20170918-富邦证券-海外债标的参考报价-美元计价（USD）_14页_424kb
报告摘要
海外債標的參考報價--美元計價(USD)總結
核心內容
此文件提供了2017年9月18日海外債券的參考報價信息，主要為美元計價的債券。這些債券包括不同發行機構、信用評級、票息率、殖利率、存續期間、參考報價等詳細資料。所有數據為參考性質，實際交易價格需與業務人員確認。
主要債券清單
| 發行機構 | ISIN | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可開回 | 下一回回費利率 | 下次回日 | 下次回回費 | 提前回撥 | 提前回撥後償還 | 債券額位 | 最低投資面額(A) | 下一次付息日 | 前手息[以(A)面額計算] | 利息天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渣打集團 | XS0874014722 | BBB- | Baa1 | A- | 2 | 3.95 | 3.36 | 4.73 | 2013/1/11 | 2023/1/11 | 5.3 | 102.85 | -0.48 | - | 1.31 | N | - | - | - | N | - | 200,000 | 200,000 | 2018/1/11 | 1,514 | 69 |
| 美商高盛證券 | US38141GRD87 | BBB+ | A3 | A | 2 | 3.625 | 2.63 | 4.83 | 2013/1/22 | 2023/1/22 | 5.3 | 104.94 | -0.39 | 0.20 | 0.36 | N | - | - | - | N | - | 100,000 | 100,000 | 2018/1/22 | 584 | 58 |
| AT&T公司 | US00206RCS94 | BBB+/~ | Baa1 /~ | A-/~ | 2 | 3.6 | 2.82 | 4.75 | 2016/2/9 | 2023/2/17 | 5.4 | 103.89 | -0.58 | 0.13 | 0.02 | Y | 2.80 | 2022/12/17 | 100 | Y | 20 | 100,000 | 100,000 | 2018/2/17 | 330 | 33 |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 2.85 | 2.16 | 4.87 | 2016/2/23 | 2023/2/23 | 5.4 | 103.50 | -0.74 | -0.03 | -0.97 | Y | 2.14 | 2022/12/23 | 100 | Y | 20 | 100,000 | 100,000 | 2018/2/23 | 214 | 27 |
| 艾克索美孚 | US30231GAR39 | AA+ | Aaa | - | 2 | 2.726 | 2.07 | 4.90 | 2016/3/3 | 2023/3/1 | 5.4 | 103.36 | -0.49 | 0.03 | 0.37 | Y | 2.05 | 2023/1/1 | 100 | Y | 20 | 100,000 | 100,000 | 2018/3/1 | 144 | 19 |
| 摩根大通銀行 | US46625HRL68 | A- | A3 | A+ | 2 | 2.7 | 2.50 | 5.04 | 2016/5/18 | 2023/5/18 | 5.7 | 101.03 | -1.39 | -0.17 | 0.42 | Y | 2.50 | 2023/3/18 | 100 | N | - | 100,000 | 100,000 | 2017/11/18 | 915 | 122 |
| 匯豐控股 | US404280BA69 | A | A1 | AA- | 2 | 3.6 | 2.56 | 5.08 | 2016/5/25 | 2023/5/25 | 5.7 | 105.45 | -0.50 | 0.11 | 0.83 | N | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 2017/11/25 | 2,300 | 115 |
| EMC公司 | US268648AN20 | BB- | Ba2 | BB | 2 | 3.375 | 3.85 | 5.07 | 2013/6/6 | 2023/6/1 | 5.7 | 97.60 | 0.10 | 0.64 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 2018/1/24 | 638 | 56 |
| 美國銀行 | US06053FAA75 | BBB+ | Baa1 /+ | A | 2 | 4.1 | 2.39 | 5.20 | 2013/7/23 | 2023/7/24 | 5.8 | 109.25 | 0.57 | 1.44 | 1.89 | N | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 2018/1/24 | 638 | 56 |
| 福特汽車信用有限公司 | US345397WK59 | BBB | Baa2 | BBB | 2 | 4.375 | 3.11 | 5.17 | 2013/8/6 | 2023/8/6 | 5.9 | 106.75 | -0.33 | -0.79 | 0.42 | N | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 2018/2/6 | 1,069 | 44 |
| 富國銀行 | US94974BFN55 | A- | A3 | A+ | 2 | 4.125 | 2.78 | 5.23 | 2013/8/15 | 2023/8/15 | 5.9 | 107.29 | -0.49 | -0.39 | -0.27 | N | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 2018/2/15 | 401 | 35 |
| 美國國庫債券 | US912828VS66 | - | Aaa | AAAu | 2 | 2.5 | 1.72 | 5.48 | 2013/8/15 | 2023/8/15 | 5.9 | 104.33 | -0.45 | -0.21 | -0.30 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 2018/2/15 | 238 | 35 |
| 美光科技公司 | US595112BJ10 | BBB- | Baa2 | - | 2 | 7.5 | 4.99 | 1.50 | 2016/4/26 | 2023/9/15 | 6.0 | 112.85 | 0.09 | -0.45 | -0.33 | Y | 1.55 | 2019/4/15 | 103.8 | Y | 50 | 100,000 | 100,000 | 2018/3/15 | 104 | 5 |
