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金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为2018年第29期融资融券市场周报，发布于2018年7月23日，涵盖2018年7月16日至7月20日的市场数据。报告从融资融券市场概况、存量分析和流量分析三个维度对市场进行了详细解读，并提供了相关行业和个股的融资数据排名。

主要观点

融资融券市场整体情况

• 融资融券余额：截至2018年7月20日，两市融资融券余额为8936.47亿元，其中融资余额为8864.14亿元，融券余额为72.33亿元。
• 变化趋势：较此前（7月13日）融资余额减少0.47%，融券余额增加5.39%。
• 融资买入额：7月16日至7月29日，融资买入交易规模为1199.34亿元，融券卖出股数为5.24亿股。
• 融资占比：融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值为7.35%，较前值7.05%有所上升。

市场指数表现

• 上证综指近5个交易日跌幅为0.07%，报收2829.27点。
• 深证成指近5个交易日跌幅为0.81%，报收9251.48点。
• 两市日均成交额为3259.66亿元，较上周减少287.94亿元。

关键信息

融资市场存量分析

• 行业融资余额排名：非银金融、银行、医药生物、电子、房地产等行业融资余额居前。
• 杠杆资金占比：以融资余额占自由流通市值比例衡量，综合、有色金属、通信、房地产、商业贸易行业杠杆资金占比超过5.40%。
• 个股融资余额排名：中国平安、兴业银行、京东方A、民生银行、中信证券等20只个股融资余额居前。

融资市场流量分析

• 行业融资净买入占比：钢铁、交通运输、有色金属、化工、商业贸易行业融资净买入额占周交易额比例为正数，分别达到2.01%、1.66%、1.52%、1.52%、1.22%。
• 行业涨跌幅：上述行业中，钢铁、交通运输、有色金属、化工、商业贸易一周涨跌幅分别为1.68%、-1.89%、-1.79%、-0.14%、-0.49%。
• 个股融资净买入占比：亚泰集团、特锐德、中国电建、新南洋、泛海控股、得润电子、大名城、中储股份、二三四五、盐田港、汇川技术、百联股份、日照港、吉鑫科技、卧龙电气、出版传媒、上海机电、华银电力、世联行、维维股份等20只个股融资净买入额占周交易额比例居前。

行业与个股分析

行业融资余额排名（截至2018年7月20日）

行业杠杆资金占比（融资余额占自由流通市值比例）

个股融资余额排名（截至2018年7月20日）

个股杠杆资金占比（融资余额占流通市值比例）

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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