20221014-建信期货-量化分析周报_28页_2mb
报告摘要
金工量化周报总结 - 2022年10月14日
一、国内期货市场资金流动分析
1.1 流动性数据总结
- 全市场存量资金：本周涨幅为2.35%，增量为129.7亿元；今日存量资金为5800.95亿元。
- 本周流入最多品种：中证500加权，流入资金23.77亿元。
- 本周流出最多品种：沪镍，流出资金-12.63亿元。
1.2 各板块与分组数据分析
| 板块 | 投机指数（本周平均） | 投机指数（上周平均） | 本周涨幅(%) | 流量资金（今日） | 流量资金（本周平均） | 流量资金（上周平均） | 本周涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 0.71 | 0.65 | 0.73 | -10.44 | 3687.41 | 4017.70 | -8.22 |
| 金融期货 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 5.04 | 1023.08 | 973.95 | 5.04 |
| 商品期货 | 0.87 | 0.79 | 0.93 | -14.92 | 2664.33 | 3043.75 | -12.47 |
| 股指期货 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 3.88 | 972.19 | 916.04 | 6.13 |
| 国债期货 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | -11.24 | 50.89 | 57.91 | -12.12 |
| 贵金属 | 0.87 | 0.61 | 0.82 | -25.77 | 214.08 | 263.45 | -18.74 |
| 有色金属 | 0.85 | 0.72 | 0.97 | -25.08 | 510.00 | 670.07 | -23.89 |
| 黑色金属 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | -4.01 | 429.49 | 437.94 | -1.93 |
| 能源化工 | 1.02 | 1.00 | 1.24 | -18.89 | 705.66 | 851.24 | -17.10 |
| 油脂 | 1.43 | 1.25 | 1.38 | -9.38 | 379.26 | 402.21 | -5.71 |
| 饲料 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 3.76 | 219.35 | 201.48 | 8.87 |
| 软商品 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | -2.48 | 206.48 | 217.36 | -5.00 |
1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比
- 流量资金占比：图表展示各板块流量资金占比情况，具体数据未详细列出。
- 存量资金占比：图表展示各板块存量资金占比情况，具体数据未详细列出。
- 周度平均流量资金占比：图表展示各板块周度平均流量资金占比情况，具体数据未详细列出。
- 周度平均存量资金占比：图表展示各板块周度平均存量资金占比情况，具体数据未详细列出。
二、全市场数据排行榜与走势
2.1 各板块与各品种投指数排行
-
本周平均板块投机指数：
- 油脂（1.43）
- 能源化工（1.02）
- 贵金属（0.87）
- 有色金属（0.85）
- 软商品（0.82）
- 饲料（0.61）
- 黑色金属（0.61）
- 股指期货（0.48）
- 国债期货（0.47）
-
各个品种投机指数排行：
- 沪原油（2.08）
- 连棕榈油（1.38）
- 郑菜籽油（1.34）
- 郑棉纱（1.27）
- 沪锡（1.21）
- 沪镍（1.20）
- 沪锌（1.11）
- 沪天胶（1.10）
- 连豆一（0.84）
- 沪铝（0.83）
2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行
-
周度各个品种存量资金增幅排行：
- 沪银（15.15%）
- 沪铅（13.49%）
- 郑菜籽粕（13.30%）
- 沪锌（9.38%）
- 连豆粕（9.27%）
- 郑菜籽油（8.96%）
- 连豆油（7.80%）
- 连乙二醇（7.65%）
- 连焦炭（7.65%）
- 连PVC（5.75%）
-
各个品种存量资金增长数量排行：
- 沪银（129.63亿元）
- 沪铅（93.52亿元）
- 郑菜籽粕（38.99亿元）
- 沪锌（77.32亿元）
- 连豆粕（88.31亿元）
- 沪天胶（62.59亿元）
- 连PVC（76.16亿元）
- 沪热轧卷板（221.49亿元）
- 连豆一（24.76亿元）
- 连玉米淀粉（19.01亿元）
2.3 各品种波动率排行
- 周度各个品种波动率排行：
- 郑动力煤（11.8442%）
- 沪原油（9.5548%）
- 郑PTA（6.3879%）
- 连焦煤（6.3105%）
- 沪镍（5.7159%）
- 连焦炭（5.5075%）
- 连棕榈油（5.4958%）
- 连塑料（4.8733%）
- 郑苹果（4.4451%）
- 连铁矿（4.2959%）
2.4 全市场存量与流量趋势
- 图表：展示全市场、金融与商品期货市场存量/流量趋势，具体数据未详细列出。
三、存量趋势与价格走势
3.1 股指期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
