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新智投-数据分析日报20260806总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，为投资者提供市场趋势参考和决策依据。

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今日涨跌

以下为今日涨跌幅靠前的期货品种：

• 黄金(au2610): +3.44%
• 焦炭(j2609): +2.69%
• 白银(ag2610): +2.58%
• 铁矿石(i2609): +2.57%
• 生猪(lh2611): +1.85%
• 鸡蛋(jd2610): +1.81%
• 合成橡胶(br2610): +1.81%
• 豆一(a2611): +1.73%
• 聚氯乙烯(v2609): +1.59%
• 5年期国债(TF2609): +1.45%
• 沪锌(zn2609): +1.37%
• 氧化铝(ao2610): +1.35%
• 燃料油(fu2611): +1.15%
• 钯(pd2610): +1.13%
• 20号胶(nr2610): +1.10%
• 红枣(CJ701): +1.03%
• 玻璃(FG609): +0.79%
• 铂(pt2610): +0.69%
• 沥青(bu2610): +0.64%

跌幅较大的品种包括：

• 丙烯(PL611): -2.40%
• 甲醇(MA610): -2.48%
• 沪镍(ni2609): -2.69%
• 聚丙烯(pp2609): -1.29%
• 纤维板(fb2610): -1.52%
• 乙二醇(eg2609): -0.69%
• 对二甲苯(PX611): -0.74%
• PTA(TA609): -0.83%
• 苯乙烯(eb2609): -0.85%
• 瓶片(PR610): -0.85%
• 黄大豆1号(a2611): -0.69%
• 线材(wr2609): -0.46%
• 原油(sc2609): -0.43%
• 油菜籽(RS609): -0.12%
• 聚乙烯(I2609): -0.03%

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指标评分

1、日线偏多品种

• 偏多合约数：9只
• 主要品种：苹果、铝合金、铜、锌、国际铜、锡、10年期国债、黄金、5年期国债
• 积分图详情：
  • 苹果 (CZCE.AP610): 总数25，偏多19，偏空1
  • 铝合金 (SHFE.ad2610): 总数25，偏多18，偏空1
  • 铜 (SHFE.cu2609): 总数25，偏多18，偏空2
  • 锌 (SHFE.zn2609): 总数25，偏多18，偏空1
  • 国际铜 (INE.bc2609): 总数25，偏多17，偏空2
  • 锡 (SHFE.sn2609): 总数25，偏多17，偏空2
  • 10年期国债 (CFFEX.T2609): 总数24，偏多17，偏空5
  • 黄金 (SHFE.au2610): 总数25，偏多16，偏空1
  • 5年期国债 (CFFEX.TF2609): 总数24，偏多15，偏空6

2、日线（偏多）-60分钟对照分析

• 日线偏多-60分钟偏多：无
• 日线偏多-60分钟偏空：无

3、日线偏空品种

• 偏空合约数：12只
• 主要品种：铁矿石、焦煤、纸浆、线材、玉米淀粉、双胶纸、纤维板、螺纹钢、花生、豆油、红枣、生猪
• 积分图详情：
  • 铁矿石 (DCE.i2609): 总数25，偏多1，偏空18
  • 焦煤 (DCE.jm2609): 总数25，偏多3，偏空17
  • 纸浆 (SHFE.sp2611): 总数24，偏多4，偏空17
  • 线材 (SHFE.wr2609): 总数25，偏多6，偏空16
  • 玉米淀粉 (DCE.cs2609): 总数25，偏多3，偏空16
  • 双胶纸 (SHFE.op2610): 总数25，偏多6，偏空15
  • 纤维板 (DCE.fb2610): 总数25，偏多2，偏空16
  • 螺纹钢 (SHFE.rb2610): 总数25，偏多4，偏空16
  • 花生 (CZCE.BK611): 总数24，偏多5，偏空15
  • 豆油 (DCE.y2701): 总数24，偏多2，偏空15
  • 红枣 (CZCE.CJ701): 总数24，偏多3，偏空15
  • 生猪 (DCE.Ih2611): 总数24，偏多5，偏空15

4、日线（偏空）-60分钟对照分析

• 日线偏空-60分钟偏多：无
• 日线偏空-60分钟偏空：无

5、15分钟指标走势

• 偏多合约数：14只
  • 主要品种：硅铁、聚氯乙烯、原油、天然橡胶、铁矿石、粳米、烧碱、鸡蛋、豆油、丁二烯橡胶、热轧卷板、玻璃、螺纹钢、黄大豆1号
• 偏空合约数：4只
  • 主要品种：白银、镍、玉米、玉米淀粉

