20260825-宁证期货-期现日报_18页_2mb

报告摘要

期市多维异动雷达总结

核心内容概览

本报告提供了期市多维异动雷达，涵盖多个交易所的主力合约涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、品种加权波动率等关键指标，并包含套利数据与跨品种套利信息。此外，还涉及近期重要市场资讯。

主要观点

一、期市主力合约涨跌幅

上涨品种：
- 短纤▲1.50
- 瓶片▲1.33
- 乙二醇▲0.75
- 丙烯▲0.92
- 对二甲苯▲1.30
- 苯乙烯▲1.21
- 玻璃▲0.83
- 纯碱▲0.37
- PTA▲0.81
- 硅铁▲0.40
- 沪金▲0.44
- 五年国债▲0.25
- 二年国债▲0.25
- 沪证50▲0.25
- 沪锡▲0.40
- 沪铜▲0.21
- 沪银▲1.50
- 低硫燃油▲0.52
- 沪锌▲0.44
- 三年期国债▲0.25
下跌品种：
- 碳酸锂▼-6.09
- 沪银▼-1.50
- 沪铝▼-0.13
- 沪金▼-0.32
- 沪铜▼-0.31
- 沥青▼-1.19
- 沪镍▼-0.79
- 20号胶▼-0.10
- 沪铅▼-0.15
- 沪锡▼-0.40
- 沪锌▼-0.13
- 热卷▼-0.15
- 低硫燃油▼-2.24
- 沪铅▼-0.15
- 螺纹钢▼-0.33
- 橡胶▼-0.03
- 原油▼-1.60
- 沪锡▼-0.40
- 沪铅▼-0.15
- 沪镍▼-0.79
- 沪银▼-1.50
- 沪铜▼-0.31
- 沥青▼-1.19
- 沪金▼-0.32
- 沪银▼-1.50
- 热卷▼-0.15
- 低硫燃油▼-2.24

二、期市主力合约成交量

成交量最高的品种包括：
- 甲醇：2317858万手
- 乙二醇：1859195万手
- 螺纹钢：1501202万手
- 燃油：1366745万手
- 纸浆：1172046万手
- 沪金：431132万手
- 沪锡：19908万手
- 原油：165640万手
- 沪银：282243万手
- 低硫燃油：236776万手
- 沪镍：124972万手

三、期市主力合约持仓量

持仓量最大的品种包括：
- 螺纹钢：1501202万手
- 沪银：282243万手
- 沪铝：268447万手
- 沪金：201084万手
- 热卷：924767万手
- 沪铜：204454万手
- 沥青：316430万手
- 原油：41705万手
- 沪银：282243万手
- 沪锡：19908万手
- 热卷：924767万手
- 沪铜：204454万手
- 沥青：316430万手
- 原油：41705万手
- 沪金：201084万手

四、期市主力合约投机度

投机度较高的品种包括：
- 沪银：2.67
- 沥青：1.72
- 沪金：2.14
- 沪铜：0.38
- 低硫燃油：2.78
- 沪铅：0.81
- 沪镍：1.16
- 20号胶：1.53
- 沪锡：3.75
- 沪锌：0.93
- 原油：4.76
- 沪银：2.67
- 沥青：1.72
- 沪金：2.14
- 沪铜：0.38
- 低硫燃油：2.78
- 沪铅：0.81
- 沪镍：1.16
- 20号胶：1.53
- 沪锡：3.75

五、期现数据对比

现货与期货价格关系：
- 基差为正的品种包括：纯苯、甲醇、乙二醇、短纤、玻璃、丙烯、对二甲苯、瓶片、PVC、LPG、聚丙烯、塑料、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等。
- 基差为负的品种包括：沪银、沪铝、沪金、沪铜、低硫燃油、沪镍、20号胶、沪铅、热卷、原油、螺纹钢、橡胶等。
基差变化：
- 基差上涨的品种包括：纯苯、乙二醇、短纤、对二甲苯、瓶片、LPG、聚丙烯、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等。
- 基差下跌的品种包括：沪银、沪金、低硫燃油、沪镍、20号胶、热卷、塑料、PVC、螺纹钢等。

