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金融工程市场分析总结（2021-03-19）

核心内容概述

本报告为2021年3月19日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、两融余额、沪/深港通资金流向、股指期货、波动率指数及PCR（成交量与持仓量）等关键指标，为投资者提供市场监控与分析参考。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

• 个股涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停51只，自然跌停3只，分别占比1.27%和0.07%。
  • 涨停封板率66.28%，连板率26.79%。

• 新高/新低个股：

  • 创60日新高的个股124只，较上一交易日减少11只，占比3.10%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股94只，较上一交易日增加64只，占比2.35%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股1281只，占比32.02%，较上一交易日减少7只。
  • 空头排列看跌个股528只，占比13.20%，较上一交易日减少66只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为220,228.94万元，较上一交易日下降。
  • 折价率下降至2.45%。

• 龙虎榜机构买入情况：

  • 今日机构席位买入的非ST个股包括：天赐材料、南网能源、丽珠集团、华灿光电、焦作万方、嘉凯城、顺控发展、南极光、安泰科技、长源电力、中晶科技、金石资源、中胤时尚、优彩资源、闽东电力、柏堡龙。

2. 资金面分析

• 股票型ETF规模：

  • 截至2021年3月18日，股票型ETF规模为7566.54亿元，较上一交易日增加7.63亿元。
  • 近30日偏股型基金发行份额为1927.93亿份，高于过去一年月均1736.95亿份。

• 融资融券情况：

  • 昨日沪深两市两融余额为16527.03亿元，周环比下降0.07%。
  • 融资余额为15093.17亿元，融资买入额598.84亿元，融券卖出额51.41亿元，净买入额547.43亿元，较上一交易日上升。

3. 衍生品及其他市场表现

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF2104报收5006.00点，下跌2.28%，贴水0.02%；沪深300指数报收5007.09点，下跌2.62%。
  • 上证50期指IH2104报收3512.20点，下跌2.28%，升水0.01%；上证50指数报收3512.02点，下跌2.60%。
  • 中证500期指IC2104报收6196.80点，下跌0.99%，贴水0.16%；中证500指数报收6206.60点，下跌1.07%。

• 股票期权：

  • 今日波动率指数为22.94，较上一交易日上升2.48%；50ETF报收3.50，较上一交易日保持不变。
  • PCR（成交量）为1.03，较上一周上升30.32%；PCR（持仓量）为0.70，较上一周下降8.32%。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者需独立评估信息，结合自身投资目的、财务状况及需求，必要时咨询专业人士意见。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）