东吴策略·市场温度计：绝对收益获利了结，短期更重结构-20210706-东吴证券-26页_1mb

报告摘要

本报告由东吴证券分析师姚佩撰写，分析了2021年7月6日A股市场的整体状况，包括机构行为、股市流动性、情绪及估值水平等关键指标，并对市场趋势进行了判断。

基金仓位：
- 偏股混合型基金仓位：83.2%，较前值83.1%略有上升。
- 股票型基金仓位：87.9%，与前值持平。
基金风格：
- 公募基金抱团略有放缓，风格偏向价值，行业偏向周期和消费板块。
- 基金净值涨幅分布显示，部分行业如电子、计算机等表现较好。
外资风格：
- 北上资金净买入额前三行业：电子、计算机、汽车。
- 北上资金净卖出额前三行业：银行、食品饮料、非银金融。
- 当前北上资金持仓市值前三大行业：食品饮料、医药生物、电气设备。
- 后三行业：机械设备、非银金融、化工。

资金流入：
- 新成立偏股型公募基金份额：281亿元（历史分位数89%），前值为372亿元。
- 陆股通净流入：-158亿元（历史分位数4.7%），前值为210亿元。
- ETF净流入：-103亿元（历史分位数1%），前值为56亿元。
- 融资余额增加：42亿元（历史分位数62%），前值为169亿元。
资金流出：
- IPO融资：54亿元（历史分位数86%），前值为68亿元。
- 产业资本净减持：80亿元（历史分位数91%），前值为93亿元。
- 交易费用：98亿元（历史分位数95%），前值为101亿元。
资金净流入：-170亿元，前值为545亿元。

成交额：
- 上证A股成交额：22145亿元（历史分位数95%），前值为22792亿元。
- 创业板成交额：11644亿元（历史分位数98%），前值为11702亿元。
换手率：
- 全部主板换手率：1.8%（历史分位数52%），前值为2.0%。
- 中小板换手率：2.4%（历史分位数35%），前值为2.5%。
- 创业板换手率：4.7%（历史分位数72%），前值为5.2%。
市盈率分布：
- 创业板市盈率：80倍（历史分位数74%），前值为81倍。
- 电子板块市盈率：54倍（历史分位数54%），前值为54倍。
- 计算机板块市盈率：93倍（历史分位数87%），前值为93倍。
- 电气设备板块市盈率：54倍（历史分位数55%），前值为54倍。
- 食品饮料板块市盈率：50倍（历史分位数74%），前值为50倍。
- 医药生物板块市盈率：57倍（历史分位数83%），前值为57倍。
杠杆率与涨跌停占比：
- 杠杆率：9.0%（历史分位数69%），前值为8.7%。
- 涨跌停占比：7.6%（历史分位数57%），前值为11.2%。
行业离散度与风险溢价：
- 行业离散度：3.0（历史分位数55%），前值为2.5。
- A股风险溢价：1.82%（历史分位数51%），前值为1.71%。