六、套利数据

跨合约套利：
- 上涨：工业硅、丙烯、瓶片、对二甲苯、聚丙烯月均价、塑料月均价、PVC月均价等。
- 下跌：碳酸锂、多晶硅、铂、钯、沪银、沪铝、沪金、国际铜、合成橡胶、沥青、沪铜、燃油、热卷、低硫燃油、沪镍、20号胶、沪铅、螺纹钢、橡胶、原油、沪锡、纸浆、不锈钢等。
跨品种套利：
- 盘面卷螺差：272（变化-2）
- 盘面螺矿比：4.304（变化+0.022）
- 盘面焦炭/焦煤：1.359（变化0）
- 螺纹盘面钢厂利润：-350.0（变化+16.1）
- 热卷盘面钢厂利润：72.0（变化+14.1）
- 玻璃-纯碱：-132（变化0）
- PP-3*甲醇：-677（变化-74）
- PXN：273（变化-6）
- PTA现金流成本：5774（变化-33）
- 沪金指数/沪银指数：0.060（变化+0.001）
- 镍锡比：0.304（变化0）
- 铜铝比：4.546（变化+0.005）
- 铜锌比：4.142（变化-0.024）
- 铜铅比：6.694（变化+0.019）
- 铜镍比：0.836（变化+0.005）
- 猪粮比：5.200（变化-0.076）
- 两粕差：1002（变化+5）
- 豆油-棕榈油：-1315（变化+25）
- 豆油-菜油：-1517（变化+90）
- 菜油-棕榈油：202（变化-65）
- 油粕比(豆油/豆粕)：2.701（变化-0.024）
- 油粕比(菜油/菜粕)：4.584（变化-0.075）
- 三十年国债-十年国债：7.085（变化-0.040）
- 三十年国债-五年国债：10.060（变化-0.010）
- 十年国债-五年国债：2.975（变化+0.030）
- 十年国债-二年国债：6.915（变化-0.002）
- 五年国债-二年国债：3.940（变化-0.032）

关键信息

伊朗局势：
- 伊朗将45艘油轮列入黑名单。
- 联合国成立工作组应对霍尔木兹海峡危机。
- 伊朗警告违反霍尔木兹海峡通行规则的船只将面临处罚。
- 霍尔木兹海峡周一仅一艘大宗商品船舶通行，创5月7日以来最低。
- 美国中央司令部：截至8月24日，已迫使71艘商船改道，使3艘船只失去行动能力，并登临检查2艘船只。
特朗普关税政策：
- 特朗普炮轰加拿大“占美国便宜”，明年起多类商品关税升至50%。
- 加拿大将于周二公布应对特朗普关税的措施。
美国财政部制裁：
- 扩大次级制裁范围，针对全球范围内仍与伊朗保持商业往来的实体及国家。
- 制裁范围包括数字资产、技术、黄金、航空和航运。
中美对话：
- 中美1.5轨对话今天在北京举行。
中国与伊朗合作：
- 外交部声明中国同伊朗的合作始终在国际法框架内进行。
工信部锂电产能审批：
- 工信部工作人员表示未在官网查询到相关信息。
国家能源局电力数据：
- 截至7月底，全国累计发电装机容量40.8亿千瓦，同比增长11.0%。
- 太阳能发电装机容量12.9亿千瓦，同比增长16.1%。
- 风电装机容量6.9亿千瓦，同比增长19.5%。
伊朗战争影响：
- 伊朗战争加剧成本压力，美国玉米带农民陷40年最严重危机。

数据来源

期货交易所
上海钢联
同花顺iFinD
金十数据

联系方式

官网：www.nzfco.com
宁证期货有限责任公司总部：
- 地址：南京市建邺区白龙江东街9号2幢二单元1901室
- 电话：025-52865008
宁证期货有限责任公司南京分公司：
- 地址：南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋2单元805室
- 电话：025-52865127，025-52865048
宁证期货有限责任公司湖北分公司：
- 地址：湖北省武汉市武昌区前进路与和平大道交叉口中国铁建·积玉万象11栋1001室
- 电话：027-59329152
宁证期货有限责任公司深圳分公司：
- 地址：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼24B1
- 电话：0755-33965308
宁证期货有限责任公司苏州分公司：
- 地址：苏州工业园区苏州大道西8号中银惠龙大厦1705室
- 电话：0512-67609550
宁证期货有限责任公司青岛分公司：
- 地址：山东省青岛市崂山区石岭路39号1号楼601户
- 电话：0532-68669280
宁证期货有限责任公司合肥营业部：
- 地址：安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道祁门路333号新地中心6幢2007室
- 电话：0551-65111656
宁证期货有限责任公司杭州营业部：
- 地址：浙江省杭州市上城区婺江路217号1号楼15层1504室
- 电话：0576-88733665
宁证期货有限责任公司日照营业部：
- 地址：山东省日照市东港区秦楼街道青岛路西、山东路南华润置地广场001幢01单元（01）3106号
- 电话：0633-8216067
宁证期货有限责任公司南昌营业部：
- 地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1326号10层1010室
- 电话：0791-86829493
宁证期货有限责任公司汉口营业部：
- 地址：湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦·南国中心T2写字楼25层8室
- 电话：027-85825755
宁证期货有限责任公司济南分公司：
- 地址：山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街2117号铭盛大厦16层1607室
- 电话：0531-62331123