20210222-天风证券-市场情绪一览_9页_798kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-02-22）

核心内容概览

本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场分析报告，涵盖市场情绪、资金面及衍生品数据，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

---

一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股共3971只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股：75只，占比1.89%
  • 自然跌停个股：6只，占比0.15%
• 涨停封板率：42.99%
• 连板率：29.17%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：235只，较上一交易日增加107只，占比5.92%，高于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：7只，较上一交易日减少7只，占比0.18%，低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：608只，较上一交易日增加88只，占比15.31%
• 空头排列看跌个股：329只，较上一交易日减少890只，占比8.29%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：96171.89万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：增加至5.54%

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：
  • 紫金矿业、山西汾酒、洋河股份、阳光电源、中国中冶、百润股份、华菱钢铁、科博达、中泰化学、南网能源、天邦股份、东华能源、金能科技、河钢资源、山鹰国际、兴业矿业、林洋能源、山西焦化、三泰控股、嘉凯城、拓邦股份、远兴能源、药易购、华孚时尚、三和管桩、华文食品、沈阳化工、南极光、华昌化工、李子园、神农科技、锌业股份、智慧农业、西麦食品、海得控制、民和股份、豪能股份、科德教育、春兴精工、山东海化、优彩资源、鑫铂股份、电工合金、惠程科技、中水渔业、屹通新材、中环装备、泰坦股份、华昌达、柏堡龙、华民股份、全新好

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：16720.53亿元，周环比上升0.76%
• 融资余额：15277.40亿元
• 融资买入额：1062.27亿元
• 融券卖出额：49.44亿元
• 净买入额：1012.83亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通：净流出4.92亿元
• 港股通：净流入2.57亿元，较上一交易日下降
• 南向资金：净流出7.49亿元
• 深股通：净流出6.22亿元
• 港股通（深港通）：净流入42.34亿元

---

三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2103：
  • 报收5578.00点，下跌2.97%
  • 贴水0.35%
• 沪深300指数：报收5597.33点，下跌3.14%
• 上证50期指IH2103：
  • 报收3876.00点，下跌3.19%
  • 贴水0.15%
• 上证50指数：报收3881.87点，下跌3.30%
• 中证500期指IC2103：
  • 报收6576.80点，下跌0.54%
  • 贴水1.21%
• 中证500指数：报收6657.06点，下跌0.69%

3.2 股票期权

• 波动率指数：30.65，较上一交易日上升20.18%
• 50ETF：报收3.87，较上一交易日下跌3.13%
• PCR（成交量）：0.93，较上周上升23.07%
• PCR（持仓量）：0.96，较上周下降11.95%

---

关键信息总结

• 市场情绪：

  • 涨停个股数量增加，跌停个股减少，市场情绪偏暖
  • 多头排列个股占比上升，空头排列个股显著减少
  • 大宗交易折价率上升，显示市场抛压增加
  • 机构买入个股数量较多，显示市场中长期看好部分标的

• 资金流动：

  • 融资融券余额小幅上升，但净买入额下降
  • 沪港通资金净流出，深港通资金净流入增加
  • 整体资金净流出，南向资金压力较大

• 衍生品市场：

  • 股指期货全线下跌，贴水扩大，显示期货市场对现货的贴水预期
  • 波动率指数大幅上升，市场预期波动性增加
  • PCR指数显示看涨情绪增强，但持仓量PCR略有下降

---

风险提示

• 本报告基于历史数据统计
• 不构成投资建议，投资者需自行判断与决策

---

分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱heqingqing@tfzq.com

---

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-戴维斯双击上周超额基准 1.18%》2021-02-21
2. 《金融工程：金融工程-基金风格配置监控周报：普通股票型基金提升仓位》2021-02-21
3. 《金融工程：金融工程-量化择时周报2021-02-21》2021-02-21

---

图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）