20180606-天风证券-_金工定期报告_市场情绪一览_9页_960kb

金融工程市场分析总结（2018-06-06）

核心内容概览

本报告为2018年6月6日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，旨在提供市场监控数据，供投资者参考，不构成投资建议。

---

一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3439只，排除停牌及一字板个股后：
  • 自然涨停个股31只，占比 0.90%
  • 自然跌停个股3只，占比 0.09%
• 涨停封板率 72.09%
• 连板率 11.90%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股108只，较上一交易日增加21只，占比 3.14%（低于过去1年平均水平）
• 创60日新低的个股63只，较上一交易日减少117只，占比 1.83%（低于过去1年平均水平）

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股419只，较上一交易日增加68只，占比 12.18%
• 空头排列看跌个股1438只，较上一交易日增加101只，占比 41.81%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 81,892.78万元，较上一交易日有所下降
• 折价率上升至 6.68%

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9824.38亿元，周环比下降 1.21%
• 融资买入额 293.16亿元
• 融券卖出额 7.20亿元
• 净买入额 285.96亿元，较上一交易日 248.99亿元 上升

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入 16.37亿元
• 港股通净流出 8.15亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入 24.52亿元
• 深股通净流入 10.23亿元
• 港股通净流入 7.91亿元

---

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806 报收 3823.60点，上涨 0.04%，贴水 0.36%
• 上证50期指IH1806 报收 2677.60点，下跌 0.35%，贴水 0.54%
• 中证500期指IC1806 报收 5765.60点，上涨 0.18%，贴水 0.15%

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 22.65，较上一交易日下降 1.65%
• 50ETF 报收 2.69元，较上一交易日下跌 0.37%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量） 为 0.78，环比下降 22.65%
• PCR（持仓量） 为 0.74，环比上升 27.31%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均折价率为 0.2522%
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

---

四、关键信息汇总

分析维度	关键数据/趋势
涨跌停个股	自然涨停31只，自然跌停3只；涨停封板率72.09%，连板率11.90%
新高/新低个股	创60日新高108只（+21只），占比3.14%；创60日新低63只（-117只），占比1.83%
多空排列个股	多头排列419只（+68只），占比12.18%；空头排列1438只（+101只），占比41.81%
大宗交易	总成交额81,892.78万元，折价率6.68%
两融余额	昨日两融余额9824.38亿元，周环比下降1.21%；净买入额上升至285.96亿元
沪深港通资金	沪股通净流入16.37亿元，深股通净流入10.23亿元；港股通净流出8.15亿元，净流入24.52亿元
股指期货	沪深300期指微涨0.04%，上证50期指下跌0.35%，中证500期指微涨0.18%
波动率指数	今日波动率指数下降1.65%，50ETF下跌0.37%
PCR指数	成交量PCR环比下降22.65%，持仓量PCR环比上升27.31%
分级基金	平均折价率0.2522%，波动较小，套利机会有限

---

五、风险提示

• 本报告为市场监控用途，不构成投资建议
• 市场数据可能受多种因素影响，需谨慎参考
• 投资者应结合自身情况独立评估，必要时咨询专业意见

---

六、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

---

七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-06-05》
2. 《金融工程：资产轮动策略研究（一）：不一样的宏观动量视角》
3. 《金融工程：市场情绪一览 2018-06-04》

---

八、数据来源

• 数据来源：Wind，天风证券研究所
• 独家收集平台：www.baogaoba.xyz