20260312-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_370kb

文档内容总结

一、指数走势

核心内容

2023年03月11日，主要股指表现如下：

• 上证综指：上涨0.25%，收于4133.43点，成交额10636.01亿元。
• 深成指数：上涨0.78%，收于14465.41点，成交额14447.77亿元。
• 中证1000指数：上涨0.16%，收于8363.53点，开盘价8356.09，最高价8394.12，最低价8334.33，成交额5492.67亿元。
• 中证500指数：下跌0.08%，收于8403.33点，开盘价8419.31，最高价8439.62，最低价8379.03，成交额4957.52亿元。
• 沪深300指数：上涨0.64%，收于4704.5点，开盘价4681.03，最高价4711.87，最低价4674.71，成交额5795.64亿元。
• 上证50指数：上涨0.12%，收于2985.34点，开盘价2983.46，最高价2988.75，最低价2970.83，成交额1224.47亿元。

主要观点

• 沪深300和深成指数表现相对较强，涨幅明显。
• 中证500指数小幅下跌，而中证1000指数微涨。
• 上证综指和上证50指数波动较小，整体呈现温和上涨趋势。

二、板块涨跌对指数影响

关键信息

不同指数受到不同板块的影响，具体如下：

• 中证1000指数：基础化工、电力设备、公用事业板块对指数有明显拉动作用；计算机、有色金属、电子板块则对指数形成拖累。
• 中证500指数：基础化工、电力设备、公用事业板块对指数有拉动作用；有色金属、机械设备、电子板块对指数有明显拖累。
• 沪深300指数：电力设备、银行板块对指数有拉动作用；电子板块对指数形成拖累。
• 上证50指数：银行、煤炭、非银金融板块对指数有拉动作用；有色金属、医药生物、电子板块对指数形成拖累。

主要观点

• 基础化工、电力设备、公用事业等板块对多个指数有正向拉动作用。
• 计算机、有色金属、电子等板块对指数有负向影响。
• 不同指数受到不同板块的影响，反映市场结构差异。

三、股指期货基差及对冲成本

核心内容

股指期货主力合约基差及对冲开仓成本如下：

• IM（中证1000）：
  • IM00日均基差：-43.08
  • IM01日均基差：-104.08
  • IM02日均基差：-253.58
  • IM03日均基差：-451.79
• IC（中证500）：
  • IC00日均基差：-28.01
  • IC01日均基差：-68.44
  • IC02日均基差：-180.32
  • IC03日均基差：-335.3
• IF（沪深300）：
  • IF00日均基差：-14.99
  • IF01日均基差：-32.81
  • IF02日均基差：-78.59
  • IF03日均基差：-150.81
• IH（上证50）：
  • IH00日均基差：-1.28
  • IH01日均基差：-2.48
  • IH02日均基差：-8.74
  • IH03日均基差：-46.49

主要观点

• 所有股指期货主力合约均处于负基差状态，表明期货价格低于现货价格。
• 基差逐渐扩大，对冲成本也相应增加，尤其是IM03合约，基差最大。
• 基差数据反映市场对未来走势的预期和资金成本的变化。

四、报告撰写与团队介绍

核心内容

本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，主要分析股指走势、板块影响及期货基差情况。

团队成员

• 朱金涛：宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士。
• 于洁：宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，曾任混沌天成期货宏观分析师。
• 赵复初：金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，研究海外宏观与大类资产配置。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，专注于股指期货品种及市场基本面研究。

五、免责声明

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