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新智投-数据分析日报 20260810 总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的价格走势、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态等关键数据，旨在为投资者提供市场动态参考。

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今日涨跌情况

涨幅前五品种

1. 白银 (ag2610)：+3.34%
2. 纯碱 (SA609)：+3.21%
3. 碳酸锂 (Ic2609)：+2.87%
4. 黄金 (au2610)：+2.23%
5. 丙烯 (PL611)：+1.71%

跌幅前五品种

1. 多晶硅 (ps2609)：-2.54%
2. SCFIS欧线 (ec2610)：-4.55%
3. 苹果 (AP610)：-1.19%
4. 线材 (wr2609)：-1.19%
5. 烧碱 (SH609)：-0.58%

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指标评分分析

日线偏多品种

• 共11只：铜、国际铜、锌、苹果、硅铁、铝合金、菜籽油、10年期国债、锡、5年期国债、上证50指数
• 60分钟偏弱的品种：苹果、锡

日线偏多-60分钟偏多对照

• 共3只：5年期国债、10年期国债、上证50指数

日线偏多-60分钟偏空对照

• 共2只：苹果、锡

日线偏空品种

• 共3只：纤维板、纸浆、铁矿石

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持仓异动分析

多单增仓

• 共9组：
  • SM611 [中信期货]：+15764.0
  • SM611 [国泰君安]：+10621.0
  • ss2610 [东证期货]：+1951.0
  • a2611 [东证期货]：+7019.0
  • c2611 [中信期货]：+23402.0
  • AP610 [国泰君安]：+3256.0
  • AP610 [中信期货]：+3798.0
  • AP610 [东证期货]：+3519.0
  • PK611 [中信建投]：+6471.0

空单减仓

• 共3组：
  • FG609 [高盛期货]：-33830.0
  • OI609 [国投期货]：-4448.0
  • p2609 [中信期货]：-10733.0

空单增仓

• 共11组：
  • SM611 [中信期货]：+14303.0
  • SM611 [国泰君安]：+9935.0
  • jd2610 [中信期货]：+5002.0
  • eb2610 [国泰君安]：+4825.0
  • ss2610 [中信期货]：+1905.0
  • ss2610 [东证期货]：+1752.0
  • AP610 [国泰君安]：+4307.0
  • AP610 [中信期货]：+4362.0
  • AP610 [东证期货]：+4976.0
  • PK611 [中信建投]：+7707.0
  • p2701 [中信期货]：+9759.0

多单减仓

• 共7组：
  • OI609 [摩根大通]：-7116.0
  • SR609 [中信期货]：-8472.0
  • cs2609 [银河期货]：-7982.0
  • pb2609 [中信期货]：-2445.0
  • sn2609 [国泰君安]：-1147.0
  • eb2609 [中信期货]：-4636.0
  • eb2609 [东证期货]：-4144.0

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资金流向分析

资金流入值前五品种

1. 黄金 (au)：+15.6亿元
2. 白银 (ag)：+10.17亿元
3. 焦煤 (jm)：+2.87亿元
4. 棉花 (CF)：+2.4亿元
5. 苹果 (AP)：+1.54亿元

资金流入比例前五品种

1. 苹果 (AP)：+11.61%
2. 纤维板 (fb)：+5.88%
3. 短纤 (PF)：+5.69%
4. 花生 (PK)：+4.96%
5. 豆一 (a)：+4.68%

资金流出值前五品种

1. 沪锡 (sn)：-5.6亿元
2. 沪锌 (zn)：-2.15亿元
3. 沪铜 (cu)：-6.44亿元
4. 沪铜 (cu)：-6.44亿元
5. 沪锡 (sn)：-5.6亿元

资金流出比例前五品种

1. 沪锡 (sn)：-8.78%
2. 沪锌 (zn)：-5.28%
3. 合成橡胶 (br)：-4.84%
4. 国际铜 (bc)：-4.52%
5. 沪深300 (IF)：-4.13%

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K线形态分析

倒锤子线（看涨）

• 焦炭：出现1次，成功率63.6%，平均表现+0.69%
• 菜籽油：出现22次，成功率57.4%，平均表现+0.38%

锤子线（看涨）

• 20号胶：出现6次，成功率57.8%，平均表现+0.64%
• 沪铜：出现22次，成功率57.7%，平均表现+0.84%

执带线（看跌）

• 纤维板：出现1次，成功率70.8%，平均表现-0.57%

吞没形态（看跌）

• 沪锡：出现1次，成功率57.9%，平均表现-0.35%

流星线（看跌）

• 豆油：出现3次，成功率65.5%，平均表现-0.46%
• 焦炭：出现22次，成功率58.1%，平均表现+1.91%
• 菜籽油：出现3次，成功率56.5%，平均表现+0.21%

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数据来源与设计作者

• 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
• 设计作者：
  • 张雷（F3061499 / Z0002362）
  • 褚思伟（F3061502 / Z0000239）

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