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聚酯期权早报总结

核心内容概览

本报告为五矿期货有限公司发布的聚酯相关期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）、对二甲苯（PX）和精对苯二甲酸（TA）等期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。报告从标的期货市场表现、期权量仓PCR、压力支撑位及隐含波动率等维度展开分析，为投资者提供方向性与波动性策略参考。

主要观点与关键信息

一、乙二醇（EG）期权

• 标的行情：

  • EG2610合约昨日收盘价5053元，下跌24元（-0.47%）。
  • 成交量1240900手，较前日减少92981手。
  • 持仓量349408手，较前日增加1519手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.92，较前日下降0.33。
  • 持仓量PCR为1.46，位于近一年来的98.37%水平。
  • 隐含波动率维持在年均值31.78%上方，当前加权隐波率为42.44%，较前日下降0.90%。
  • 压力位为6000，支撑位为4000。

• 策略建议：

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。

二、短纤（PF）期权

• 标的行情：

  • PF610合约昨日收盘价7504元，上涨60元（+0.80%）。
  • 成交量199908手，较前日减少22517手。
  • 持仓量136530手，较前日减少6381手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.43，较前日下降0.84。
  • 持仓量PCR为0.94，位于近一年来的41.63%水平。
  • 隐含波动率维持在年均值26.95%上方，当前加权隐波率为29.96%，较前日上升4.60%。
  • 压力位为7800，支撑位为6700。

• 策略建议：

  • 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议观望。
  • 波动性策略：无。

三、瓶片（PR）期权

• 标的行情：

  • PR611合约昨日收盘价7216元，上涨84元（+1.17%）。
  • 成交量90712手，较前日减少28904手。
  • 持仓量50794手，较前日增加496手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为2.04，较前日上升1.11。
  • 持仓量PCR为0.83，位于近一年来的31.43%水平。
  • 隐含波动率维持在年均值29.42%上方，当前加权隐波率为31.70%，较前日上升3.69%。
  • 压力位为7400，支撑位为6300。

• 策略建议：

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。

四、对二甲苯（PX）期权

• 标的行情：

  • PX611合约昨日收盘价8104元，上涨172元（+2.16%）。
  • 成交量249013手，较前日减少241597手。
  • 持仓量153410手，较前日增加5316手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.76，较前日下降0.41。
  • 持仓量PCR为0.93，位于近一年来的51.02%水平。
  • 隐含波动率维持在年均值33.90%上方，当前加权隐波率为28.50%，较前日下降1.17%。
  • 压力位为8500，支撑位为7800。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_PX2611P7800，S_PX2611P8200。
  • 波动性策略：无。

五、精对苯二甲酸（TA）期权

• 标的行情：

  • TA701合约昨日收盘价5630元，上涨102元（+1.84%）。
  • 成交量746791手，较前日减少26493手。
  • 持仓量868133手，较前日增加2214手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.68，较前日下降0.53。
  • 持仓量PCR为0.84，位于近一年来的42.86%水平。
  • 隐含波动率维持在年均值31.93%上方，当前加权隐波率为28.32%，较前日下降2.36%。
  • 压力位为6000，支撑位为5500。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_TA2610P5500，S_TA2610P6000。
  • 波动性策略：无。

期权策略总结

免责声明

• 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据与客观分析。
• 本报告不构成任何投资建议，亦不提供量身定制的交易策略。
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