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金融工程市场分析总结（2018-06-15）

核心内容概述

本报告为2018年6月15日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等关键市场指标，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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主要观点

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停16只，占比0.46%；自然跌停57只，占比1.65%。
  • 涨停封板率59.26%，连板率6.06%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股32只，较上一交易日减少6只，占比0.93%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股1279只，较上一交易日增加467只，占比37.13%，高于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股180只，占比5.22%，较上一交易日减少29只。
  • 形成空头排列看跌个股1970只，占比57.18%，较上一交易日增加153只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为171,124.29万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至4.21%。

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资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为9739.07亿元，周环比下降0.82%。
• 融资买入额252.38亿元，融券卖出额8.33亿元，净买入额244.05亿元，较上一交易日上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入20.91亿元，港股通净流出6.85亿元。
• 北向资金净流入27.77亿元。
• 深股通净流入5.37亿元，港股通净流入5.07亿元。

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衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指（IF1806）：报收3752.80点，下跌0.50%，贴水0.02%；沪深300指数报收3753.43点，下跌0.53%。
• 上证50期指（IH1806）：报收2666.60点，上涨0.03%，贴水0.05%；上证50指数报收2667.98点，下跌0.12%。
• 中证500期指（IC1806）：报收5482.60点，下跌2.00%，贴水0.02%；中证500指数报收5483.94点，下跌1.84%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：今日为21.68，较上一交易日上升1.14%；50ETF报收2.68，较上一交易日上涨0.11%。
• PCR（Put/Call Ratio）：
  • PCR（成交量）为0.89，较上一周下降14.57%。
  • PCR（持仓量）为0.69，较上一周上升4.91%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体折价率为0.2522%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

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关键信息汇总

指标	当日数据	同比变化	备注
自然涨停数	16只	-	占比0.46%
自然跌停数	57只	-	占比1.65%
创60日新高数	32只	减少6只	占比0.93%
创60日新低数	1279只	增加467只	占比37.13%
多头排列看涨数	180只	减少29只	占比5.22%
空头排列看跌数	1970只	增加153只	占比57.18%
大宗交易总成交额	171,124.29万元	下降	折价率4.21%
两融余额	9739.07亿元	周环比下降0.82%	-
融资买入额	252.38亿元	-	净买入额244.05亿元
沪股通净流入	20.91亿元	-	-
港股通净流出	6.85亿元	上升	-
深股通净流入	5.37亿元	-	-
港股通净流入	5.07亿元	-	-
沪深300期指	3752.80点	下跌0.50%	贴水0.02%
上证50期指	2666.60点	上涨0.03%	贴水0.05%
中证500期指	5482.60点	下跌2.00%	贴水0.02%
波动率指数	21.68	上升1.14%	-
PCR（成交量）	0.89	下降14.57%	-
PCR（持仓量）	0.69	上升4.91%	-
分级基金平均折价率	0.2522%	波动较小	部分品种套利机会不明显

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者需注意市场风险，独立评估投资决策，必要时咨询专业人士意见。

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作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳

  • 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）

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投资评级说明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入（预期股价相对收益20%以上）、增持（预期股价相对收益10%-20%）、持有（预期股价相对收益-10%-10%）、卖出（预期股价相对收益-10%以下）
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市（预期行业指数涨幅5%以上）、中性（预期行业指数涨幅-5%-5%）、弱于大市（预期行业指数涨幅-5%以下）