20260116-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_370kb

文档总结

一、指数走势

在01月15日，四大主要股指表现如下：

• 上证综指：下跌0.33%，收于4112.6点，成交额11759.15亿元。
• 深成指数：上涨0.41%，收于14306.73点，成交额17295.81亿元。
• 中证1000指数：下跌0.2%，开盘价8197.06，收盘价8240.78，最高价8267.81，最低价8151.11，成交额6386.6亿元。
• 中证500指数：下跌0.05%，开盘价8170.35，收盘价8223.27，最高价8249.03，最低价8148.79，成交额6008.02亿元。
• 沪深300指数：上涨0.2%，开盘价4721.8，收盘价4751.43，最高价4769.55，最低价4720.94，成交额6740.59亿元。
• 上证50指数：下跌0.21%，开盘价3104.33，收盘价3105.58，最高价3130.99，最低价3097.11，成交额1587.68亿元。

图表1 展示了四大指数的日内走势，图表2 则提供了各指数下个股涨跌幅比例的统计。

二、板块涨跌对指数的影响

不同指数受到不同板块的显著影响，具体如下：

中证1000指数

• 向上拉动板块：电子、电力设备、基础化工
• 向下拉动板块：国防军工、传媒、计算机

中证500指数

• 向上拉动板块：电子、有色金属、基础化工
• 向下拉动板块：非银金融、计算机、国防军工

沪深300指数

• 向上拉动板块：电子、通信、有色金属
• 向下拉动板块：计算机、银行、非银金融

上证50指数

• 向上拉动板块：电子、有色金属、国防军工
• 向下拉动板块：通信、食品饮料、银行

图表3至图表6 分别展示了各指数下不同板块对指数贡献的涨跌点数。

三、股指期货基差及开仓成本

中证1000指数

• IM00：日均基差3.56
• IM01：日均基差-19.06
• IM02：日均基差-62.87
• IM03：日均基差-254.72

中证500指数

• IC00：日均基差3.15
• IC01：日均基差-4.82
• IC02：日均基差-23.95
• IC03：日均基差-168.07

沪深300指数

• IF00：日均基差0.87
• IF01：日均基差-0.79
• IF02：日均基差-5.45
• IF03：日均基差-47.17

上证50指数

• IH00：日均基差-1.86
• IH01：日均基差-1.92
• IH02：日均基差0.12
• IH03：日均基差-4.64

图表7至图表14 分别展示了各股指期货合约的基差及对冲开仓成本。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置相关研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任光大期货股指分析师，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货不对信息的准确性、可靠性和完整性作任何保证，也不保证信息和建议不会发生变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品、业务的推介或相关品种的操作依据，投资者据此操作，风险自担。