新智投-数据分析日报 20260812 总结
核心内容概述
本日报提供了期货市场多维度的数据分析，包括今日涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态分析，帮助投资者了解市场动向与趋势。
今日涨跌幅
以下品种今日涨幅靠前（按涨跌幅排序）：
- 多晶硅 (ps2611): 4.17%
- 碳酸锂 (lc2701): 3.42%
- 合成橡胶 (br2610): 2.76%
- SCFIS欧线 (ec2610): 2.75%
- 低硫燃料油 (lu2610): 2.57%
- 燃料油 (fu2611): 2.49%
- 焦煤 (jm2701): 2.22%
- 白银 (ag2610): 1.85%
- 沥青 (bu2610): 1.69%
- 原油 (sc2610): 1.54%
- 液化气 (pg2610): 1.50%
- 沪锡 (sn2609): 1.40%
- 乙二醇 (eg2609): 1.32%
- 丙烯 (PL611): 1.32%
- 锰硅 (SM611): 1.25%
- 纤维板 (fb2611): 1.20%
- 甲醇 (MA610): 1.16%
- PTA (TA609): 1.12%
- 焦炭 (j2609): 1.11%
- 红枣 (CJ701): 0.85%
- 纸浆 (sp2611): 0.82%
- 氧化铝 (ao2610): 0.82%
- 中证1000 (IM2609): 0.79%
- 聚乙烯 (l2609): 0.74%
- 聚丙烯 (pp2609): 0.71%
- 线材 (wr2609): 0.70%
- 硅铁 (SF611): 0.65%
- 鸡蛋 (jd2610): 0.62%
- 烧碱 (SH611): 0.58%
- 20号胶 (nr2610): 0.54%
- 纯碱 (SA609): 0.41%
- 短纤 (PF610): 0.35%
- 精对苯二甲酸 (TA609): 0.22%
- 对二甲苯 (PX611): 0.20%
- 瓶片 (PR610): 0.11%
- 铁矿石 (i2701): 0.07%
- 铂 (pt2610): -0.26%
- 淀粉 (cs2611): -0.87%
- 钯 (pd2610): -1.21%
- 玻璃 (FG609): -1.90%
指标评分分析
1、日线偏多品种（14只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 黄大豆1号 |
DCE.a2611 |
25 |
19 |
2 |
| 锌 |
SHFE.zn2609 |
25 |
19 |
2 |
| 上证50指数 |
CFFEX.IH2609 |
24 |
18 |
0 |
| 国际铜 |
INE.bc2609 |
25 |
18 |
3 |
| 低硫燃料油 |
INE.lu2610 |
25 |
18 |
1 |
| 铝 |
SHFE.al2609 |
25 |
17 |
1 |
| 硅铁 |
CZCE.SF611 |
25 |
17 |
1 |
| 菜籽油 |
CZCE.OI611 |
25 |
17 |
3 |
| 铜 |
SHFE.cu2609 |
25 |
17 |
2 |
| 铝合金 |
SHFE.ad2610 |
25 |
16 |
2 |
| 石油沥青 |
SHFE.bu2610 |
25 |
16 |
1 |
| 白银 |
SHFE.ag2610 |
25 |
16 |
2 |
| 10年期国债 |
CFFEX.T2609 |
24 |
16 |
5 |
2、日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析
- 石油沥青 (SHFE.bu2610): 总数25，偏多数17，偏空数3
- 硅铁 (CZCE.SF611): 总数25，偏多数16，偏空数7
3、日线偏空品种（4只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 双胶纸 |
SHFE.op2610 |
25 |
5 |
18 |
| 纸浆 |
SHFE.sp2611 |
25 |
3 |
17 |
| 菜籽粕 |
CZCE.RM611 |
25 |
2 |
17 |
| 纤维板 |
DCE.fb2610 |
25 |
0 |
17 |
4、日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析
5、15分钟指标走势
偏多品种（17只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 花生 |
CZCE.PK611 |
25 |
16 |
2 |
| 瓶片 |
CZCE.PR610 |
25 |
16 |
2 |
| 对二甲苯 |
CZCE.PX611 |
25 |
16 |
3 |
| 菜籽粕 |
CZCE.RM611 |
25 |
16 |
3 |
| 硅铁 |
CZCE.SF611 |
25 |
16 |
7 |
| 黄大豆2号 |
DCE.b2611 |
25 |
16 |
4 |
| 聚乙烯 |
DCE.I2609 |
25 |
16 |
5 |
| 丁二烯橡胶 |
SHFE.br2610 |
25 |
16 |
5 |
| 锡 |
SHFE.sn2609 |
25 |
16 |
2 |
| 粳米 |
DCE.rr2609 |
25 |
17 |
3 |
| 锌 |
SHFE.zn2609 |
25 |
17 |
2 |
| 短纤 |
CZCE.PF610 |
25 |
18 |
3 |
| 精对苯二甲酸 |
CZCE.TA609 |
25 |
18 |
2 |
| 国际铜 |
INE.bc2609 |
25 |
18 |
3 |
| 白银 |
SHFE.ag2610 |
25 |
19 |
2 |
| 铜 |
SHFE.cu2609 |
25 |
19 |
5 |
| 乙二醇 |
DCE.eg2609 |
25 |
20 |
3 |
偏空品种（2只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 玻璃 |
CZCE.FG609 |
25 |
1 |
19 |
| 棕榈油 |
DCE.p2701 |
25 |
2 |
17 |
持仓异动分析
1、多单增仓（4组）
| 合约 |
公司 |
数值 |
变动 |
| br2609 |
国泰君安 |
4491 |
664 |
| br2610 |
国泰君安 |
10333 |
2593 |
| lu2610 |