3.2 国债期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示五年期、十年期、两年期国债期货的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示黄金、白银的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
3.4 有色期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示沪铝、沪铜、沪锌、沪镍的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示PP、甲醇、PTA、塑料的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示菜油、豆油、棕榈油的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示豆粕、鸡蛋、玉米的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
3.9 软商品期货存量趋势与价格走势
- 图表：展示橡胶、棉花、白糖的存量趋势和走势，具体数据未详细列出。
四、CFTC资金流动分析
4.1 CFTC资金流动数据总结
- 上周全市场存量资金：涨幅为0.57%，增量为0.76亿美元。
- 上周流入资金最多品种：CBOT玉米，流入0.43亿美元。
- 上周流出资金最多品种：CME黄金，流出-0.26亿美元。
4.2 CFTC各板块数据分析
| 分组 | 上周存量资金（亿美元） | 隔周存量资金（亿美元） | 上周涨幅(%) | 上周平均成交资金（亿美元） | 隔周平均成交资金（亿美元） | 上周涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 220.80 | 237.42 | -7.00% | 36.11 | 35.89 | 0.63% |
| 贵金属 | 59.29 | 65.45 | -9.41% | 12.78 | 13.70 | -6.67% |
| 有色金属 | 4.20 | 4.08 | 3.00% | 1.29 | 1.58 | -18.39% |
| 油脂 | 2.95 | 3.06 | -3.58% | 0.38 | 0.36 | 7.99% |
| 饲料 | 62.18 | 70.37 | -11.64% | 7.12 | 7.70 | -7.54% |
| 化工 | 74.61 | 77.13 | -3.26% | 13.59 | 11.35 | 19.66% |
| 软商品 | 17.57 | 17.34 | -28.79% | 0.95 | 1.20 | -37.38% |
4.3 CFTC各板块净多率与商业套保率分析
| 分组 | 上周净多率(%) | 隔周净多率(%) | 上周涨幅(%) | 上周商业套保率(%) | 隔周商业套保率(%) | 上周涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 19.58% | 19.69% | -0.55% | 55.94% | 59.81% | -6.91% |
| 贵金属 | 38.65% | 40.09% | -3.58% | 67.43% | 71.20% | -5.30% |
| 有色金属 | 2.58% | 1.16% | 122.43% | 44.87% | 43.17% | 3.96% |
| 油脂 | 0.57% | 1.98% | -71.34% | 51.46% | 55.13% | -3.20% |
| 饲料 | 7.91% | 10.16% | -22.11% | 47.34% | 53.83% | -12.05% |
| 化工 | 12.64% | 14.28% | -11.46% | 49.55% | 50.83% | -2.52% |
| 软商品 | 33.22% | 35.77% | -3.64% | 66.69% | 67.14% | -0.67% |
五、CFTC全市场数据排行榜与走势
5.1 各板块与各品种投指数排行
- 本周板块投机指数排行：
- 贵金属（38.84%）
- 有色金属（34.82%）
- 化工（19.62%）
- 油脂（12.78%）
- 饲料（12.65%）
- 软商品（9.10%）
5.2 各品种分析数据排行
- 各品种存量与流量资金涨跌幅分析：
分组 品种 上周价格涨幅 上周存量资金涨跌幅 上周流量资金涨跌幅 贵金属 CME黄金 -0.36% -10.64% -6.38% 贵金属 CME银 -1.45% -3.97% -7.99% 有色金属 CME铜 -1.55% 3.00% -18.39% 油脂 CBOT豆油 -3.57% -3.58% 7.99% 饲料 CBOT大豆 -5.55% -18.14% -17.48% 饲料 CBOT豆粕 -5.19% -9.98% -14.53% 饲料 CBOT小麦 -0.48% -1.51% 10.37% 饲料 CBOT玉米 -3.00% -6.53% 14.90% 化工 NYMEX原油 -6.18% -3.26% 19.66% 软商品 ICE棉花 0.95% -39.72% -37.38% 软商品 ICE糖 0.67% -12.87% -12.45%
5.3 本周品种投机指数排行
- 图表：展示本周品种投机指数排行，具体数据未详细列出。
5.4 本周品种非商业净多率排行
- 图表：展示本周品种非商业净多率排行，具体数据未详细列出。
5.5 本周品种商业套保率排行
- 图表：展示本周品种商业套保率排行，具体数据未详细列出。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
