80 | -3.80 | -2.80 | -2.80 | -0.66 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA) | -4.37| -2.84| -2.99| -2.99 | -0.63 | -0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AAA) | -4.37| -2.84| -2.96| -0.74 | -0.63 | -0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AAA) | -6.00| -2.84| -2.96| -0.74 | -0.63 | -0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 中债企业债收益率曲线(AAA) | 0.07 | -2.45| -0.31| -3.44 | -1.61 | -0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA+1) | 0.07 | -2.45| -0.31| -3.45 | -1.61 | -2.78 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA) | 2.07 | -0.45| 1.69 | -1.45 | 0.39 | 0.22 | 2.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 中债企业债收益率曲线(AA-) | 0.07 | -2.45| -0.31| -3.45 | -1.61 | -0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 中债企业债收益率曲线(A) | 0.07 | -2.45| -0.31| -3.45 | -1.61 | -0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 中债企业债收益率曲线(BBB) | 0.07 | -2.45| -0.31| -3.45 | -1.61 | -0.78 | 0.02 | | | | | | |
| 中债企业债收益率曲线(CC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 中债中资美元债收益率曲线(A+1) | -1.79| -1.70| | 2.40 | 0.40 | -1.16 | -2.13 | -1.02 | -1.53 | -0.58 | 2.19 | 2.41 | |
| 中债中资美元债收益率曲线(BBB+) | 1.74 | 0.75 | | 1.41 | 1.32 | 3.11 | -2.67 | 0.27 | -0.32 | -1.76 | 1.19 | -0.23 | |
央行利率信息
- 一年期金融机构人民币存款基准利率：1.50%
- 1年期人民币贷款市场报价利率（LPR）：$3.85%$
- 5年期以上人民币贷款市场报价利率（LPR）：$4.65%$
部分中债指数涨跌幅情况
| 序号 | 指数名称 | 标准期限分段 | 2021-03-03 财富指数 | 2021-03-02 财富指数 | 财富指数涨跌幅(%) | 2021-03-03 净价指数 | 2021-03-02 净价指数 | 净价指数涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中债-综合指数 | 总值 | 208.02 | 208.03 | 0.00 | 101.60 | 101.62 | -0.01 |
| 2 | 中债-新综合指数 | 总值 | 202.94 | 202.95 | 0.00 | 99.64 | 99.66 | -0.01 |
| 3 | 中债-银行间债券总指数 | 总值 | 204.47 | 204.48 | 0.00 | 117.21 | 117.22 | -0.01 |
| 4 | 中债-总指数 | 总值 | 198.18 | 198.18 | 0.00 | 117.24 | 117.25 | -0.01 |
| 5 | 中债-国债总指数 | 总值 | 195.47 | 195.49 | -0.01 | 117.61 | 117.63 | -0.02 |
| 6 | 中债-金融债券总指数 | 总值 | 202.31 | 202.30 | 0.00 | 117.14 | 117.14 | 0.00 |
| 7 | 中债-国开行债券总指数 | 总值 | 204.70 | 204.69 | 0.00 | 101.77 | 101.78 | -0.01 |
| 8 | 中债-进出口行债券总指数 | 总值 | 167.82 | 167.83 | 0.00 | 100.25 | 100.26 | -0.01 |
| 9 | 中债-农发行债券总指数 | 总值 | 168.33 | 168.30 | 0.02 | 100.80 | 100.79 | 0.01 |
| 10 | 中债-信用债总指数 | 总值 | 189.95 | 189.92 | 0.02 | 93.78 | 93.77 | 0.01 |
| 11 | 中债-企业债总指数 | 总值 | 198.51 | 198.46 | 0.03 | 78.65 | 78.64 | 0.01 |
| 12 | 中债-公司债总指数 | 总值 | 148.65 | 148.62 | 0.02 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |
| 13 | 中债-新中期票据总指数 | 总值 | 188.69 | 188.66 | 0.02 | 103.75 | 103.75 | 0.01 |
| 14 | 中债-短融总指数 | 总值 | 183.34 | 183.31 | 0.01 | 99.02 | 99.01 | 0.01 |
| 15 | 中债-中国绿色债券指数 | 总值 | 172.15 | 172.15 | 0.00 | 100.50 | 100.52 | -0.01 |
| 16 | 中债-中国绿色债券精选指数 | 总值 | 171.12 | 171.13 | -0.01 | 101.41 | 101.42 | -0.02 |
| 17 | 中债-中国气候相关债券指数 | 总值 | 170.47 | 170.48 | 0.00 | 100.61 | 100.62 | -0.02 |
| 18 | 中债-兴业绿色债券指数 | 总值 | 151.06 | 151.03 | 0.02 | 101.43 | 101.42 | 0.01 |
| 19 | 中债-民生民营企业公司信用类债券指数 | 总值 | 140.66 | 140.76 | -0.07 | 92.89 | 92.98 | -0.09 |
| 20 | 中债-爱建高收益债券指数 | 总值 | 106.21 | 106.29 | -0.08 | —— | —— | —— |
| 21 | 中债-银登信贷资产价格指数 | 总值 | —— | 109.72 | 0.02 | — |
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