20220106-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_789kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2022年01月05日）

核心内容概览

本报告总结了2022年1月5日A股市场的整体情绪面、资金面及衍生品市场情况，为投资者提供市场动态参考。

---

一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股共有4505只非ST个股。
• 排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股41只，占比 0.91%；自然跌停个股34只，占比 0.75%。
• 涨停封板率为 42.73%，连板率为 16.67%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股420只，较上一交易日减少153只，占比 9.32%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股118只，较上一交易日增加75只，占比 2.62%，低于过去一年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股1531只，较上一交易日增加213只，占比 33.98%。
• 形成空头排列看跌个股707只，较上一交易日减少68只，占比 15.69%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 211,440.41万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至 4.19%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：
  • 中国移动、卫士通、攀钢钒钛、航发控制、西藏矿业、飞凯材料、涪陵电力、雪人股份、中锐股份、傲农生物、东北制药、皇庭国际、龙津药业、盛泰集团、善水科技、尖峰集团、冰山冷热、千金药业、迦南科技、新经典、国联水产、迅捷兴、万里股份、嘉麟杰、绿岛风。

---

二、资金面分析

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额为 18,348.76亿元，周环比下降 0.00%。
• 融资余额为 17,190.28亿元。
• 融资买入额为 930.33亿元，融券卖出额为 39.15亿元，净买入额为 891.18亿元，较上一交易日 694.41亿元 上升。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入 29.20亿元。
• 港股通净流入 15.32亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向变为 北向，净流入 13.88亿元。
• 深股通净流入 1.26亿元，港股通净流入 4.37亿元。

---

三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2201 报收 4877.00点，下跌 0.92%，升水 0.18%。
• 沪深300指数 报收 4868.12点，下跌 1.01%。
• 上证50期指IH2201 报收 3264.00点，下跌 0.10%，升水 0.30%。
• 上证50指数 报收 3254.28点，下跌 0.30%。
• 中证500期指IC2201 报收 7221.80点，下跌 1.95%，贴水 0.01%。
• 中证500指数 报收 7222.67点，下跌 1.79%。

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 22.40，较上一交易日上升 1.44%。
• 50ETF 报收 3.24，较上一交易日下跌 0.18%。
• PCR（成交量） 为 0.86，较上一周上升 0.76%。
• PCR（持仓量） 为 0.65，较上一周下降 14.53%。

---

四、主要观点与关键信息

主要观点

• 市场情绪方面，今日A股市场情绪偏弱，涨停与跌停个股数量均有所波动，但涨停封板率和连板率保持相对较高水平。
• 创新高个股数量减少，创新低个股数量增加，显示市场整体存在一定抛压。
• 多头排列个股数量上升，空头排列个股数量下降，表明市场看涨情绪略占上风。
• 大宗交易总额上升，折价率下降，可能反映市场流动性改善。
• 机构席位买入集中在部分行业龙头及成长性个股，可能预示资金对某些板块的看好。
• 资金面方面，两融余额维持稳定，净买入额上升，显示市场融资意愿增强。
• 沪/深港通资金净流入增加，北向资金持续流入，显示外资对A股市场信心有所回升。
• 股指期货整体下跌，但升水与贴水情况各异，显示市场对大盘指数的预期存在分歧。
• 波动率指数上升，显示市场预期波动性有所增加；PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，表明市场看涨情绪增强，但持仓意愿减弱。

关键信息

• 自然涨停与跌停数量分别为41只和34只，占比分别为0.91%和0.75%。
• 创60日新高的个股为420只，占比9.32%；创60日新低的个股为118只，占比2.62%。
• 多头排列个股为1531只，占比33.98%；空头排列个股为707只，占比15.69%。
• 今日大宗交易总成交额为211,440.41万元，折价率4.19%。
• 两融净买入额为891.18亿元，较上一交易日上升。
• 沪股通净流入29.20亿元，港股通净流入15.32亿元，北向资金净流入13.88亿元。
• 沪深300期指下跌0.92%，升水0.18%；上证50期指下跌0.10%，升水0.30%；中证500期指下跌1.95%，贴水0.01%。
• 波动率指数上升1.44%，50ETF下跌0.18%。
• PCR（成交量）为0.86，PCR（持仓量）为0.65。

---

五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立评估市场信息，谨慎决策。