20171124-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的模拟投资组合，用于展示量化策略在实际市场中的表现。该组合自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，目前选股范围为沪深300成分股。

收益率表现：截至2017年11月23日，模拟组合累计收益率为26.24%，超越上证综指12.17个百分点，但低于沪深300指数4.87个百分点，显著超越创业板指43.11个百分点。
上一交易日表现：上一交易日模拟组合收益率为-1.59%，分别超越上证综指0.7个百分点、沪深300指数1.37个百分点、创业板指1.57个百分点。
仓位情况：上一交易日收盘时，模拟组合共有19只成分股，总资产为1262.42万元，剩余现金533.36万元，仓位为57.75%。
交易规则：组合每日开盘前制定投资操作策略，买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之3，卖出千分之1.3。当出现建仓信号时，按总资产的3%买入，买入数量为100股的整数倍。对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线。若标的股票停牌或一字涨停，则无法买入；若停牌或一字跌停，则无法卖出。

收益率	上一交易日 (%)	近一周 (%)	近一月 (%)	近三月 (%)	近六月 (%)	近一年 (%)	今年以来 (%)
组合	-1.59	0.71	2.16	7.04	13.82	8.53	12.99
上证综指	-2.29	-2.21	-0.54	4.47	8.70	4.41	8.00
沪深300	-2.96	0.65	4.35	12.48	21.18	19.59	23.94
创业板指	-3.16	-4.74	-3.64	3.02	1.14	-16.97	-8.53

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量(股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率 (%)	相对收益率 (%)
1	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	9.07	10.01	7.62
2	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	6.17	8.28	5.97
3	600050.SH	中国联通	2017-11-03	48,900	7.484	8.19	9.43	6.80
4	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	7.23	4.12	1.47
5	600188.SH	兖州煤业	2017-11-20	30,300	12.983	13.31	2.52	2.97
6	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	38.35	1.33	-0.98
7	600754.SH	锦江股份	2017-11-02	12,100	30.980	31.51	1.71	-0.94
8	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	10.38	-4.94	-7.32
9	600900.SH	长江电力	2017-09-26	24,000	15.245	16.80	10.20	2.75
10	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	66.37	5.54	3.54
11	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	8.65	-4.24	-6.96
12	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.46	-4.24	-6.55
13	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	8.92	1.77	-0.87
14	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.41	-5.61	-8.33
15	000627.SZ	天茂集团	2017-11-03	39,200	9.781	10.15	3.77	1.14
16	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	20.30	5.79	4.60
17	001979.SZ	招商蛇口	2017-11-20	19,800	19.070	19.53	2.41	2.86
18	002292.SZ	奥飞娱乐	2017-09-25	24,900	14.918	15.30	2.56	-4.34
19	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.61	6.30	3.67
20	CNY	人民币	-	5,333,641	1.000	1.00	-	-