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ETF市场跟踪与配置周报总结（2023年5月15日）

一、市场概况

• 上周申万一级行业：7个行业上涨，24个行业下跌，表现跌多涨少。
• 涨幅前三行业：公用事业（+195%）、煤炭（+155%）、汽车（+153%）。
• 跌幅前三行业：建筑装饰（-598%）、传媒（-597%）、有色金属（-354%）。
• 北向资金：5个交易日净流入9960亿元。

二、ETF市场表现

• 股票型ETF：
  • 周涨跌幅中位数：-17.5%。
  • 表现较好的ETF：中证智能电动汽车ETF（+31.88%）、新能源车电池ETF、中证800汽车零部件ETF。
  • 表现较差的ETF：中证动漫游戏ETF（-10.81%）、广发中证传媒ETF、广发中证基建工程ETF。
• 债券型ETF：
  • 周涨跌幅中位数：0.11%。
  • 海富通上证10年期地方政府债ETF涨幅最高（+0.60%）；海富通上证投资级可转债ETF跌幅最高（-0.53%）。
• 货币型ETF：
  • 总规模：2659.92亿元。
  • 规模前二：银华日利A（1179.1亿元）、华宝现金添益A（1160.37亿元）。
  • 份额变动：华宝现金添益A份额增加36.39亿份。

三、ETF轮动策略表现

• 北向资金策略：
  • 推荐关注行业：机械设备、电力设备、汽车。
  • 最近一周累计收益率：11.5%，超额收益率：31.2%。
  • 本年累计收益率：16.59%，超额收益率：148.8%。
• 北向与主力资金综合策略：
  • 推荐关注行业：交通运输、石油石化。
  • 最近一周累计收益率：15.7%，超额收益率：35.4%。
  • 本年累计收益率：5.08%，超额收益率：33.7%。

四、投资策略建议

1. 关注行业：机械设备、电力设备、汽车、交通运输、石油石化。
2. 推荐基金：
   • 北向资金策略：国泰中证细分机械设备产业ETF、广发中证环保产业ETF、广发中证全指汽车。
   • 综合策略：嘉实物流产业ETF、汇添富中证能源ETF。

五、风险提示

• 政策变动风险、模型失效风险。