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报告摘要

股指期货数据日报总结（2026年7月9日）

核心内容概览

本日报告涵盖中证1000、沪深300、中证500和上证50四个股指期货合约的行情、基差、持仓及分红影响数据。以下为各合约的详细情况：

IM（中证1000）合约

行情概要

主力合约（IM2609）收盘价：8127.4点，上涨1.65%
总成交：323,816手，较前日增加39,158手
总持仓：470,568手，较前日增加9,313手
主力合约贴水：172.68点，较前日下降28.82点
年化基差率：-10.77%
分红影响：14.33点（季二合约）

持仓情况

净空头持仓占比：数据未直接给出，但主要席位显示中信期货和国泰君安在持买单和持卖单中均占据主导地位
前五席位成交量：合计186,616手，较前日增加20,056手
前五席位持买单量：合计93,623手，较前日增加3,347手
前五席位持卖单量：合计123,006手，较前日增加5,659手

IF（沪深300）合约

行情概要

主力合约（IF2609）收盘价：4780.8点，上涨1.92%
总成交：157,272手，较前日增加28,345手
总持仓：279,590手，较前日增加4,727手
主力合约贴水：95.51点，较前日下降7.98点
年化基差率：-10.13%
分红影响：33.04点（季二合约）

持仓情况

净空头持仓占比：数据未直接给出，但主要席位显示中信期货和国泰君安在成交量和持仓量中占据主导地位
前五席位成交量：合计89,020手，较前日增加11,460手
前五席位持买单量：合计65,239手，较前日增加1,269手
前五席位持卖单量：合计77,741手，较前日增加2,116手

IC（中证500）合约

行情概要

主力合约（IC2609）收盘价：8502.4点，上涨2.77%
总成交：240,976手，较前日增加31,817手
总持仓：330,715手，较前日增加8,412手
主力合约贴水：150.39点，较前日下降15.57点
年化基差率：-8.97%
分红影响：33.91点（季二合约）

持仓情况

净空头持仓占比：数据未直接给出，但主要席位显示中信期货和国泰君安在成交量和持仓量中占据主导地位
前五席位成交量：合计143,304手，较前日增加14,845手
前五席位持买单量：合计76,136手，较前日增加4,015手
前五席位持卖单量：合计94,275手，较前日增加4,104手

IH（上证50）合约

行情概要

主力合约（IH2609）收盘价：2939.8点，上涨2.04%
总成交：80,834手，较前日增加16,684手
总持仓：130,601手，较前日增加3,543手
主力合约贴水：55.99点，较前日下降3.15点
年化基差率：-9.65%
分红影响：22.45点（季二合约）

持仓情况

净空头持仓占比：数据未直接给出，但主要席位显示中信期货和国泰君安在成交量和持仓量中占据主导地位
前五席位成交量：合计74,074手，较前日增加3,184手
前五席位持买单量：合计34,366手，较前日增加2,622手
前五席位持卖单量：合计35,507手，较前日增加2,708手

主要观点

主力合约走势：四个股指期货主力合约均上涨，其中IC2609涨幅最大（2.77%），IH2609次之（2.04%），IF2609和IM2609分别上涨1.92%和1.65%。
成交量与持仓量变化：各合约成交量和持仓量均较前日有所增加，表明市场活跃度提升。
贴水与基差：主力合约贴水均较前日下降，年化基差率保持负值，显示市场对现货的贴水程度有所缓解。
分红影响：各合约分红影响均正向，但对升贴水点数和年化升贴水率产生负面影响，表明分红对期货价格有拖累作用。
持仓分布：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中均占据领先地位，显示其在市场中具有较大影响力。

关键信息

IM2609：主力合约贴水172.68点，年化基差率-10.77%，分红影响14.33点。
IF2609：主力合约贴水95.51点，年化基差率-10.13%，分红影响33.04点。
IC2609：主力合约贴水150.39点，年化基差率-8.97%，分红影响33.91点。
IH2609：主力合约贴水55.99点，年化基差率-9.65%，分红影响22.45点。
市场活跃度：各合约成交量和持仓量均有所增加，市场交易活跃。
主力合约变动：IM2609主力合约贴水下降幅度最大，IC2609主力合约涨幅最大。
主要席位：中信期货、国泰君安、海通期货、银河期货和华泰期货在成交量和持仓量上占据主导地位。

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