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股指期货早班车总结（2022年11月30日）

核心内容

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，内容涵盖当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及重要声明。

主要观点

1. 市场整体表现

• A股四大股指全线上扬，上证指数上涨2.31%，深成指上涨2.40%，创业板指上涨1.78%，科创50指数上涨0.97%。
• 市场情绪积极，成交量显著增加，达到9,685亿元，较前日增加2,096亿元。
• 行业板块表现分化，旅游、房地产、保险等板块涨幅居前，电力、电信运营、船舶等板块小幅下跌。

2. 股指期货走势

• 合约表现：IH（上证指数）> IF（沪深300）> IC（中证500）> IM（中证1000）。
• 涨跌幅：IH系列合约涨幅普遍在4.16%-4.55%之间，IF系列合约涨幅在3.09%-3.39%之间，IC系列合约涨幅在1.56%-1.93%之间，IM系列合约涨幅在1.56%-1.97%之间。
• 基差情况：
  • IH系列：IH2212基差-5.25点，IH2301基差-7.45点，IH2303基差-14.45点，IH2306基差-10.25点，均呈现升水态势。
  • IF系列：IF2212基差-10.18点，IF2301基差-14.18点，IF2303基差-22.58点，IF2306基差-8.78点，均延续升水。
  • IC系列：IC2212基差-8.98点，IC2301基差-11.18点，IC2303基差10.42点（转为贴水），IC2306基差92.82点。
  • IM系列：IM2212基差-2.68点，IM2301基差19.12点（升水），IM2303基差74.12点，IM2306基差175.72点。

3. 资金与政策面

• 北上资金净流入：当日净流入98.06亿元，其中沪股通净流入57.77亿元，深股通净流入40.28亿元。
• 政策支持：资本市场对房地产市场平稳发展的支持政策已开始显现，带动市场情绪和估值修复。

4. 公开市场操作

• 央行逆回购操作：当日开展800亿元7天逆回购操作，中标利率为2.00%，与前期持平。
• 净投放：当日净投放780亿元，流动性较为宽松。

5. 投资者行为

• 个股涨跌：个股涨/平/跌分别为4,181/72/734，市场整体上涨氛围浓厚。
• 资金流向：银行、地产、保险等板块表现强势，对IH与IF合约形成较大支撑。

关键信息

重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
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• 报告分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
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