20260804-宁证期货-期现日报_18页_2mb

期市多维异动雷达总结

核心内容概览

本期期市出现多维异动，多个品种在价格、成交量、持仓量及套利数据方面表现显著。整体市场呈现分化格局，部分品种上涨，部分下跌，且存在明显的投机行为和基差波动。

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主要观点

1. 涨跌幅表现

• 上涨品种：中证1000、中证500、硅铁、苹果、豆二、棉花、红枣、豆油、菜油、棕榈油、碳酸锂、工业硅、多晶硅、PTA、五年国债、三十年国债、十年国债、二年国债等。
• 下跌品种：欧线集运、原油、乙二醇、玻璃、甲醇、热卷、低硫燃油、沪银、沪铝、氧化铝、沪金、国际铜、合成橡胶、沥青、沪铜、燃油、橡胶、沪铅、螺纹钢、不锈钢、沪锌、豆一、玉米、玉米淀粉、豆粕、LPG、聚丙烯、PVC、塑料、焦煤、焦炭、生猪、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价、纯碱、烧碱、锰硅、尿素、菜粕、PVC、塑料、聚丙烯、PVC月均价等。

2. 成交量变化

• 多数品种成交量呈现下降趋势，如沪银、沪铝、沪金、国际铜、合成橡胶、沥青、沪铜、燃油、橡胶、螺纹钢、不锈钢、沪锌、豆一、玉米、玉米淀粉、豆粕、LPG、聚丙烯、PVC、塑料、焦煤、焦炭、生猪、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等。
• 部分品种成交量上升，如工业硅、多晶硅、PTA、纯苯、苯乙烯、乙二醇、铁矿石、焦煤、焦炭、塑料、LPG、聚丙烯、PVC、塑料月均价、聚丙烯月均价等。

3. 持仓量与仓差

• 持仓量普遍下降，如沪银、沪铝、沪金、国际铜、合成橡胶、沥青、沪铜、燃油、橡胶、螺纹钢、不锈钢、沪锌、豆一、玉米、玉米淀粉、豆粕、LPG、聚丙烯、PVC、塑料、焦煤、焦炭、生猪、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等。
• 仓差方面，部分品种仓差扩大，如硅铁、玻璃、甲醇、热卷、低硫燃油、沪镍、20号胶、沪铅、螺纹钢、橡胶、焦煤、焦炭、塑料、LPG、聚丙烯、PVC、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等。

4. 投机度

• 投机度普遍较高，如燃油、热卷、合成橡胶、沪银、沪铝、氧化铝、沪金、国际铜、沪铜、沪铅、螺纹钢、橡胶、不锈钢、沪锌、豆二、棉花、红枣、塑料、LPG、聚丙烯、PVC、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等。

5. 基差与现货价格

• 多数品种基差为正，如玻璃、甲醇、热卷、低硫燃油、沪镍、20号胶、沪铅、螺纹钢、橡胶、不锈钢、沪锌、豆二、棉花、红枣、塑料、LPG、聚丙烯、PVC、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等。
• 基差变化波动较大，部分品种基差缩小，如硅铁、玻璃、甲醇、热卷、低硫燃油、沪镍、20号胶、沪铅、螺纹钢、橡胶、不锈钢、沪锌、豆二、棉花、红枣、塑料、LPG、聚丙烯、PVC、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等。

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关键信息

1. 跨合约套利

• 广期所：碳酸锂、工业硅、多晶硅、铂、钯等品种套利幅度变化较小，部分品种如工业硅、多晶硅套利幅度有所扩大。
• 上期所/能源中心：铝合金、沪银、沪铝、氧化铝、沪金、国际铜、合成橡胶、沥青、沪铜、燃油、热卷、低硫燃油、沪镍、20号胶、沪铅、螺纹钢、橡胶、不锈钢、沪锌等品种套利变化幅度不一，部分品种如国际铜、低硫燃油、沪镍、20号胶等套利幅度上升。
• 郑商所：玻璃、甲醇、短纤、丙烯、瓶片、对二甲苯、纯碱、硅铁、烧碱、锰硅、PTA、尿素等品种套利变化幅度较小，部分如硅铁、纯苯、苯乙烯等套利幅度扩大。
• 大商所：纯苯、苯乙烯、乙二醇、纤维板、铁矿石、焦煤、焦炭、塑料、LPG、聚丙烯、PVC、塑料月均价、聚丙烯月均价、PVC月均价等品种套利变化幅度不一，部分如乙二醇、LPG、聚丙烯等套利幅度上升。

2. 跨品种套利

• 盘面卷螺差：今日为218，较昨日略有下降。
• 盘面螺矿比：维持在4.264，变化极小。
• 盘面焦炭/焦煤：今日为1.471，较昨日略有下降。
• 螺纹盘面钢厂利润：今日为-142.6，较昨日略有下降。
• 热卷盘面钢厂利润：今日为225.4，较昨日略有下降。
• 玻璃-纯碱：今日为-37，较昨日有所上升。
• PP-3*甲醇：今日为540，较昨日大幅上升。
• PXN：今日为294，较昨日大幅上升。
• PTA现金流成本：今日为5691，较昨日略有下降。
• 沪金指数/沪银指数：今日为0.062，较昨日略有下降。
• 镍锡比：今日为0.309，较昨日略有上升。
• 铜铝比：今日为4.479，较昨日略有下降。
• 铜锌比：今日为4.253，较昨日大幅上升。
• 铜铅比：今日为6.905，较昨日略有上升。
• 铜镍比：今日为0.805，较昨日略有下降。
• 猪粮比：今日为4.857，较昨日略有上升。
• 两粕差：今日为771，较昨日略有上升。
• 豆油-棕榈油：今日为-878，较昨日略有下降。
• 豆油-菜油：今日为-1665，较昨日大幅下降。
• 菜油-棕榈油：今日为787，较昨日大幅上升。
• 油粕比(豆油/豆粕)：今日为2.735，较昨日略有上升。
• 油粕比(菜油/菜粕)：今日为4.370，较昨日大幅上升。
• 国债间比值：三十年国债-十年国债、三十年国债-五年国债、十年国债-五年国债、十年国债-二年国债、五年国债-二年国债等品种比值均有上升趋势。

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主要资讯

1. 伊朗局势：美伊接近达成霍尔木兹海峡航行协议，但伊朗反对美在该海峡开辟非伊朗航线，特朗普称这是伊朗的最后机会。
2. 特朗普喊话石油巨头：要求其尽快降低零售油价。
3. 新型电力系统建设“十五五”规划：两部门印发相关文件。
4. 美联储威廉姆斯：对通胀缓解持乐观态度，若未按预期路径回到2%，将采取行动。
5. 印尼电动车刺激措施：未来几周将推出针对电动车的新政策，包括电动自行车。
6. 中国气象局预测：2026年6—7月厄尔尼诺状态持续加强，8月我国将出现更多暴雨、高温和台风。
7. 上海期货交易所套利指令上线：自2026年8月24日起，套利指令适用于铜、黄金、螺纹钢及天然橡胶期货品种。

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数据来源

• 期货交易所
• 上海钢联
• 同花顺iFinD
• 金十数据

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