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新智投-数据分析日报20260907总结

核心内容概览

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，为投资者提供多空趋势判断与市场动态参考。

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今日涨跌

涨幅靠前品种

以下品种今日涨幅较大（修正真实波幅）：

• 合成橡胶(br2611): 4%
• 20号胶(nr2611): 2.96%
• 鸡蛋(jd2611): 2.55%
• 原油(sc2610): 2.37%
• 天胶(ru2701): 2.18%
• 沥青(bu2611): 2.11%
• 低硫燃料油(lu2611): 1.94%
• 甲醇(MA610): 0.19%
• 乙二醇(eg2610): -1.21%
• 多晶硅(ps2611): -1.89%
• 白银(ag2610): -2.01%
• 黄金(au2610): -2.06%
• 焦炭(j2701): -2.09%
• 焦煤(jm2701): -2.57%
• 碳酸锂(Ic2701): -3.29%
• 锰硅(SM611): -4.7%
• 螺纹钢(rb2701): -4.02%

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指标评分

日线偏多品种

日线指标偏强的合约有34只，其中60分钟指标偏强的合约有4只：

• 丁二烯橡胶(br2611): 20偏多，3偏空
• 尿素(ur2611): 20偏多，2偏空
• 20号胶(nr2611): 20偏多，2偏空
• 锌(zn2610): 19偏多，4偏空

日线偏空品种

日线指标偏弱的合约有5只：

• 胶合板(bb2611): 0偏多，19偏空
• 生猪(ih2611): 5偏多，19偏空
• 沪深300指数(if2609): 1偏多，17偏空
• 花生(pk2611): 5偏多，16偏空
• 锡(sn2610): 3偏多，16偏空

15分钟指标

• 偏多品种有15只，包括甲醇、苯乙烯、棕榈油、铝合金、铝、沪深300指数、菜籽油、黄大豆1号、豆油、石油沥青、双胶纸、苹果、纯苯、纤维板、锡
• 偏空品种有5只，包括锰硅、螺纹钢、棉花、黄金、玉米淀粉

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持仓异动

多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有4组：

• MA701 [国泰君安]: +13244
• br2610 [东证期货]: +878
• AP701 [国泰君安]: +1994
• AP701 [东证期货]: +2036

空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有8组：

• SF611 [国泰君安]: -10964
• SM611 [东证期货]: -10943
• b2611 [银河期货]: -8646
• PX611 [中粮期货]: -5190
• au2612 [中信期货]: -543
• jd2611 [东证期货]: -4512
• lu2610 [国泰君安]: -971
• lu2610 [东证期货]: -1557

空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有7组：

• MA610 [中信期货]: +12945
• eg2610 [东证期货]: +8148
• lu2611 [国泰君安]: +1630
• lu2611 [永安期货]: +1996
• br2610 [国泰君安]: +1476
• br2611 [国泰君安]: +6047
• ao2701 [国泰君安]: +3768

多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有5组：

• SF611 [华泰期货]: -10651
• SM611 [高盛期货]: -11164
• eg2610 [东证期货]: -12906
• eg2610 [国泰君安]: -12482
• SA701 [中信期货]: -21903

多单离榜

• PX611 [中粮期货]: -5

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资金流向

资金流入值前五品种

1. 原油(sc): 资金沉淀92.65亿元，资金流向+5.89亿元，流向百分比6.79%
2. 棕榈油(p): 资金沉淀91.15亿元，资金流向+5.78亿元，流向百分比6.77%
3. 合成橡胶(br): 资金沉淀16.02亿元，资金流向+3.26亿元，流向百分比25.55%
4. 沪铜(cu): 资金沉淀345.08亿元，资金流向+2.93亿元，流向百分比0.86%
5. 天胶(ru): 资金沉淀34.62亿元，资金流向+2.61亿元，流向百分比8.15%

资金流入比例前五品种

1. 合成橡胶(br): 流向百分比25.55%
2. 天胶(ru): 流向百分比8.15%
3. 20号胶(nr): 流向百分比7.9%
4. 原油(sc): 流向百分比6.79%
5. 棕榈油(p): 流向百分比6.77%

资金流出值前五品种

1. 中证500(IC): 资金沉淀533.87亿元，资金流向-15.53亿元，流向百分比-2.83%
2. 焦煤(jm): 资金沉淀101.48亿元，资金流向-9.08亿元，流向百分比-8.21%
3. 沪深300指数(IF): 资金沉淀439.47亿元，资金流向-8.84亿元，流向百分比-1.97%
4. 上证50(IH): 资金沉淀119.81亿元，资金流向-8.69亿元，流向百分比-6.76%
5. 黄金(AU): 资金沉淀592.91亿元，资金流向-6.15亿元，流向百分比-1.03%

资金流出比例前五品种

1. 锰硅(SM): 流向百分比-12.66%
2. 硅铁(SF): 流向百分比-12.44%
3. 焦煤(jm): 流向百分比-8.21%
4. 乙二醇(EG): 流向百分比-6.97%
5. 上证50(IH): 流向百分比-6.76%

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K线形态

吞没形态（反转|看涨）

• 沪铜: 出现次数22次，成功率59.4%，平均表现+2.42%

孕线形态（反转|看跌）

• 豆二: 出现次数3次，成功率65.2%，平均表现-0.44%

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其他信息

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