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股指期货早班车总结（2021年6月10日）

核心内容

2021年6月10日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据与市场环境分析。数据涵盖合约代码、名称、涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价和基差等关键指标。此外，还对当日A股市场走势、行业表现、资金流向及宏观经济数据进行了分析，为投资者提供了市场趋势与策略建议。

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主要股指期货合约数据

合约代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	成交量	成交金额（元）	持仓量	仓差	结算价	昨结算价	基差（点）
IC2106	中证2106	0.19	6658.0	12.6	46852	6,236,771	91207	-6527	6654.4	6645.4	34.90
IC2107	中证2107	0.15	6595.0	9.8	6343	836,417	23250	1042	6588.4	6585.2	97.90
IC2109	中证2109	0.07	6460.2	4.4	10208	1,319,251	82412	416	6456.4	6455.8	232.70
IC2112	中证2112	0.02	6295.6	1.0	5964	751,048	39509	398	6291.0	6294.6	397.30
IF2106	沪深2106	0.28	5230.6	14.8	84190	13,195,089	112961	-16555	5224.4	5215.8	5.85
IF2107	沪深2107	0.25	5193.0	12.8	6754	1,050,956	22716	435	5186.0	5180.2	43.45
IF2109	沪深2109	0.18	5138.8	9.0	16029	2,470,394	68299	-3315	5134.4	5129.8	97.65
IF2112	沪深2112	0.07	5095.4	3.8	2617	399,989	12480	302	5091.0	5091.6	141.05
IH2106	上证2106	0.43	3583.0	15.2	39361	4,225,490	43114	-6925	3577.6	3567.8	4.53
IH2107	上证2107	0.34	3546.6	12.0	4500	478,417	10043	939	3540.4	3534.6	40.93
IH2109	上证2109	0.19	3498.0	6.6	7793	817,945	22904	-359	3492.0	3491.4	89.53
IH2112	上证2112	-0.12	3457.2	-4.2	2120	220,348	5247	325	3453.8	3461.4	130.33

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市场环境分析

A股市场走势

• 上证指数：上涨0.32%，报收3591.40点。
• 深成指：上涨0.01%，报收14718.40点。
• 创业板指：下跌0.03%，报收3207.63点。
• 科创50指数：上涨0.58%，报收1427.32点。

成交情况

• 两市成交额为8,808亿元，较前日减少1,043亿元。
• 市场活跃度有所降低，限制了上涨的高度。

行业表现

• 涨幅前列：煤炭（+3.45%）、石油（+3.19%）、化纤（+2.17%）。
• 跌幅前列：家居用品（-1.62%）、商贸代理（-1.61%）、旅游（-1.38%）。

合约强弱对比

• IH > IC > IF：从市场强弱看，IH合约表现最强，IC次之，IF最弱。

资金流向

• 北上资金当日净流入28.14亿元，为连续两日净流入。
• 沪股通净流入28.49亿元，深股通净流出0.35亿元。
• 今年累计净流入2,110.95亿元，开通以来累计净流入14,135.04亿元，维持在历史高位。

宏观经济数据

• CPI：5月同比上涨1.3%，低于预期值1.6%，但高于前值0.9%；环比下降0.2%。
• PPI：5月同比上涨9%，高于预期值8.3%与前值6.8%；环比上涨1.6%。
• CPI趋势：可控，压力主要来自工业原材料价格上涨。
• PPI趋势：预计下半年可能冲高回落或维持高位。

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基差分析

• IC合约：6月合约基差为34.90点，贴水小幅走扩。
• IF合约：6月合约基差为5.85点，贴水有所收窄。
• IH合约：6月合约基差为4.53点，贴水有所收窄。
• 市场共识：IF与IH合约已基本收敛于现货指数，市场对其期现形成一定共识。
• IC分歧：IC合约仍存在较大分歧，市场对其贴水的预期未完全统一。

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投资建议与观点

• 短期趋势：市场呈现震荡整理态势，各板块快速切换，短期上涨空间有限。
• 中期趋势：中期震荡偏多的趋势尚未改变，投资者可关注结构性机会。
• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎，投资者不应将本报告作为唯一决策依据。

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研究员简介

• 姓名：于虎山
• 教育背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 从业经验：具有10年期货从业经验，现任招商证券产品委员会委员。
• 研究方向：熟悉交易策略与量化交易，具有私募产品及资产管理计划设计与运作经验。
• 资格证书：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）。

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重要声明

• 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
• 报告内容基于合法取得的信息，招商期货不对信息的准确性和完整性作任何保证。
• 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
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