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报告摘要

股指期货数据日报总结（2026年6月30日）

核心内容概述

本日报主要分析了IM、IF、IC、IH四个股指期货合约的行情、基差、持仓及分红影响，涵盖了当日价格变动、成交量与持仓量变化、贴水情况、基差率以及主要席位的交易和持仓动态。

IM合约分析

行情概要

IM主力合约：上涨2.62%，收盘价为8504.2点。
总成交：IM四合约总成交232,860手，较前日下降44,650手。
总持仓：IM四合约总持仓406,030手，较前日减少18,344手。
贴水：主力合约贴水305.59点，较前日下降16.3点。
年化基差率：-16.19%。
分红影响：分别为10.68点、14.32点、15.87点和18.46点。

持仓分析

净空头持仓占比：图表显示净空头持仓比例变化。
IM2609主要席位：
- 成交量前五：中信期货（55,923手）、国泰君安（48,225手）、东证期货（14,113手）、海通期货（13,947手）、中泰期货（12,432手），成交量较前日下降。
- 持买单前五：国泰君安（30,899手）、中信期货（28,215手）、海通期货（9,759手）、东证期货（8,548手）、华泰期货（8,099手）。
- 持卖单前五：中信期货（40,070手）、国泰君安（29,396手）、华泰期货（16,428手）、东证期货（9,262手）、银河期货（6,471手）。

IF合约分析

行情概要

IF主力合约：上涨1.49%，收盘价为4855.8点。
总成交：IF四合约总成交111,340手，较前日下降31,047手。
总持仓：IF四合约总持仓257,658手，较前日减少10,972手。
贴水：主力合约贴水123.63点，较前日上升6.89点。
年化基差率：-11.47%。
分红影响：分别为20.74点、28.23点、32.41点和40.47点。

持仓分析

净空头持仓占比：图表显示净空头持仓比例变化。
IF2609主要席位：
- 成交量前五：中信期货（27,081手）、国泰君安（19,884手）、海通期货（7,409手）、东证期货（7,289手）、国信期货（6,370手）。
- 持买单前五：国泰君安（25,102手）、中信期货（17,191手）、海通期货（7,547手）、广发期货（6,273手）、东证期货（5,776手）。
- 持卖单前五：中信期货（23,761手）、华泰期货（16,936手）、国泰君安（15,376手）、银河期货（5,908手）、广发期货（4,619手）。

IC合约分析

行情概要

IC主力合约：上涨3.15%，收盘价为8783点。
总成交：IC四合约总成交185,559手，较前日下降28,525手。
总持仓：IC四合约总持仓299,924手，较前日减少3,625手。
贴水：主力合约贴水248.38点，较前日上升35.11点。
年化基差率：-12.74%。
分红影响：分别为20.64点、29.76点、40.82点和58.38点。

持仓分析

净空头持仓占比：图表显示净空头持仓比例变化。
IC2609主要席位：
- 成交量前五：中信期货（49,788手）、国泰君安（37,742手）、海通期货（12,622手）、东证期货（9,944手）、国信期货（5,400手）。
- 持买单前五：中信期货（24,204手）、国泰君安（22,389手）、海通期货（9,150手）、华泰期货（5,481手）、招商期货（3,764手）。
- 持卖单前五：中信期货（28,234手）、国泰君安（26,494手）、华泰期货（13,023手）、银河期货（5,962手）、广发期货（4,947手）。

IH合约分析

行情概要

IH主力合约：上涨0.44%，收盘价为2938点。
总成交：IH四合约总成交59,925手，较前日下降18,441手。
总持仓：IH四合约总持仓121,770手，较前日减少3,956手。
贴水：主力合约贴水51.4点，较前日上升11.68点。
年化基差率：-7.88%。
分红影响：分别为16.29点、17.38点、19.48点和26.9点。

持仓分析

净空头持仓占比：图表显示净空头持仓比例变化。
IH2609主要席位：
- 成交量前五：中信期货（13,069手）、国泰君安（10,907手）、东证期货（4,896手）、海通期货（4,142手）、广发期货（1,667手）。
- 持买单前五：中信期货（8,341手）、国泰君安（6,836手）、东证期货（3,357手）、海通期货（2,881手）、华泰期货（2,328手）。
- 持卖单前五：中信期货（17,596手）、光大期货（10,258手）、国泰君安（6,984手）、广发期货（1,855手）、银河期货（1,703手）。

总体趋势与关键信息

整体趋势：IM、IF、IC主力合约均上涨，IH主力合约微涨。
成交量与持仓量：各合约成交量和持仓量均出现不同程度的下降。
贴水与基差率：IM和IC主力合约贴水上升，IF贴水下降，IH贴水上升。
分红影响：各合约分红影响为正，但升贴水点数和年化升贴水率均为负值，表明贴水。
主要席位变化：中信期货、国泰君安、海通期货等为主要活跃席位，成交量和持仓量均有所减少，但部分席位持买单和持卖单有小幅波动。

图表说明

IM、IF、IC、IH成交持仓图：显示各合约的成交量与持仓量对比。
日内走势图：展示各合约当日价格波动情况。
基差图：反映各合约与现货之间的价差变化。
年化移仓成本图：显示移仓的收益或成本。
分红影响表：列出各合约分红价值及升贴水情况。

总结

本日报展示了IM、IF、IC、IH四个股指期货合约在2026年6月30日的市场表现，包括价格变动、成交量与持仓量变化、贴水情况、基差率以及分红影响。整体来看，各主力合约均上涨，但成交量和持仓量下降，显示市场活跃度降低。主要席位中信期货、国泰君安、海通期货等在成交量和持仓量上占据主导地位，但部分席位的买卖单变化较小。贴水情况显示各合约与现货之间存在一定的价差，且年化基差率均为负，表明贴水。分红影响为正，但升贴水率仍为负，显示贴水趋势。整体市场表现趋于稳定，但需关注后续走势及市场情绪变化。

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