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报告摘要
股指期货早班车总结（2023年3月30日）
核心内容
本报告为2023年3月30日股指期货市场早班车，由招商期货有限公司发布，提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2304 | 中证 2304 | -0.38 | 6261.2 | -24.0 | 35128 | 4405622 | 76088 | -1221 | 6267.8 | 6285.2 | -0.65 |
| IC2305 | 中证 2305 | -0.33 | 6250.0 | -20.8 | 2098 | 262500 | 4801 | 404 | 6251.8 | 6270.8 | 10.55 |
| IC2306 | 中证 2306 | -0.34 | 6212.4 | -21.0 | 11979 | 1490667 | 111198 | 556 | 6219.0 | 6233.4 | 48.15 |
| IC2309 | 中证 2309 | -0.28 | 6136.8 | -17.4 | 4236 | 520288 | 83219 | 881 | 6138.2 | 6154.2 | 123.75 |
| IF2304 | 沪深 2304 | 0.00 | 4009.0 | -0.2 | 53718 | 6473574 | 69564 | 2071 | 4014.0 | 4009.2 | -2.86 |
| IF2305 | 沪深 2305 | -0.04 | 4011.4 | -1.6 | 1614 | 194642 | 2512 | 485 | 4017.2 | 4013.0 | -5.26 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -0.03 | 4001.6 | -1.2 | 14398 | 1732454 | 85896 | -103 | 4007.0 | 4002.8 | 4.54 |
| IF2309 | 沪深 2309 | -0.01 | 3962.6 | -0.2 | 3368 | 401231 | 40939 | -100 | 3967.2 | 3962.8 | 43.54 |
| IH2304 | 上证 2304 | -0.20 | 2638.2 | -5.4 | 31645 | 2513638 | 52658 | 98 | 2640.4 | 2643.6 | -1.98 |
| IH2305 | 上证 2305 | -0.19 | 2644.8 | -5.0 | 1533 | 122018 | 2853 | 192 | 2646.2 | 2649.8 | -8.58 |
| IH2306 | 上证 2306 | -0.18 | 2639.2 | -4.8 | 10679 | 848654 | 45762 | 1056 | 2641.0 | 2644.0 | -2.98 |
| IH2309 | 上证 2309 | -0.20 | 2610.6 | -5.2 | 3797 | 298475 | 24899 | 433 | 2612.6 | 2615.8 | 25.62 |
| IM2304 | 中干 2304 | -0.24 | 6806.0 | -16.6 | 25258 | 3440388 | 44161 | 106 | 6803.4 | 6822.6 | 0.28 |
| IM2305 | 中干 2305 | -0.17 | 6789.2 | -11.8 | 1830 | 248628 | 3328 | 455 | 6787.2 | 6801.0 | 17.08 |
| IM2306 | 中干 2306 | -0.18 | 6750.8 | -12.4 | 8308 | 1122707 | 60075 | 910 | 6750.6 | 6763.2 | 55.48 |
| IM2309 | 中干 2309 | -0.14 | 6659.2 | -9.2 | 3003 | 400102 | 38522 | -323 | 6657.4 | 6668.4 | 147.08 |
| IM1000 | 中证 1000 | -0.28 | 6806.28 | -19.1 | 160806592 | 22016577 | -- | -- | -- | -- | -- |
说明：
- 合约乘数：IH、IF为300元，IC为200元。
- 涨跌、基差单位：点。
- 成交量、持仓量、日增仓量单位：手。
- 成交金额单位：万元。
市场环境分析
指数表现
- 上证指数：下跌0.16%，报收3240.06点。
- 深成指：上涨0.13%，报收11579.92点。
- 创业板指：上涨0.09%，报收2371.19点。
- 科创50指数：大幅上涨2.26%，报收1062.14点。
成交情况
- 全市场成交额为9,816亿元，较前日减少231亿元。
- 成交额跌破万亿元，表明市场活跃度有所下降。
行业板块表现
- 涨幅居前：半导体（3.26%）、酒店餐饮（1.15%）、化纤（1.03%）。
- 跌幅居前：建筑（-2.51%）、多元金融（-2.12%）、船舶（-1.89%）。
市场强弱排序
- IF > IH > IM > IC，显示IF合约相对较强。
个股表现
- 个股涨/平/跌分别为1,580/138/3,398，市场整体偏弱。
资金流动
- 北上资金：净流入43.23亿元，连续2日净流入，沪股通净流入36.29亿元，深股通净流入6.94亿元。
- 今年以来净流入：1,795.06亿元，为历史最高水平。
- 累计净流入：自开通以来累计净流入19,041.04亿元。
公开市场操作
- 央行开展2,000亿元7天逆回购，中标利率为2.00%，与前期持平。
- 当日有670亿元逆回购到期，净投放1,330亿元。
基差分析
- 各合约基差均有所走强。
- IM近月合约转为贴水，IC、IH、IF近月合约升水收窄。
- 基差尚未一致，表明市场存在较大分歧，短期延续震荡概率较大。
市场观点
- 当前市场处于对去年11月初上涨后的修正阶段。
- 各指数估值仍处于价值区间，适合逢低配置。
- 市场震荡格局持续，投资者需关注市场波动性及资金流向变化。
作者简介
- 于虎山：FRM，具有期货从业资格和投资咨询资格。
- 教育背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 从业经验：11年期货从业经验，对股指期货、期权及量化交易有深入研究。
- 荣誉：2021年获得“最佳期权分析师”称号。
- 发表成果：在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发表文章超过100篇。
- 教学经历：多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
- 报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考。
- 信息来源于合法渠道，但招商期货不对其准确性或完整性作出保证。
- 分析基于假设，不同假设可能导致分析结果差异。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需谨慎决策。
风险提示
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 报告不构成对任何人的投资建议，投资者应根据自身情况独立判断。
- 报告内容及观点不承担任何直接或间接损失的责任。
版权声明
- 本报告版权归招商期货所有。
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