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持仓异动

1、多单增仓

• 增仓合约：4组
  • fu2611 [东证期货]: 数值16988.0，变动+4233.0
  • ss2610 [中信期货]: 数值6153.0，变动+2251.0
  • ss2610 [国泰君安]: 数值5295.0，变动+1817.0
  • a2611 [东证期货]: 数值12063.0，变动+5263.0

2、空单减仓

• 减仓合约：12组
  • MA609 [中信期货]: 数值39189.0，变动-18618.0
  • SM611 [东证期货]: 数值25347.0，变动-9092.0
  • TA609 [国泰君安]: 数值110169.0，变动-21479.0
  • fu2609 [国泰君安]: 数值7988.0，变动-4436.0
  • cs2609 [中信期货]: 数值28870.0，变动-7766.0
  • CJ609 [国泰君安]: 数值11300.0，变动-1893.0
  • CJ609 [中信期货]: 数值3433.0，变动-1900.0
  • lu2609 [东证期货]: 数值2217.0，变动-1017.0
  • ss2609 [东证期货]: 数值4280.0，变动-1614.0
  • br2609 [国泰君安]: 数值3447.0，变动-1629.0
  • nr2610 [国泰君安]: 数值5411.0，变动-1418.0
  • PL611 [长江期货]: 数值2203.0，变动-720.0

3、空单增仓

• 增仓合约：4组
  • RM609 [东证期货]: 数值34819.0，变动+12048.0
  • fu2611 [国泰君安]: 数值26372.0，变动+4489.0
  • ss2610 [中信期货]: 数值6764.0，变动+1983.0
  • br2610 [国泰君安]: 数值11059.0，变动+2443.0

4、多单减仓

• 减仓合约：10组
  • OI609 [高盛期货]: 数值9165.0，变动-9384.0
  • TA609 [东证期货]: 数值82681.0，变动-29645.0
  • a2609 [中信期货]: 数值12382.0，变动-4113.0
  • a2609 [银河期货]: 数值5324.0，变动-10926.0
  • a2609 [一德期货]: 数值2999.0，变动-5897.0
  • m2609 [中信期货]: 数值81741.0，变动-29453.0
  • jm2609 [东证期货]: 数值16182.0，变动-10070.0
  • nr2609 [东证期货]: 数值1029.0，变动-1289.0
  • ss2610 [高盛期货]: 数值4496.0，变动-4305.0
  • PL611 [长江期货]: 数值2572.0，变动-724.0

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资金流向

1、资金流入值前五品种

• 黄金: +27.69亿元（6.01%）
• 白银: +7.74亿元（3.00%）
• 沪铜: +3.78亿元（1.11%）
• 沪镍: +3.43亿元（6.76%）
• 沪锌: +2.68亿元（7.67%）

2、资金流入比例前五品种

• 沪锌: +2.68亿元（7.67%）
• 铂: +0.88亿元（7.11%）
• 沪镍: +3.43亿元（6.76%）
• 纤维板: +0.02亿元（6.25%）
• 黄金: +27.69亿元（6.01%）

3、资金流出值前五品种

• 中证500 (IC): -26.93亿元（-4.46%）
• 沪深300 (IF): -23.78亿元（-5.14%）
• 中证1000 (IM): -21.04亿元（-2.37%）
• 上证50 (IH): -8.16亿元（-6.27%）
• 氧化铝 (ao): -1.38亿元（-4.33%）

4、资金流出比例前五品种

• 瓶片 (PR): -0.80亿元（-9.94%）
• 短纤 (PF): -0.59亿元（-7.16%）
• 上证50 (IH): -8.16亿元（-6.27%）
• 丙烯 (PL): -0.26亿元（-5.20%）
• 沪深300 (IF): -23.78亿元（-5.14%）

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K线形态

1、锤子线形态（反转|看涨）

• 线材: 出现22次，成功率57.6%，平均表现+1.20%

2、战后休整形态（持续|看涨）

• 沪铜: 出现22次，成功率58.2%，平均表现+1.46%
• 国际铜: 出现22次，成功率56.8%，平均表现+1.10%
• 线材: 出现22次，成功率50.6%，平均表现+2.20%
• 线材: 出现22次，成功率55.2%，平均表现+0.20%

3、流星线形态（反转|看跌）

• 胶合板: 出现7次，成功率69.6%，平均表现-1.17%
• 沪锡: 出现7次，成功率64.1%，平均表现-0.47%
• 白银: 出现4次，成功率61.2%，平均表现-1.21%

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数据来源与免责声明

• 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货

• 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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