20260821-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb

报告摘要

聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告为聚酯相关期权品种（EG、PF、PR、PX、TA）的早报分析，涵盖市场数据、期权因子研究及策略建议。报告由五矿期货有限公司发布，旨在提供市场动态及策略参考，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. EG（乙二醇期权）

标的期货市场数据：
- 最新价：5322元
- 涨跌：+79元，涨幅1.50%
- 成交量：767,945手，较前日增加277,541手
- 持仓量：205,693手，较前日减少46,332手
期权因子分析：
- 成交量PCR：0.61（较前日变化-0.15）
- 持仓量PCR：0.99（较前日变化+0.19）
- 隐含波动率：加权隐波率37.03%，较前日下降0.53%
- 年平均隐波率：31.10%
- HISV20：37.70%
压力支撑位：
- 压力位：5500
- 支撑位：4000
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，保持delta中性。示例：S_EG2610P4700 和 S_EG2610C5200

2. PF（短纤期权）

标的期货市场数据：
- 最新价：7590元
- 涨跌：-64元，跌幅0.83%
- 成交量：157,366手，较前日减少12,210手
- 持仓量：200,538手，较前日减少8,905手
期权因子分析：
- 成交量PCR：1.06（较前日变化+0.64）
- 持仓量PCR：0.85（较前日变化+0.01）
- 隐含波动率：加权隐波率21.24%，较前日下降1.13%
- 年平均隐波率：26.75%
- HISV20：23.35%
压力支撑位：
- 压力位：7800
- 支撑位：7200
策略建议：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小
- 波动性策略：无

3. PR（瓶片期权）

标的期货市场数据：
- 最新价：7476元
- 涨跌：-32元，跌幅0.42%
- 成交量：58,533手，较前日增加11,575手
- 持仓量：42,319手，较前日减少1,518手
期权因子分析：
- 成交量PCR：1.12（较前日变化+0.37）
- 持仓量PCR：0.72（较前日变化+0.06）
- 隐含波动率：加权隐波率27.00%，较前日下降0.60%
- 年平均隐波率：29.12%
- HISV20：29.71%
压力支撑位：
- 压力位：8100
- 支撑位：6300
策略建议：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小
- 波动性策略：无

4. PX（对二甲苯期权）

标的期货市场数据：
- 最新价：8264元
- 涨跌：-66元，跌幅0.79%
- 成交量：321,286手，较前日增加81,304手
- 持仓量：157,663手，较前日减少9,386手
期权因子分析：
- 成交量PCR：1.04（较前日变化+0.34）
- 持仓量PCR：0.69（较前日变化-0.02）
- 隐含波动率：加权隐波率29.69%，较前日下降1.38%
- 年平均隐波率：33.67%
- HISV20：29.02%
压力支撑位：
- 压力位：9000
- 支撑位：8000
策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。示例：B_PX2610P8100，S_PX2610P8500
- 波动性策略：无

5. TA（精对苯二甲酸期权）

标的期货市场数据：
- 最新价：5740元
- 涨跌：-62元，跌幅1.06%
- 成交量：912,941手，较前日减少162,783手
- 持仓量：827,921手，较前日增加38,632手
期权因子分析：
- 成交量PCR：0.51（较前日变化-0.01）
- 持仓量PCR：0.73（较前日变化+0.04）
- 隐含波动率：加权隐波率28.46%，较前日下降1.42%
- 年平均隐波率：31.71%
- HISV20：29.05%
压力支撑位：
- 压力位：6500
- 支撑位：5500
策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。示例：B_TA2610P5800，S_TA2610P6200
- 波动性策略：无

期权策略总结

品种	方向性策略	波动性策略
EG	无	卖出看涨+看跌期权组合
PF	成交量、持仓量过小	无
PR	成交量、持仓量过小	无
PX	无	看跌期权熊市价差组合
TA	无	看跌期权熊市价差组合

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