20230310-浙商证券-金融工程点评_误定价因子选股组合周报_5页_632kb

误定价因子选股组合周报总结

核心内容

本报告为浙商证券研究所发布的《误定价因子选股组合周报》，发布日期为2023年3月10日，主要分析了误定价因子低估组在近期市场中的表现，并提供了相关数据与配置信息。

主要观点

• 组合表现：本周（2023年3月6日至2023年3月10日），误定价因子低估组累计收益率为 -1.18%，相对沪深300指数的超额收益为 2.78%，显示出一定的抗跌能力。
• 历史表现：自2017年1月31日以来，误定价因子低估组累计收益达 245.85%，沪深300累计收益为 23.50%，组合累计超额收益为 222.35%。
• 风险提示：本报告基于历史数据建模推算，未来市场存在不确定性，模型推测结果可能与实际情况存在偏差，不构成投资建议。
• 投资评级说明：报告采用相对评级体系，以证券或行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为基准，分别定义为买入、增持、中性、减持及看好、中性、看淡等评级。

关键信息

1. 误定价因子组合周度表现

2. 组合成分股表现

涨幅前10名

涨幅后10名

3. 组合配置结构

结论

误定价因子选股组合在近期市场下跌背景下，表现优于主要宽基指数，具有一定的超额收益能力。但需注意，本报告基于历史数据，未来市场可能发生变化，投资决策应结合个人实际情况谨慎进行。