20230424-湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报_12页_2mb

• 最高级别投资理念：本轮市场建议投资者关注“食品饮料、传媒、机械设备和电子”四大行业。

• 近期配置方向：从两个维度对比后，综合推荐 天弘中证食品饮料ETF（159658）、广发中证传媒ETF（159364）、国泰中证细分机械设备产业ETF（159128）、天弘中证电子ETF（159225）。

市场情况简述（2023-04-17至2023-04-21）

规模变化

• 上市公司股票规模降低：约34万亿元。

行业表现

1. 跌多涨少：31个申万一级行业，仅4个上涨，27个下跌。
2. 涨幅前三（%）：家用电器 +335%、煤炭 +139%、银行 +117%。
3. 跌幅前三（%）：电子 -641%、社会服务 -575%、美容护理 -503%。

北向资金报告

• 一周流入338亿元。
• 净流入最多行业：运输、煤炭、石油。
• 净流出最多行业：电子、非银金融、计算机。

ETF新增情况

新成立ETF（4只）

- 博时纳斯达克100ETF (QDII股票型)
- 鹏华国证石油天然气ETF (被动指数型)
- 恒生港股通高股息低波动ETF (QDII股票型)
- 中证沪港深创新药产业ETF (被动指数型)

新上市ETF（5只）

- 工银中证港股通高股息精选ETF (被动指数型)
- 景顺长城恒生消费ETF (QDII股票型)
- 南方沪深300ESG基准ETF (被动指数型)
- 银华中证500价值ETF (被动指数型)
- 汇添富纳斯达克100ETF (QDII股票型)

ETF市场表现

股票型：

• 中位数跌幅：-25.4%。
• 最好表现：龙头家电ETF +22.77%；最差表现：消费电子ETF -76.9%。

债券型：

• 周涨跌幅中位数：0.08%。
• 北向风格ETF 110%涨跌幅领先，博时可转债ETF -0.63%。

货币基金：

• 总规模：265992亿元。
• 两只规模＞1000亿：银华日利A、华宝现金添益 A。

策略跟踪（每周更新）

1. 北向资金视角下的行业ETF轮动

• 关注传媒、机械设备和电子。
• 周累计收益：-33.6%，相对沪深300超额 -191%。

2. 北向资金+主力资金视角下的行业ETF轮动

• 关注食品饮料与传媒。
• 周累计收益：-0.124%，相对沪深300超额 +13.3%。

3. 策略建议

• 结合北向、主力资金：推荐食品饮料、传媒、机械设备、电子。

📣 风险

可能面临的包括：政策变动、模型失效。