中信期货 |
6768 |
1322 |
| l2701 |
东证期货 |
18180 |
4958 |
2、空单减仓（11组）
| 合约 |
公司 |
数值 |
变动 |
| CF609 |
中粮期货 |
24917 |
-10292 |
| CF609 |
永安期货 |
13353 |
-10068 |
| OI609 |
国投期货 |
15676 |
-4902 |
| OI609 |
华泰期货 |
12044 |
-5601 |
| fu2609 |
国泰君安 |
6837 |
-2849 |
| b2609 |
高盛期货 |
5567 |
-5265 |
| cs2609 |
中信期货 |
23865 |
-5361 |
| j2609 |
华泰期货 |
1586 |
-868 |
| SA609 |
中信期货 |
71669 |
-24114 |
| br2609 |
中信期货 |
1959 |
-646 |
| eb2609 |
国泰君安 |
23589 |
-5189 |
3、空单增仓（10组）
| 合约 |
公司 |
数值 |
变动 |
| CF609 |
东证期货 |
19313 |
13554 |
| CF701 |
永安期货 |
43055 |
8969 |
| SR609 |
东证期货 |
33803 |
8819 |
| TA701 |
国泰君安 |
54363 |
11072 |
| pp2609 |
华泰期货 |
21077 |
8913 |
| nr2610 |
国泰君安 |
7562 |
1398 |
| b2611 |
高盛期货 |
7298 |
4367 |
| eg2609 |
华泰期货 |
31962 |
13195 |
| lu2610 |
国泰君安 |
9407 |
2605 |
| lu2610 |
永安期货 |
3912 |
1440 |
4、多单减仓（10组）
| 合约 |
公司 |
数值 |
变动 |
| CF609 |
国投期货 |
4248 |
-9598 |
| OI609 |
中信期货 |
15676 |
-4902 |
| OI609 |
东证期货 |
12044 |
-5601 |
| OI609 |
摩根大通 |
3003 |
-4502 |
| v2609 |
中财期货 |
80343 |
-25648 |
| jm2609 |
国泰君安 |
32225 |
-11652 |
| i2609 |
国泰君安 |
24741 |
-8931 |
| pb2609 |
国信期货 |
2666 |
-1204 |
| br2609 |
东证期货 |
1089 |
-692 |
| ss2610 |
东证期货 |
8597 |
-2325 |
5、净持仓增减（1组）
| 合约 |
公司 |
数值 |
变动 |
| OI609 |
中粮期货 |
2183 |
3904 |
资金流向分析
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 |
合约 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 白银 |
ag |
291.66 |
8.96 |
3.17% |
| 碳酸锂 |
lc |
153.14 |
6.22 |
4.23% |
| 沪铜 |
cu |
352.39 |
3.86 |
1.11% |
| 沪铝 |
al |
85.56 |
2.61 |
3.15% |
| 黄金 |
au |
526.63 |
2.27 |
0.43% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 |
合约 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 20号胶 |
nr |
17.02 |
1.29 |
8.2% |
| 多晶硅 |
ps |
29.51 |
2.23 |
8.17% |
| 低硫燃料油 |
lu |
9.52 |
0.58 |
6.49% |
| 合成橡胶 |
br |
10.89 |
0.65 |
6.35% |
| 碳酸锂 |
lc |
153.14 |
6.22 |
4.23% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 |
合约 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 中证1000 |
IM |
829.23 |
-25.66 |
-3% |
| 中证500 |
IC |
559.27 |
-14.63 |
-2.55% |
| 沪深300 |
IF |
435.87 |
-10.44 |
-2.34% |
| 上证50 |
IH |
119.51 |
-6.02 |
-4.8% |
| 锰硅 |
SM |
18.97 |
-1.35 |
-6.64% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 |
合约 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 锰硅 |
SM |
18.97 |
-1.35 |
-6.64% |
| 短纤 |
PF |
8.03 |
-0.45 |
-5.31% |
| 上证50 |
IH |
119.51 |
-6.02 |
-4.8% |
| 纸浆 |
sp |
20.49 |
-0.85 |
-3.98% |
| 菜籽粕 |
RM |
24.32 |
-0.91 |
-3.61% |
K线形态分析
1、锤子线形态（反转|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 低硫燃料油 |
5 |
134 |
57.5% |
0.79% |
2、执带线形态（反转|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 胶合板 |
6 |
56 |
69.6% |
0.70% |
3、战后休整形态（持续|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 纯碱 |
3 |
28 |
60.7% |
0.81% |
其他信息
- 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
- 设计作者：张雷、褚思伟
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