| 德國商業銀行 | US20259DAA54 | BBB- | Ba1 | BBB | 2 | 8.125 | 3.83 | 4.90 | 2013/9/19 | 2023/9/19 | 6.0 | 122.82 | 0.58 | 1.43 | 1.69 | N | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 2018/3/19 | 45 | 1 |
| 花旗集團 | US172967HD63 | BBB+ | Baa1 | A | 2 | 3.875 | 2.78 | 5.36 | 2013/10/25 | 2023/10/25 | 6.1 | 106.08 | -0.54 | -0.54 | -0.13 | N | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 2017/10/25 | 1,561 | 145 |
| 蘋果公司 | US037833AZ38 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 2.5 | 2.45 | 6.69 | 2015/2/9 | 2025/2/9 | 7.4 | 100.35 | -0.05 | 0.46 | 0.21 | Y | 2.46 | 2024/11/12 | 100 | Y | 15 | 100,000 | 100,000 | 2018/2/9 | 285 | 41 |
| 艾克索美孚 | US30231GAF90 | AA+ | Aaa | - | 2 | 2.709 | 2.39 | 6.52 | 2015/3/6 | 2025/3/6 | 7.5 | 102.14 | -0.70 | -1.03 | - | Y | 2.38 | 2024/12/6 | 100 | Y | 10 | 100,000 | 100,000 | 2018/3/6 | 105 | 14 |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 2.5 | 2.45 | 6.69 | 2015/2/9 | 2025/2/9 | 7.4 | 100.35 | -0.05 | 0.46 | 0.21 | Y | 2.46 | 2024/11/12 | 100 | Y | 15 | 100,000 | 100,000 | 2018/2/9 | 285 | 41 |
| 德意志銀行 | US251525AP63 | BBB- | Baa3 | - | 2 | 4.1 | 3.00 | 6.32 | 2015/3/12 | 2025/3/15 | 7.5 | 105.32 | -0.48 | 0.27 | 0.12 | Y | 2.98 | 2024/12/15 | 100 | Y | 30 | 100,000 | 100,000 | 2018/3/15 | 53 | 5 |
| 蘋果公司 | US037833AZ38 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 2.5 | 2.45 | 6.69 | 2015/2/9 | 2025/2/9 | 7.4 | 100.35 | -0.05 | 0.46 | 0.21 | Y | 2.46 | 2024/11/12 | 100 | Y | 15 | 100,000 | 100,000 | 2018/2/9 | 285 | 41 |
| 微軟 | US594918BB90 | AAA | Aaa | AA+u | 2 | 2.7 | 2.47 | 6.45 | 2015/2/12 | 2025/2/12 | 7.4 | 101.55 | -1.13 | 0.02 | -0.22 | Y | 2.46 | 2024/11/12 | 100 | Y | 25 | 100,000 | 100,000 | 2018/2/12 | 285 | 38 |
| 腾訊控股 | US88032XAD66 | A+ | A2 | A+ | 2 | 3.8 | 2.76 | 6.44 | 2015/2/11 | 2025/2/11 | 7.4 | 106.93 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 2018/2/11 | 823 | 39 |
| 微軟 | US594918BJ27 | AAA | Aaa | AA+u | 2 | 3.125 | 2.54 | 6.89 | 2015/11/3 | 2025/11/3 | 8.1 | 104.27 | -0.55 | 0.14 | -0.02 | Y | 2.52 | 2025/8/3 | 100 | Y | 15 | 100,000 | 100,000 | 2017/11/3 | 1,189 | 137 |
主要觀點
- 投資資格：部分債券（標註為『★』）需專業投資人資格，其他則可由非專業投資人投資。
- 市場價格波動：債券價格參考性質強，實際成交價格需與業務人員確認，流動性差時可能無券可交易。
- 可贖回與提前贖回權：債券具有可贖回(Callable)與提前贖回權(Make-Whole Call)等條件，具體細節需與業務人員確認。
- 價差風險：買價與賣價存在價差，流動性差時價差可能擴大。
- 信用評級：多數債券信用評級為BBB至AA+，部分為AAA或BB-等，顯示不同信用風險水平。
- 殖利率與票息：殖利率與票息率差異明顯，反映市場對債券的評估。
- 存續期間：債券存續期間從4.73年至8.1年不等，顯示不同期限的債券。
- 發行與到期日：大部分債券發行於2013至2017年間，到期日多為2023至2026年。
關鍵信息
- 參考報價：各債券的參考報價範圍從95.73至122.82，反映市場對債券的評估。
- 殖利率：殖利率從1.72%至6.91%不等，顯示不同債券的收益率。
- 票息：票息從2.5%至8.125%不等，反映發行機構的利息支付政策。
- 存續期間：存續期間從4.73年到8.1年不等，顯示不同債券的投資期限。
- 發行日與到期日：大部分債券發行於2013至2017年間，到期日多為2023至2026年。
- 最低投資面額：最低投資面額多為100,000或200,000美元。
- 投資限制：部分債券因信用評級不達標而無法承作，如EMC公司債券因標普為BB-而不符合投資規範。
注意事項
- 專業投資人資格：部分債券需專業投資人資格才能投資。
- 市場風險：債券價格波動劇烈，建議與業務人員確認實際交易價格。
- 流動性問題：流動性不佳可能導致無券可交易。
- 贖回條件：債券具有可贖回與提前贖回權，需了解相關條件。
- 價差風險：買價與賣價之間存在價差，流動性差時價差可能擴大。
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